Прогноз суммарного ГО по позиции опционов и фьючерсов на индекс РТС

19 августа 2011, 14:07
|
Alexey Salangin

Всем привет!
Встала задача расчета необходимого суммарного ГО по позиции, состоящей из опционов и фьючерсов (учитывающий открытые позиции и выставленные заявки). Как производить расчет, имея на руках данные из Квика по ГО покупателя, ГО продавца, БГОНП и БГОП? Точность нужна ± 10%(20%) официально рассчитываемый биржей РТС. Может быть кто-то уже делал такие расчеты? Алгоритм, выложенный на сайте РТС достаточно сложный. Может быть есть какой-то упрощенный алгоритм? Как можно грубо оценить необходимое ГО?
Возможно, какие-то роботописатели уже сталкивались с такой задачкой.

Ключевые слова:
ГО,
МТС,
алгоритмы

2 комментария

Если нужно правильно, то ставь платный «ФОРСАЖ» и вперед. Если нужно примерно, то посмотри, насколько твои опционы войдут-выйдут из денег и посмотри какое ГО на аналогичные опционы сейчас. Не забудь учесть покрытость-непокрытость в опционных комбинациях

Dvornik

19 августа 2011, 15:12
Ответить

Прогноз по гарантийному обеспечению собираюсь считать в режиме реального времени в своей программе, чтобы не перевалиться за допустимый предел, выставляя новые заявки. Поэтому вариант занесения модели портфеля в «Форсаже» не подходит. Нужен алгоритм, который на лету просчитывал бы требуемое гарантийное обеспечения(на открытые уже позиции и по выставленным заявкам). Может быть можно вывести какое-то эмпирическое правило относящееся к количеству опционов, фьючерсов в открытой позиции и заявках?
Предположим, имеется кэша на 1 млн.р. Максимальное ГО на контракт по всем инструментам в любой комбинации составляет 10т.р. Тогда даем себе ограничение, что суммарное количество контрактов (в заявках, в открытых позициях) не может превышать 1млн.р./10т.р.=100шт. Можно по такому пути пойти?