Профиль волатильности. Есть такой зверь и он не может не есть. Что бы его поймать, мы вернемся к нашей стратегии лимитных заявок. Если вы видели гениальный биржевой график (а они все гениальные, потому что простые), то должны были заметить, что там цена ходит не просто вверх вниз, но и еще направо (на лево не ходит). Это должно было натолкнуть вас на мысль, что в торговле и торговой системе должно присутствовать время. Вход в рынок и выход из него должен происходить с учетом того, сколько времени вы там будите. Когда вы интересуетесь свой зарплатой или зарплатой соседа, вам важно как часто такая зарплата платится. В нашей ТС мы смотрим на стодневную свечу. Это значит, что торгуем мы сто дней и рассчитываем свою зарплату за 100 дней. И если с этим ни кто спорить не будет, вернемся к распределению случайностей. Помните, мы брали сто свечей и строили колокол. Но вот проходит 50 дней, мы откидываем 50 свечей и наш колокол становиться уже. И если наша сигма за сто дней была 10% (отклонение от цены БА +-)  то через 50 дней (остается еще 50 дней) наша сигма уже 7,5%, а через 99 дней она будет 1%. Допустим, по нашей ТС с лимитками мы определились работать в рамках одной сигмы. Сто дней 10% делим на 100 ордеров, шаг сетки у нас 0,1%. Проходит 50 дней и шаг сетки 0,75%, а на 99 день 0,01%. Но, если ставить отложки через каждые 100 рублей это куда не шло. А вот через каждый рубель, тут уже очко жим жим. Нам такой скальпинг не нужен. Если цена пройдет больше процента в день? Без отката. И как говорилось выше про очко, а оно не железное, его надо укрепить. Например, вставить бронзовую втулку.  И естественной бронзовой втулкой является сетка поширше или пошерее. Но тем самым мы расширяем наш колокол распределения и увеличиваем нашу IV. И тут возникает такой эффект, как горизонтальная волатильность.

( Читать дальше )

вот вопрос, то что эппл на точке соприкосновения с верхней линий восходящего канала, повлияет на америку?

На прошлой неделе американские индексы продолжили расти. Этот рост поддержали сильные отчеты промышленных компаний (CAT, MMM, GM, FCAU). Однако без встряски не обошлось и в среду, несмотря на хорошие данные по продажам жилья, индексы падали на 0,5%, а VIX подскакивал до 12. Но в четверг рынок оттаял, а в пятницу улетел в небеса. Причиной полета стали рост ВВП и отчетность гигантов Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT), Intel (INTC) и Alphabet (GOOGL), оказавшаяся лучше прогнозов.


( Читать дальше )

Вторник. 24 Октября.

В понедельник рынок США показал негативную динамику, Доу Джонс минус 54.  Подобного негативного закрытия не было с 10 Октября. (Так, вижу с открытия мы уже +160 вторник.) 

При этом число 52 wks LOW значительно увеличилось на NYSE. Monday NYSE Breadth minus 800. Внушительная цифра для столь скромного падения в 10 пунктов. Коррекция, мини-коррекция происходит под поверхностью видимой инвестору. Подводная съемка так сказать. 

Теперь о NASDAQ, несмотря на существенное падение флагманов, крупнейших технологических компаниий — AMZN, GOOGL, FB, AAPL etc

На Nasdaq мы наблюдаем позитивную дивергенцию, и учитывая, что индекс приближается к своему OVERSOLD, весьма вероятно Big Rally к концу месяца и к отчетам больших тех компаний. Q3

Momentum indicator. McClellan. Nasdaq приближается к oversold.





В Воскресеньe, я опубликовал график VXX показатель MACD на 15мин графике.
Где было сказано, что нужно ждать KISS линий MACD (not cross) . 

( Читать дальше )

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Итак, 3 октября подробнейшим образом разбирал возможное формирование разворотной фигуры «голова и плече» в акции. Там подробно расписаны мысли, а главное потенциально возможные сценарии. (ссылка кликабельна)



                 В настоящий момент стоит поглядеть на дневной график и мы увидим, что при формировании «правого плеча» фигуры был некий несимметричный выброс выше «правого плеча». Ну во-первых фигура не обязана быть идеально книжной, а во-вторых как мне это видится был классический развод покупателей работающих на пробой. Тем более там было движение с гэпа вверх и с усилением, но как видно без объемов, то есть они были обычными, а вот обратный гэп вниз, вернувший акцию в ценовой диапазон «правого плеча» прошел на возрастающем объеме.

( Читать дальше )

Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди.

«При условии получения дальнейшей информации я, как президент, позволю раскрыть секретные документы по Кеннеди, которые были длительное время заблокированы», — написал Трамп в Твиттере. Подробности -  https://lenta.ru/news/2017/10/21/trump_kenn

P.S.

Все прекрасно знают, что глуповатого донжуана Кеннеди убили владельцы ФРС США (клан Ротшильдов) за попытку отобрать у них печатный станок. Если Трамп пошел на шантаж Ротшильдов с рассекречиванием дела Кеннеди, значит ставки в противостоянии «элит» поднялись до невероятных высот. Ждем развития событий!

P.S.S.

Если дело рассекретят, то моментально рухнет фондовый рынок США, который уже много лет держится на методичной скупке акций Ротшильдами через группу Vanguard (с дочками — BlackRock и State Street). Эти паразиты сидят в контролирующих акционерах всех крупных корпораций и банков мира:

( Читать дальше )

С начала 2017 года по некоторым секторам легкой пробежкой.
                               Aerospace
RGR -20%
GD   +40%
LMT+30% (входит в ВПК)
UTX+10%
COL+50%
RTN+35% (входит в ВПК)
BA   +80%( входит в ВПК)

                 Видеоигры
ATVI+85%
EA   +50%
TTWO+110%
              Интернет торговля
EBAY + 30%
                  Строй сервис
DHI+70%
PHM+70%
LEN+10%
HEI+11%
             Облачный сервис
MSFT+20%
GOOG+20%
AAPL+15%
              Финансовый сектор 
 IBKC-2%
CBSH-2
PSEC-45%
PRU+1%
ANAT-1%
MET-2%
COF-2%
UMPQ+1%
ARCC-2%
DNP+1%
CNA+20%
VOYA 0%
     
Финансовый сектор просел почти весь за 10мес, Трамп все таки строитель, и его)) отрасль хорошо выросла.Возможно банки наверстают упущенное после двукратного повышения ставки.

                 Приветствую всех своих читателей!



                 Сегодня хочется поговорить о акции с идеей формирования разворотной фигуры и возможности того, что она показала свои исторические максимумы на длительный период времени. Возможно даже на год, другой вперед.

                 Акция уже несколько раз пробовала сформировать фигуру «голова и плечи» H&S, но каждый раз ломала ее работая продолжение тенденции.
                 Однако в настоящее время, пошло формирование малой фигуры, которое вслед за собой может привести к более серьезному размеру.
                 Давайте для начала посмотрим на дневной график



( Читать дальше )

Рекорды и антирекорды этого сентября:
Small Caps – лучший месяц с ноября 2016 года
Акции финансовых компаний – самый стремительный рост за три месяца к рекордным вершинам
Доходности двухлетних облигаций – самый стремительный рост с ноября 2016 года (к самым высоким значениям с ноября 2008 года)
Кривая доходности (5s30s) рухнула самым стремительным темпом с июня текущего года (к значениям ноября 2007 года)
Индекс доллара пережил лучший месяц с декабря 2016 года (прервав шестимесячную полосу непрерывного снижения)
Золото – худший месяц с ноября 2016 года
Промышленные металлы – худший месяц с декабря 2016 года
Нефть – лучший месяц с апреля 2016 года

А теперь немного разных интересных графиков.
Акции еще никогда за всю историю не были так дороги, как сейчас.

И куда же мы без криптовалюты)))
Биткоин прибавил 15% за неделю, но потерял 12% за сентябрь (худший месяц с августа 2016 года), +66% за третий квартал.

( Читать дальше )

В этой статье мы рассмотрим, как правильно работать с историей цен в связке PostgreSQL и Python. Разберём, как хранить цены и ускорить их получение в Python.

Дополнительно приложен блокнот на IPython с исходным кодом и измерениями.

При переходе на Python я был вдохновлен удобством языка и огромным количеством готовых пакетов. Писать было легко и удобно, а работало все быстро. Но всё омрачало катастрофически медленное получение большого массива цен из базы данных (БД) в Python.

В статье показаны примеры для PostgreSQL, но материал будет полезен для любой БД, включая MySQL, при работе в связке с Python.

Мы будем работать с пакетами psycopg2 и numpy.

( Читать дальше )