Закрыл все позиции кроме sber. По итогу дня +1,7% от депозита, не считая пока sber. Сбер оставил, сместив стоп на 13130. Может и зацепить. Нефть не торговал. Ed, spyf сделал пару сделок. По Si на завтра идеи только внутри дня исходя из ситуации, как впрочем и по ED, SPYF. Если удастся повторить сегодняшний результат будет не плохо. Сами сделки маленькие, это только у ютюберов, стримеров и им подобных все сделки по 1000п. и по 20% от ГО за вход. Для меня важней в день не менее 1% от депо и так каждый день- это была бы идеальная картина, но увы так не получается. Мира всем.

t.me/StasSavich70

Итак наступило утро понедельника и в скором времени начнутся торги на срочном рынке ММВБ. Судя по итогам пятницы, у меня толька одна идея, рассчитанная на несколько дней- это покупка SBER по цене закрытия пятницы или чуть ниже. Хотя потенциал у SBER не очень, в српвнении с другими инструментами, но тем не менее. Это будет не внутридневная сделка. Стоп ориентирую на Лоу дня пятницы, ну а там как пойдет. По другим инструментам долгих идей не вижу, солнце пока ничего не показывает, да и деревья не шепчут. Br, ED и SPYF буду смотреть открытие и ждать, ждать, ждать… Si также, но с одним но. У меня по статистике понедельники почему больше отрицательные получаюся, чем профитные. Буду скорей всего проводить первую сделку «виртуальную» если будет плюс, то можно торговать далее, если будут сигналы, а их как всегда в голове много и как правило не в ту сторону. Как то так с планами на понедельник. Мира всем.

Плох тот спекулянт, который не мечтает заработать на снижении американского рынка :)


Однако делать это нужно правильно. В данном посте представлю свои размышления по данному вопросу в облегченной версии, без уравнений и эконометрики, только самую суть. Hard версию выложил pdf файлом в своем телеграме.

Алгоритм следующий:

1. Считаем трехмесячный импульс спреда между US High Yield Index Effective Yield и Aaa Corporate Bond Yield.

2. Вычисляем значение спреда, при котором доходность S&P500 равна 0. Для вычисления такого уровня спреда используются CAPE, а таже отношение доходности 10-ти летних государственных облигаций США к средней за предыдущие 10 лет.

3. Если в конце месяца 1>2, то принимаем решение держать короткую позицию по S&P500 на следующий месяц. Если 1<2, то на следующий месяц держим длинную позицию.

( Читать дальше )

Стоит подвести итоги торговли за прошедшую неделю и дать оценку, проведенным сделкам пятницы 22.07.22 г.  Надо сказать, что пятница меня не порадовала, а точнее сказать, свой недисциплинированностью я свел все усилия торговли за неделю к отрицательному результату. Вот иногда, анализируя прошедшие сделки, сидишь и думаешь, какого… ты ее совершил, на чем основаны были приняты решения, ответ один, сиюминутные эмоции, которые иногда смазывают всю положительную картину торговли, особенно если долго не отходишь от монитора. Ну думаю пора перейти к непосредственному анализу сделок. В сделках я считаю % от ГО, так как количество контрактов в сделке регулирую, как бог на душу положит, так мне лично проще.  По Si было совершено 8 сделок и из них две с фатальными ошибками, которые обычно я не допускаю, как говорится хотел опередить рынок и последовал эмоциям.  Первая сделка Шорт от 58250 и выход по стопу 58521 с убытком -271 п. или -4,5% ( считаю ГО 6000 р. за контракт, иногда меняю). тут же перевернулся в лонг по цене стопа 58521 и закрылся по 58927 406п. или 6,77%. Рано закрылся, как обычно, страх потерять прибыль играет иногда против меня. Третья сделка подтверждение тому. что я не понимаю какого… я ее открыл, в догонку второй сделке. Лонг по 59263 и выход 58903 убыток -360п. или 6%. Смотрю и думаю, вот как так в очередной раз совершить такую глупость, но далее только веселей. Еще четыре сделки описывать не буду, там все тоже самое. А вот одна из сделок-это что то с чем то. Лонг от 59901, на котором я с чего то решил, что рынок там и закроется и оставить ее на следующую неделю. затем ситуация разворачивалась следующим образом, я ждал сигнала на закрытие данного лонга с переворотом вниз и я его увидел. Закрыл сделку по 59211, получив убыток -690п. или -11,5%. Шорт я еще не открыл и объясню почему. Я закрыл сделку раньше закрытия сигнальной свечи на 3 -5минут, думая, что сократив убыток затем войду в шорт и вот рынок мне в очередной раз показал, что думать и предполагать не стоит, так как он нарисовал мне шпильку, висельника или как угодно его назовите и полетел к 60300. Я смотрел на рынок как на улетающий самолет, помахав ему рукой. Итог всех сделок по Si -8.5% на контракт или -512 п. Внутри дня снова не пойму зачем на опережение рынка влез с SPYF шорт от 384,2 ( писал об этом в Телеге) вышел по 384,7 с убытком -50п. или -0,69% от ГО. Спасибо ED, пока не подвел, увеличив количество контрактов мне немного удалось сократить дневной убыток. Две сделки. Первая Лонг от 1,0000 до 1,001 +10п. или 2,2% и Шорт от 1,0021 до 1,0011 +10п. и 2,2% от ГО. Вот такой вот пятничный день, который принес мне -2,75% убытка от депозита. Ну и, соответственно, утянув неделю в минус на -3,93% Депозита. Видимо в утреннем ПИСАНИИ сглазил сам себя.  Брент и Сбер не торговал в этот день и это тоже закон предполагал, о чем писал утром, что Сбер вверх, а нефть вниз, а сам наблюдал со стороны, как на нефти можно было немного по переворачиваться. хотя кто знает, судя по тому как проходил торговый день, в который лезли со всех сторон мои эмоции, страхи и всякая внутренняя нечисть, может оно и к лучшему. Вот так и закрылся рынок пятницы, по итогам которого остались пока одни неопределенности, ну в прочем как и всегда. По Si, буду искать точки входа в понедельник, так как если бы она закрылась выше 59300, то я бы купил и недельку ждал бы роста и профита, а так пока одни ????? По ED и SPYF тоже пока нет длительных вариантов. Единственное, что возможно-это рост SBER и BR, но это покажет открытие понедельника. Вот как то так. Мира всем.

t.me/StasSavich70

Итоги вчерашнего дня( 21.07.22) +3,35% от депозита(% скорректировался после клиринга). две сделки по Si +204п. и -150п. Итог +54п. или 0,9% от ГО. Две сделки по SPYF -40п. и +69п. итог +29п. или +0,64% от ГО. ED три сделки +30п,+10п.+20п. Итог +60п. или 13,2% от ГО. Одна сделка по SBER +35п. или 0,87%. Две сделки по нефти +260п. и 0п. Итог +7,2% от ГО. На сегодняшний день, т.е. на 22.07.22, план торговли как всегда туманный. По ED в принципе надо продавать от 1,005 со стопом как и вчера на 1,011., но думаю сегодня я этого делать не стану, так как не очень люблю когда все находится слишком близко к уровням минимальным или максимальным, так что буду смотреть на солнце и искать точки входа внутри дня, может повезет. SBER очень возможно вверх, но на нем мне не очень нравится торговать, так же как и по SPYF, думаю вход на покупку я уже пропустил несколько дней назад. Si не закрылась как хотелось, чтобы войти на пару дней и сидеть нервничать, так что и тут буду искать точки внутри дня. По BR ощущение, что надо бы вниз, но думаю стоит дождаться закрытия первого часа и уж там смотреть. Короче предстоящий день пятницы будет как обычно веселым и может быть удастся заработать 1-3% от Депозита и пойти отдыхать, хорошо бы чтобы получилось за первые два часа, ну а там как бог даст, да нервы к концу недели выдержат, хотя движение по некоторым инструментам хорошее после 15 по Москве. Мира всем.
t.me/StasSavich70

Закрыл сделку по ED по 1,003 что принесло 1,2% от ГО. Думаю ввйти из spyf. Сишу в шорте по нефти от 104,9, об этом писал в Телеге, стоп сдвинул на 104,5. Пока как то так. Мира всем.

Продал ED по 1.006 стоп на 1,011. Продал spyf по 380 стоп на 382.

Первая сделка сегодня +200 п. По ED пока от 1,007 так и не зашел как планировал. Буду пытаться зайти от 1,006. Буду продавать нефть по закрытию часа со стопом 106,9. Жду, может быть SPYF открою в шорт при закрытии часа ниже 380,10 с возможным стопом на 382.

Пытаюсь продать ed по 1,007 пока ордер ждет своего часа. Но судя по всему могу и не зайти. Si отжигает, начались покатушки. Стоит постоять в стороне и немного плсмотреть, пусть рисковые ребята наиграются. Думаю если spyf закроется сегодня в течении дня около 380 продамся. Пока пишу ed так и не взялся. Мира всем.

Сигнал 16 июня, была покупка   ,  был куплен инструмент SPYF-9.22 на Мосбирже по 374, сейчас  SP500 в Нью Йорке на 2% выше покупки, чем 16 июня, но к сожалению  на Московской Бирже контракт SPYF на 4% процента ниже, в сложившейся ситуации я не могу продать по 3820, как во всем мире и зафиксировать +2%,  я не  знаю куда идет фьючерс   SPY поэтому вышел и продал все с отрицательным результатом -2%.  Наверное вполне можно ожидать повторения на Мосбирже  25 декабря 2018, когда разница в Чикаго и Москве достигала 10% при нефти 50 и 45 соответственно. 

Ранее весной в мае лонг контракта SPYF  smart-lab.ru/blog/tradesignals/807094.php >  фин результат +4%

Сальдо двух сделок +2%, общий результат по двум сделкам положительный, будет и третья сделка,  три сделки в год! Ранее было 15, приходится сокращать в данной ситуации сделок в 5 раз на срочном рынке,  пока  на пляже  >