ГО

Кроют ли брокеры позы у покупателей? или все чин чинарем?

ГО для инструмента РИ:

На сайте биржи появилось сообщение:

12.05.2015 18:44 Изменение риск-параметров срочного рынка

В соответствии с п.2.5 Принципов расчета гарантийного обеспечения Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на срочном рынке, утвержденных Правлением Банк НКЦ (АО) (Протокол №11 от 8 апреля 2015 года) на 12.05.2015 в 19-00 (мск)  значение количества расчетных периодов (N) до даты экспирации опционов, в течение которых учитываются сценарии экспирации опционов, установлено равным нулю.

 Т.е. за день до экспирации опционов повышение ГО не должно быть.

Интересно, а когда будут учитывать экспирационные сценарии, в дневной клиринг или жахнут сразу в вечерний, по факту?
Кстати, так же интересно, как брокеры перенесут риски нехватки ГО клиентов — будут резать фьючи после 19:05?)

Кто-нить в курсе?

за что?
сбер внезапно стоит 1522
был ~1138
до этого 10xx
чё происходит?

А у биржи похоже появилось человеческое лицо. ГО на праздники повышается совсем не сильно. Не удастся подлому куклу этим воспользоваться для того, чтобы мишек порвать.

Фьючерсный контракт на индекс РТС: 17% / 15%
Фьючерсный контракт на на курс доллар США — российский рубль:  14% / 11%

Сегодня были такие сообщения: 
[FORTS] Внимание! На время майских праздников на Срочном рынке будет увеличен размер минимального базового ГО. Увеличение ГО произойдет с 19:00 29/04/2015 г. Уменьшение ГО с 19-00 05/05/2015 г. Подробности на сайте: moex.com/n9329

И прислал брокер:

Уведомляем Вас, что в связи с праздничными днями с 1 мая 2015 года по 4 мая 2015 года ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», выполняющий функции центрального контрагента, увеличивает размеры минимального базового гарантийного обеспечения на срочном рынке Московской Биржи с 30 апреля 2015 года по 5 мая 2015 года. Увеличение пройдет в вечерний клиринг (18:45 мск) 29 апреля 2015 года. С новыми размерами гарантийного обеспечения Вы можете ознакомиться на сайте Московской Биржи.  В связи с этим информируем Вас, что с 29 апреля 2015 года с 19:00 (мск) по 04 мая 2015 года (включительно) ОAO «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“ (далее — Брокер) изменяет размер минимального ГО, устанавливая коэффициент k = 1.5 для портфелей, открытые позиции по которым учитываются на общем счете учета позиций Брокера, в соответствии с

( Читать дальше )

Например, как мне узнать, какое ГО было 15 марта по ришечке?
Существует ли такое в природе, и если да, то как найти?
Всё излазил — не нашёл :(
moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=F — тут только на текущую дату

Помогите, пожалуйста, если кто знает

Заранее спасибо и профитов вам!

UPD

Многоуважаемый @Reshpekt развеял все сомнения:
moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx 

Меня просили представить мой расклад по ГО на вечер 14 апреля.
Я действительно слышал о крупных проблемах у многих опционщиков перед 15 апреля.

У меня брокер — ФИНАМ. Как мне удалось понять, каждый брокер может сам смягчать повышенные требования биржи по марже. Думаю, именно Финам смягчил в тот день мою ситуацию. На будущее обещали, что к следующему экспиру от биржи такого форсмажора больше не будет.

Перед 18:45 14-апр-2015 у меня было 28% свободных средств в качестве резерва на изменение ГО перед экспиром.
Я, конечно, беспокоился, не возникнут ли требования по марже, но к моему удивлению в 19:00 свободных средств стало 37%.   

Позиции опционные были как короткие, так и длинные.

Эту запись перепостил, т.к. заменил себе ЛОГИН.