Обратите внимание на толстую светлозеленую линию почти в центре...

графики отсюда http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0090265#pone-0090265-g002


   Интересное зрелище, судя по мнемосхеме, перемещение газа в европейском анклаве от источников к потребителям однозначно отражает прямую зависимость нашего «мамонта» от задвижек на Украине. Фирташу как бы газ уже не нужен ему бы от связей с Могилевичем отбодаться ФБР не просто так за хопу берет… остался один потребитель — Ахметов. Там еще возможны согласованные санкционные варианты… Германия вкупе с Италией… Если останутся только собственные(российские) 20 млрд кубометров, то половину окологазпромовских белых воротничков пойдут подметать дворики у таджиков...


( Читать дальше )

Всем известный ролик на новый лад-наслаждайтесь))

( Читать дальше )

продолжаю читать книги о кризисе 2007-2008 (предыдущие посты smart-lab.ru/blog/144020.php и smart-lab.ru/blog/128692.php)

и так, книга Скотта Паттерсона «Кванты»



«Эта книга о квантах — королях Уолл-стрит, колдующих над фондовым рынком. О тех, кто устроил кризис 2007 года, кто сейчас выводит из него мировую экономику и, увы, имеет возможность повторить этот круг еще не раз.

Что мы знаем о людях, творящих финансовую историю? Ничего, кроме стереотипов. Они делают деньги из ничего? В каком-то смысле да. Некоторые из них начали путь к богатству с нескольких десятков долларов. Возможно, не обошлось без удачи. Но мало кто знает, что первые и самые важные инвестиции кванты в свое время сделали в образование и саморазвитие. Люди, находящиеся на вершине финансовой пирамиды — не фокусники. Это математики и физики, шахматисты и блестящие игроки — в покер ли, в блэкджек. А игра на Уолл-стрит, в которой они ставят на кон миллиарды, основана на непостижимых математических моделях и сложнейших компьютерных программах.

( Читать дальше )

Если кто разбирался в работе Джесси Ливермора поправте меня.
Я около года назад перекинул записи цен  U.S. Steel, из его книги «как торговать акциями», на бумагу ввиде линейного графика.
По его записям разобрался в его формациях движения цены, он их разделял так: 
Восходящие движение: до пробоя максимума-естественное ралли; после пробоя максимума 6% движения вверх естественное ралли, затем восходящий тренд где как я понял он и открывал позиции(если цена после пробоя максимума откатывала снова под максимум, затем опять начинала рости-это было вторичное ралли( типа нашей пилы)))

Низходящие движение:  до пробоя минимума-естественная реакция; после пробоя минимума 6% движения естественная реакция, затем низходящий тренд, если цена после пробоя минимума откатывала сново на над минимум, затем начинала опять низходящие движение-это было вторичная реакция.

Можно было по яснее описать, но по моему пиктаграмме графика))) и его книге можно разобраться.
Кстате по графику наиболее надежного входа, как пробой я не вижу, это видимо связанно с тем что в то время не было мониторов, люди не видили линейного графика, по этому орентировались по экстремальным ценам закрытия.

( Читать дальше )

В США в 2012 г. 7,4% совокупной зарплаты было выплачено работникам финансового сектора и страховой индустрии. Но проблема не в цифре, беспокоит то, что с каждым годом все больше высокообразованных и успешных людей выбирают с экономической и социальной точки зрения бесполезные, а возможно, и вредные для общества профессии, пишет в Project Syndicated профессор экономики Йельского университета Роберт Шиллер. 

Согласно проведенному в 2006 г. (или накануне финансового кризиса) исследованию элитных высших учебных заведений США 25% выпускников Гарварда, 24% — Йельского университета и 46% — Принстонского университета пошли в финансовый сектор. Этот процент несколько снизился с тех пор, но это лишь временные последствия кризиса. 

Согласно данным другого исследования, на этот раз подготовленного Томасом Филипоне и Ариэлем Решефом, наибольший рост финансовой активности произошел в спекулятивном сегменте, что произошло за счет традиционных финансовых услуг. С 1950 по 2006 гг. число сотрудников в мобилизации капиталов через кредитно-финансовую систему (как, например, предоставление банковских кредитов) снизилось и резко возросло в “других финансах” (торговля ценными бумагами, товарно-сырьевой рынок, венчурный капитал, частное инвестирование, хеджевые фонды и другие формы инвестиционной деятельности). Более того, размер зарплат в “других финансах” намного выше, чем в традиционном банковском секторе. 

Безусловно, нам необходимы люди, которые занимаются торговлей ценными бумагами. Но можно ли сказать, что в настоящее время их слишком много? Для некоторых людей этот вопрос является этическим. Торговля против других имеет эгоистическую мотивировку, даже если эта деятельность приносит общественную выгоду. По мнению экономистов, социальная польза трейдеров и спекулянтов в том, что они анализируют все имеющуюся информацию о бизнесе и пытаются определить его реальную стоимость. Они помогают направить общественные ресурсы туда, где можно получить максимальную пользу.

Однако оплачивает деятельность трейдеров и спекулянтов общество. Более того, их деятельность, по мнению Патрика Болтона, Тано Сантоса и Хосе Шенкмана, не что иное, как мздоимство, так как не связана с созданием материальных ценностей. В своем исследовании от 2011 г. экономисты приводят классический пример мздоимства: феодальный князь устанавливает цепь через реку на своей земле, затем нанимает коллектора для сбора платы с проплывающих по водной артерии кораблей. Феодальный князь ничего не сделал с рекой (не углубил или расширил), никому прямо или косвенно не помог, а лишь пополняет свой карман. Все что он делает, — обогащается на том, что раньше было бесплатно.
 
И хотя Болтон и его коллеги во многом правы, мы не можем утверждать, что общество теряет от того, что самые умные и талантливые идут в “другие финансы”. Спекулятивная деятельность имеет свои плюсы и минусы, но нам следует быть предельно осторожными в вопросе регулирования подобной деятельности и не бояться вводить ограничения, когда существует угроза обществу.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/09/25/treyderov-stalo-slishkom-mnogo.html

Повальное увлечение шортом и растущий рубль\ падающий бакс позволил фьючерсу поднятся до золотого сечения, уровня 0.62% от прошлого импульса вниз. 

 
Первая цель снижения в случае развития нисходящего движения уровень 111К. 

( Читать дальше )

Тим Орд. «Цена + Объем = Движение цены»
 
 


Тим Орд является ветераном торговли с очень впечатляющим послужным списком. Тим Орд был заметной фигурой в финансовой сфере в течение более 25 лет. Он закончил Университет штата Небраска в 1973 году с дипломом бакалавра по математике и специальностью преподавателя. Он является лицензированным брокером и занимал пост вице-президента и руководителя департамента опционов. Он был 4-ым в Национальном чемпионате США по торговле в 1988 году в группе опционов. В 2002 году Тим занял девятое место из 294 финансовых менеджеров по общему доходу с инвестиционной компанией «Schreiner Capital». В 2004 году он разработал программу для торговли акциями и индексами, которая использует силу объема в колебании, чтобы определить сигналы покупки и продажи.
 
Оригинал статьи:
Stocks & Commodities V. 22:5 (68-71): Price + Volume = Price Movement by Tim Ord


( Читать дальше )