Сообщение от биржи

13 мая 2015, 00:50
|
MikeOrlov

На сайте биржи появилось сообщение:

12.05.2015 18:44 Изменение риск-параметров срочного рынка

В соответствии с п.2.5 Принципов расчета гарантийного обеспечения Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на срочном рынке, утвержденных Правлением Банк НКЦ (АО) (Протокол №11 от 8 апреля 2015 года) на 12.05.2015 в 19-00 (мск) значение количества расчетных периодов (N) до даты экспирации опционов, в течение которых учитываются сценарии экспирации опционов, установлено равным нулю.

Т.е. за день до экспирации опционов повышение ГО не должно быть.

Интересно, а когда будут учитывать экспирационные сценарии, в дневной клиринг или жахнут сразу в вечерний, по факту?
Кстати, так же интересно, как брокеры перенесут риски нехватки ГО клиентов — будут резать фьючи после 19:05?)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
ГО,
опционы,
биржа

30 | ★1

4 комментария

Так вроде на усмотрение брокеров ГО по купленным опционам может быть приравнено к ГО фьючерса

Ruscash

13 мая 2015, 00:59
Ответить

ruscash, брокеры, вроде, работают по регламентам биржи.

MikeOrlov

13 мая 2015, 01:10
Ответить

MikeOrlov, ранее было сообщение, что биржа оставляет право за брокерами в последний день экспирации поднимать но до фьючей или нет Поэтому врят ли биржа до 15 поднимите существенно го

Ruscash