Правила и истины, которые я распечатал себе после прочтения книги «Зональный трейдинг» Марка Дугласа.
Теперь они висят у меня дома над монитором.
Это краткое содержание его книги, если хотите)

У Создателя или Господа Бога для каждого из нас есть План. Свой. Персонифицированный. Гибкий. На этот План твоя вера/не вера никак не влияют. Ему, как бы пох, веришь ты в него или нет. Как Папе Карло пох верит-ли в него Буратино. Так вот, План подразумевает твоё очеловечивание с момента зачатия. Те смысл всей твоей жизни на Земле = стать ЧЕЛОВЕКОМ. И всё крутится только вокруг этого.

А разве ты не человек с момента зачатия? Человек, но как бы не совсем. И у каждого «несовсем» свой, поэтому и План для кадого персональный.
С момента зачания человек в наследство получает от своих предков:
— «первородные повреждения» (страстность, тленность и смертность — это далее можно опустить, это высокие материи не для трейдунов),
— «родовые повреждения» (это пороки твоего рода, повреждения Души, передающиеся от одного твоего предка к другому — род злых и жестоких людей, род лжецов, род убийц, род воров, род завистников, род предателей, род прелюбодеев, род гордецов, род сплетников,  род скупых и жадных — ну и тд и тп плюс всевозможные комбинации подобного дерьма).

( Читать дальше )

                                               

         Кредиты, ипотеки не признаю, денег в долг в самостоятельной жизни брал один  раз на час (банковская операция для справки-выписки со счета). Когда кто-нибудь просит одолжить  денег – прикидываю сумму, если приемлемая – даю денег и мысленно дарю ее этому человеку. Ни при каких обстоятельствах не спрашиваю о долге.

        Первую квартиру покупал по принципу – лишь бы свой угол, т.е. на что хватало своих денег. Через пару лет ситуация изменилась – решили с женой поменять,  выбирали уже по своим критериям. Купили именно такую, как искали.

         Начал ремонт. Чтобы даже кратковременно не портить  красивый вид перед подъездом, вечером выносил все демонтированное в течение дня, складывал в кучу,  загружал в авто и вез на ближайшую официальную свалку. После погрузки площадку, где лежал мусор подметал.

( Читать дальше )

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. МЕТОД ФИКСИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ (Fixed Ratio).

Занимаясь исследованиями методов управления капиталом, я сравнивал различные аргументы за и против. В результате я отказался от всех известных методов и разработал свой собственный. Прежде чем вникать в логику метода фиксированного отношения, позвольте мне привести несколько примеров применения этого метода в тех системах, которые вы, возможно, уже торгуете прямо сейчас.

 S&P Daytrading System…

 Результаты торговли одним контрактом:

# Trades 123

# Winners 67

# Losers 56

%Profitable 54%

Total net Profit $25,830

Avg. Trade $210

Largest DD 19%

( Читать дальше )

 

Стейтмент от ФРС, вышедшей на прошлой неделе еще раз подтвердил, что ФРС намерена повысить процентную ставку later this year и это несмотря на слабые данные по американской экономике. Рост ВВП в первом квартале составил лишь 0,2%, а мог бы быть и минус 0,5%, если бы не огромный рост запасов. Такой рост абсолютно точно испортит данные по второму кварталу в производственном секторе США. Рост ВВП во втором квартале составит примерно около 1%, гораздо ниже консенсуса аналитиков в 3%. Что касается инфляции, которую ФРС собственно говоря таргетирует в 2%,  то там тоже все пока слабенько – core PCE index 1,35%. Такое состояние показателей говорит, что ожидать повышения процентной ставки раньше сентябрьского не стоит, а также то, что доллар будет консолидировать в мае-июле. На этом фоне Банк Японии должен дальше думать о смягчении своей политики – нужно понижать депозитную в отрицательную область и расширять программу QE – и то, и другое мы увидим в этом году. Это должно толкнуть йену в область 135-150. ЕЦБ же все уже сделал, евро/доллар будет следовать за данными по рынку труда США и инфляционным данным.

( Читать дальше )

Гособлигации продолжают уверенный рост с начала этого года. И судя по всему это не предел, т.к. есть ещё драйверы. Рост это хорошо, но не такой безумный с тенденцией на надутие пузыря и полёта в небеса ?! 

Так выглядит график индекса гособлигаций RGBITR по отношению к решениям ЦБ РФ по денежно-кредитной политике
 

( Читать дальше )

Огромное количество постов вижу с попытками прогнозирования будущих ГЛОБАЛЬНЫХ движений тех или иных активов. Возможно для тех, кто торгует большим сайзом ( я не имею ввиду крохи до 1 млн $ — я имею ввиду позиции от 50 млн $ и выше ) — это действительно имеет значение, но, опять таки, считаю эту затею абсолютно бесполезной на практике при внутридневной торговли. Большинство из вас торгует внутри дня, думаю, процентов 80 — остальные свингуют в рамках недели. Дак вот, к чему загружать свой мозг подобными гаданиями, волнами и всякой прочей чепухой, информацией, которая не только не поможет вам — а вероятнее всего навредит. Давным давно я тоже занимался подобной ерундой, просиживал за терминалами ВСЕ свое время, ни на что иное времени просто не оставалось — и как же я себя отвратительно чувствовал, переторговывая и, особенно, когда ты всю неделю просидел а профит копеечный или хуже того минус… Все выходные в ауте, ничего не радует и полное отвращение к себе с убитой самооценкой. Дак вот, друзья, расскажу вам свой собственный алгоритм — он элементарен и не требует сложных манипуляций и кучи времени. Итак, я торгую уже много лет единственный инструмент — e-mini sp. Я торгую по init. margin внутри дня, моя цель — всего-навсего 3 пункта. Я не торгую контр-тренд, а использую откаты в обратную основному тренду сторону для входа в позицию. Я смотрю исключительно 10 и 15-минутный интервал и не использую ничего, кроме RSI. Стратегия моя очень проста: при повышательном тренде ( я имею ввиду тенденцию внутри дня ) я использую RSI = 22 для входа в лонг ( на откате ) и rsi = 78 при обратной тенденции. Оговорюсь, я крайне редко работаю шорт — только лонг, но в случае медвежьего рынка мне ничего не стоит поменять «стиль». Вход на последних секундах 10-минутки маркетом на уровне, стопа нет. Стоп приказ я не использую в принципе, так как стараюсь входить только в первой половине дня мск. В случае, если цена продолжает снижение — спокойно сижу и жду обеда по Чикаго — далее смотрю на развитие ситуации. Крайне редко при подобных входах я выхожу с убытком по дню. Данная стратегия уже много лет позволяет мне достойно жить исключительно с трейдинга. В данной стратегии есть, конечно, нюансы, бывает и мартин приходит на помощь  - но, в целом, если не лезть на рожон и ДОЖДАТЬСЯ сигнала на вход — а он бывает практически ежедневно — все будет ок.
Не торопитесь лезть в рынок и успехов!  

В компьютерных стратегических играх и шахматах лучше играет тот, кто владеет не только качественной реализацией одной стратегии, но владеет еще и набором стратегий, которые он по ходу игры может подбирать к данному сопернику.

Кто совсем не диверсифицирует свой портфель, тот может нарваться на черного лебедя и потерять большую долю портфеля. Вроде входа ставки ЦБ, кризиса 2008 года или шипа на тонком рынке — одномоментной потери ликвидности. 

Многие диверсифицируют только активы. Скажем, спекулируют сразу 2-4 фьючерсами, а не 1. Или инвестируют сразу в 40 акций, а не в 1. Это их спасает иногда. Но не всегда. 

Я думаю, существует три уровня возможной диверсификации: 
1. По активам
2. По стратегиям
3. По денежному потоку

Про диверсификацию по активам знают все — не храни все в одной корзине.

Для объяснения диверсификации по стратегиям приведу свои стратегии. 

Мои текущие торговые стратегии: 
1. Инвестиционная — дорого продавать и дешево покупать. На акциях. 
2. Спекулятивная — покупать то, что растет, чтобы продать еще дороже. Продавать то, что падает, чтобы купить еще дешевле. На фьючерсах на индекс РТС и курс доллара. 
3. Ребалансировка — мы не знаем будущего, поэтому диверсифицируем портфель на 3 не связанные друг с другом компоненты (классы активов) и держим пропорцию. За счет этого, мы не так уязвимы к кризисам. 
4. Черный лебедь — ищем возможные шипы на тонких рынках и различные обвалы, которые могут происходить в дни экспирации опционов на фьючерсы, в дни выхода важной статистики, решений ФРС, ЦБ.

( Читать дальше )