ГО

Вопрос к знающим — почему так сильно скачет ГО на фьючерс РТС??
вчера после дневного клиринга — около 12 тысяч
сегодня утром я вижу почти 16 тысяч 

-1,17%


С кипрским БКС'ом была та же фигня — видел сколько на балансе у конторы денег))))

Пришло письмо от Альфы, нифига не понял. Может кто-то разъяснит?

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за сотрудничество с ОАО «Альфа-Банк»!

Информируем Вас о том, что к 26 марта 2014 года ОАО «Альфа-Банк» изменит подход к расчету стоимости гарантийного обеспечения в соответствии с Едиными требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, утвержденными Приказом ФСФР России от 08.08.2013 № 13-71/пз-н.
Основные положения нового подхода заключаются в следующем:
1) в составе инвестиционного счета клиент может иметь один или несколько субсчетов;
2) в составе одного субсчета могут быть один или два портфеля для раздельного учета активов (КЦБ ММВБ и ФОРТС);
3) с активами, учитываемыми в портфеле КЦБ ММВБ, можно совершать операции на следующих площадках: КЦБ ММВБ, МБ ЦК, ОТС (НДЦ) и ОТС (EUROCLEAR);
4) с активами, учитываемыми в портфеле ФОРТС, можно совершать операции на площадке ФОРТС;
5) контроль достаточности гарантийного обеспечения по портфелю КЦБ ММВБ Банк будет осуществлять путем расчёта трех показателей, измеряемых в рублях: стоимость портфеля, размер начальной маржи, размер минимальной маржи;
6) стоимость портфеля – это стоимость активов (с учетом обязательств и прав требований по нерассчитанным сделкам, а также с учетом задолженностей клиента ) клиента, учитываемых на данном портфеле, которые Банк готов принимать в качестве обеспечения позиций клиента;
7) размер начальной маржи – это начальная стоимость обеспечения, требуемая Банком при приеме поручений на открытие/наращивание позиций;
8) размер минимальной маржи – это минимальная стоимость обеспечения, требуемая Банком для сохранения текущих непокрытых позиций. Если стоимость портфеля опускается ниже размера минимальной маржи – клиент обязан сократить часть позиций в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг;
9) активы, входящие в состав одного портфеля, не могут быть учтены в качестве обеспечения в составе другого портфеля, т.е. риски будут рассчитываться отдельно по каждому портфелю, а не по счету в целом;
10) если в ситуации, описанной в п. 8 выше, Вы самостоятельно не увеличите стоимость портфеля или не сократите величину непокрытой позиции, Банк осуществит принудительное закрытие части Ваших непокрытых позиций для сокращения величины маржи и/или увеличения стоимости портфеля до величины превышающей размер начальной маржи в установленном порядке;
11) в соответствии с новыми правилами расчета стоимости гарантийного обеспечения все счета клиентов Банка будут отнесены от одной из четырех категорий:

• счета с кассовым режимом торговли – торговля в режиме 100% обеспечения операций;
• счета со стандартным уровнем риска – торговля в режиме частичного обеспечения со стандартным уровнем начальной и минимальной ставки риска;
• счета с повышенным уровнем риска – торговля в режиме частичного обеспечения с пониженным уровнем начальной и минимальной ставки риска;
• счета с особым уровнем риска – торговля в режиме частичного обеспечения с пониженным уровнем начальной и минимальной ставки риска и расширенным списком ликвидных активов;

12) счета физических лиц не могут быть отнесены к категории счетов с особым уровнем риска;

( Читать дальше )

Как это бывает при поднятии ГО на завышенном плече..
Теперь мой ноль по позе (рухнув с 34070 на 33750) сдвинулся на 29312. Т.о. отработка позы хотя бы в -50% теперь относится к классу невероятных.
Похоже, что ЦБ идет рублем на 37 к доллару. Или решили не тратиться особо перед крымским референдумом.
don't care 

По фьючерсу РТС ГОшечка поднимается с 7,5% до 12%, так что, лудоманы соотвечественники, возможность слить в черный понедельник у вас уменьшится:)



Пресс-релиз: http://moex.com/n5169/?nt=101

Комментарий Fenix:
 

Такое впечатление, что какие то диверсанты в этом Комитете по срочному рынку сидят. 

Эта идиотская история про белого бычка, которая называется «да откуда мы знали, что за снижением волатильности всегда следует рост волатильности». Поэтому маленькое ГО на низковолатильном рынке обязательно вынесет всех казиношников и тех, кто на рынке недавно, когда волатильность резко скакнет. И после этого, его повышают еще больше, чтобы добить всех, кто хоть как то выжил. 

Почему должны страдать то нормальные участники рынка? Сделайте тогда уж, как с вождением. Стаж меньше трех лет — вообще давать ГО -50%, и дайте арбитражерам нормально работать. А эти все популисткие меры (кручу верчу, поднимаю как хочу) никакой пользы не приносят вообще. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Сегодня, 13 марта, в вечернем клиринге будут увеличены размеры базового ГО по некоторым фьючерсам.

Полный список можно посмотреть по ссылкеhttp://moex.com/n5169/?nt=101

Изменение проводится в связи с повышенной волатильностью на финансовых рынках.

 

Служба поддержки АД отвечает: [ 21:30:07 — ALFA_SUPPORT ]: Да, введены
 Дополнительно 25% от биржевого ГО
 
Любой брокер может ввести любое ограничение на ГО?


 

сейчас ГО по RI 7165.96р. Пару дней назад было около 17к. пусть биржа меня извинит, но даже форекс-конторы так не высаживают клиентов из позиций.

Меня тоже всегда интересовал вопрос-почему во время серьёзной движухи на рынках растёт ГО. Умнее, чем «так записано в правилах биржи», ответа не находил. Но раз уж синергия информации есть и мысль материальна, то и на ловца зверь бежит. Совершенно случайно, читая про экономические подоплеки украинского кризиса, наткнулся на статью, применительно к американскому рынку, обьясняющую возможности «пирамидинга» западных брокеров. Не знаю, работает ли такая схема на нашем рынке, но все может быть. Частичный репост:"
На пальцах это работает так — если клиент брокера имеет счет с маржей, то есть покупает финансовые активы с кредитным плечом, то брокер по сути предоставляет такому клиенту кредит на разницу между купленным активом и собственными средствами клиента. Причем, актив становится заложенным у брокера под обеспечение такого кредита. Это как бы всем понятно. Дальше интересней.
Брокеру как-то надо фондировать такие кредиты. Поскольку деятельность брокера очень волотильна и непрозрачна, то стоимость необеспеченных заимствований будет довольно высокой. Поэтому регулятор (в ряде стран, о чем ниже) разрешает брокеру «перезаложить» актив клиента для привлечения финансирования. Типа раз есть залог, то можно привлекать дешевые деньги, так как кредитору брокера при наличии залога не надо вникать в кухню брокера."
Подробнее по ссылке. http://aftershock.su/?q=node/150

Не знаю про достоверность инфы и ещё применимость к нашему рынку, если кто-нибудь растолкует-будет здорово.
 

   Повышение  ключевой  ставки регулятором с 5,5 до 7% и заявления главы холдинга ОАО «Газпрома» — господина А. Миллера,  вызвали как повышение ГО покупателя на фьючерс Газпрома, так и  взлет цен на акции ОАО соответственно! В следствие чего фьючерс на акции  Газпрома стал дороже фьючерса на золото!
 
  Основная сессия   срочного рынка  

( Читать дальше )