Прогноз суммарного ГО по позиции опционов и фьючерсов на индекс РТС

Прогноз по гарантийному обеспечению собираюсь считать в режиме реального времени в своей программе, чтобы не перевалиться за допустимый предел, выставляя новые заявки. Поэтому вариант занесения модели портфеля в «Форсаже» не подходит. Нужен алгоритм, который на лету просчитывал бы требуемое гарантийное обеспечения(на открытые уже позиции и по выставленным заявкам). Может быть можно вывести какое-то эмпирическое правило относящееся к количеству опционов, фьючерсов в открытой позиции и заявках?
Предположим, имеется кэша на 1 млн.р. Максимальное ГО на контракт по всем инструментам в любой комбинации составляет 10т.р. Тогда даем себе ограничение, что суммарное количество контрактов (в заявках, в открытых позициях) не может превышать 1млн.р./10т.р.=100шт. Можно по такому пути пойти?