QUIK  Финам сегодня перестал принимать заявки. Робот отвалился и запищал. Руками закрыть сделку в QUIK не смог. Перезапустил его пару раз — бесполезно. Побегал по серверам (у Финама их 4 штуки) — бесполезно.

Закрыл сделку через FinamTrade на телефоне.

Што за фигня, Финам?? 


Заявляю свой решительный протест!

Мой дорогой друг, ответь, пожалуйста, на такой вопрос:

На чем основана твоя вера в то, что ты выиграешь деньги на бирже?



Возможные варианты:

1. Я уже выигрывал.
2. Я сейчас выигрываю.
3. Я вижу победителей ЛЧИ.
4. Я владею теханалом.
5. Я верю людям (РА, Ator и др.).
6. Я прочитал много книжек.
7. Я торгую дисциплинированно.
8. Я торгую по протестированной системе.
9. Я торгую роботами.
A. Я чувствую рынок.
B. Я разбираюсь в фундаментальном анализе.
C. Я читаю новости и аналитику.
D. Вера не требует логического обоснования!!! (истерично)

Возможно, твоя вера основана сразу на нескольких перечисленных выше факторах или на каких-то других вещах. Расскажи об этом людям. Вокруг тебя такие же верующие. Всем интересен твой внутренний мир.

Позади 21 торговый день Октября. Робот дал 6% от ГО с учетом всех потерь. 1-2 сделки в день. 13 дней в плюс, 8 дней в минус. В Ноябре заряжу в два раза больше контрактов. Пусть работает. Это уже второй алгоритм, прошедший WFT. Первый зарядил летом. Полет нормальный. Логику пока не трогал.

Цель — не менее пяти диверсифицированных (принципиально разных) алгоритмов, прошедших WFT. Два уже есть. Осталось еще три. Задача сложная, но интересная. Впереди новые тысячи вариантов. Надеюсь, за пару лет справлюсь. А может и за пять. Не знаю))

Месяц отторговал на сишке роботом, успешно прошедшим жесткий WFT (писал об этом - здесь). Это единственный алгоритм из сотен протестированных, которому я смог доверить свои бабки. Итог за месяц: 17% от среднего ГО за месяц. Кто торгует фьючи, тот поймет.

Результат радует. Шел к нему несколько лет. Занимался тестами почти каждый день. Буду торговать дальше. На подходе еще один алгоритм, показывающий приемлемый результат в WFT. С ним еще много работы.

Совет начинающим краткосрочным спекулянтам:

Друзья, не торгуйте по чуйке, теханальным индюкам и чужим идеям. Торгуйте своей головой. Смотрите на график, на стакан, на поток сделок. Ловите кайф от этой музыки цифр. Составляйте торговые алгоритмы и тестируйте их жесткими методами. Соберите свой тестовый стенд, в котором можно легко модифицировать или полностью менять логическое ядро. Каждый день занимайтесь этим интересным и полезным делом!

( Читать дальше )

Подавляющее большинство начинающих трейдеров верят в постулат:

В будущем на графике повторится то, что было в прошлом.

Инфоцыгане, продавцы роботов, блогеры и писатели книжек зарабатывают на этом постулате миллионы денег, обирая доверчивых детей.

В рамках программы защиты юных смартлабовцев от плохих дяденек, я провел исследование повторяемости графика. Ниже привожу описание проведенной работы на нескольких инструмента (сбер, газик, сишка, брент, ришка, золото, евробакс) и на разных тймфреймах (дни, часы, пятиминутки, минутки):

На графике берем 5 точек (f, e, d, c, b) слева от точки а:

Положение этих 5 точек относительно друг друга и относительно точки а задаем 9 логическими переменными, которые перебираем во вложенном цикле. Получаем перебор из ~500 различных комбинаций (фигур). 10-я переменная цикла — расстояние между точками в барах. 11-я переменная цикла — симметричный стоп-тейк в долях % от точки 

( Читать дальше )

Посмотрел сделки TATARINа на графике. Коротко отмечу следующее:

Парень — красава. Хладнокровный как робот. Вялый рынок не торгует. Не жадничает. Не частит. Наблюдать за такой торговлей — настоящее удовольствие.

Если хочешь посмотреть его сделки на графике Сбера в QUIK, сделай вот что:

1. Открой минутный график Сбера и нажми Ctrl+E
2. В открывшемся окне выбери график Сбера и нажми закладку «Дополнительно»
3. В поле «Идентификатор» введи MAIN
4. Скачай скрипт LUA GuruDeals.lua
5. В меню «Сервис» нажми пункт «Скрипты LUA...»
6. В открывшемся окне нажми кнопку [Добавить] и выбери файл GuruDeals.lua
7. Выдели добавленный файл и нажми кнопку [Запустить]

Скрипт за секунду нарисует на графике сделки с указанием объема. Для наглядности, скрипт консолидирует пакетные сделки с близкими ценами (± 10 копеек) в одну сделку с общим объемом. Три примера:



( Читать дальше )

Заглянул в свой архив. Нашел простую теханальную систему на моментуме. Запустил ее. За последние 12 месяцев получил на минутках во фьюче Сбера чуть более 200% годовых с такими показателями:

Отклонение от идеальной прямой эквити +24% (отклонение вверх).
По умолчанию потери на каждую сделку -5 рублей.
Симметричный стоп/тейк.
363 сделки в плюс на сумму ~82 тыс.руб.
269 сделок в минус на сумму ~60 тыс.руб.
---------------------------------------------------
632 сделки с профитом ~22 тыс.руб. (~34 руб. на сделку)

Вкладываешь 10 тыс. -> 12 месяцев играешь одним контрактом Сбера -> выводишь 32 тыс. (свои 10 тыс.+ 22 тыс. профита.). Это чуть более 200% годовых. Если докупать контракты (на каждые 10 тыс профита +1 контракт в игру), то доходность поднимается выше 300% годовых. Не плохо.

Сделок не так много. Можно торговать руками или можно слепить простенького робота.

Если тебе интересна такая система, дай знать звездой под этим постом. Если увижу народный интерес, опубликую систему. Мне она без надобности.

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, если ты недавно решил разбогатеть на бирже, значит ты тот самый новичок, за деньгами которого охотятся опасные насекомые, типа продавцов роботов. Вот тебе совет, как протестировать робота перед покупкой. Следуй этому совету и сохранишь свои деньги.

Метод тестирования называется Walk-Forward Test (WFT). Выглядит метод так:



Короткое описание:

Всякий робот состоит из двух основных блоков — блок логики и блок транзакций. Блок логики обрабатывает данные и выдает сигналы блоку транзакций. Блок транзакций интереса не представляет. Пусть программисты в нем копаются. А мы поговорим про блок логики. Как он работает и откуда знает — когда покупать и когда продавать?

Человек (обычно это прыщавый программист) читает теханальную литературу, скачивает

( Читать дальше )

Тут какой-то продавец роботов взялся тестить ту самую систему. Молодец, парень! Но, как минимум, этот продавец роботов не выполняет два условия системы — не закрывает сделки в конце дня и не пропускает утреннюю свечу. Он ничего об этом не пишет.

Но… парень уже обосрал систему и хайпанул на высере под радостный визг ленивых дураков. Молодец, чо. Настоящий смартлабовец. Так держать!))

Предлагаю обозначенному продавцу роботов выкатить свои результаты теста в виде разноски сделок по дням за последние 12 месяцев (а не за какой-то другой период), чтобы можно было сверить их с моей разноской сделок по 243 дням. Для пущей убедительности можно сверить сделки за какой-нибудь период (например с 1 по 12 Ноября).

( Читать дальше )

Друзья, спасибо за звезды. Вот та самая система 100%/250% годовых:

Берем фьюч Сбера на минутках. Навешиваем Simple MA. Выставляем период 70 и расчет по цене Median. Отрисовку SMA делаем точками, а не линией. Перестаем бухать и начинаем пристально пялиться в эти точки............

Если не в позе, то открываем лонг, когда 3 точки SMA поднимаются вверх.
Если не в позе, то открываем шорт, когда 3 точки на SMA опускаются вниз.

Для лучшего понимания привожу рисунок шортового сигнала:



Точки на SMA — 1,2,3 — идут вниз. Как только сложилась такая нехитрая конструкция и мы не в позе, то встаем в шорт на открытии следующей свечи после точки 3 с тейком 1% и стопом 1% от цены открытия. Сидим на попе ровно до сработки тейка или стопа. Если мы не в позе и точки пошли вверх — встаем в лонг и сидим в нем по аналогичному сценарию. Входим и выходим по рынку. Но никто не запрещает дрочить лимитниками — это дело вкуса. В конце каждого дня после 23:45 принудительно закрываем позу, если она осталась открытой. На утренней сумасшедшей свече не открываем позу, чтобы не скользить носом по вазелину.

( Читать дальше )