Извиняюсь что скрины не с терминала, но суть от этого не меняется. Цели до конца года 1240 и возможно выше. Стоп на 1135.



( Читать дальше )

По индексу РТС  началась еще одна волна снижения и будет она самая отвесная и самая  быстрая в район 850 — 900 п

Снижение будет обусловлено не только валютной составляющей, а теперь еще и фондовой: по индексу ММВБ вчерашний повешенный получил подтверждение 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Не хотел ничего писать про торговлю Василия, прекрасно понимаю его теперешнее состояние, но обстоятельства вынуждают. К тому же он сам сказал, что не надо его жалеть.
Ок, жалеть не будет, но и постараемся особо и не издеваться.

Василий постоянно пишет, вот примерно такое:

 

Во первых, про 7 лет, не надо ляля, тут все ходы на смартлабе записаны.
Во-вторых, Василий постоянно пишет что на интрадей он блестящий трейдер, а на позициционной торговле, вроде как тоже хорош, но иногда находит тьма на разум и он начинает спорить с рынком, хотя знает что рынок сильнее, но ничего поделать не может. Вроде как он не виноват, это все обстоятельства непреодолимой силы. Помимо того, что это звучит как бред так это еще и полный bullshit, и вот почему:

Я давно наблюдал за стратегией Василия, года 2 наверное, и даже попытался ее описать математически, но потом забросил, там нет четкой стратегии, случаются моменты гэмблинга жесткого. Поэтому формализую ее на пальцах и примерно, так чтоб до всех дошло.

( Читать дальше )

 
Прошедшая неделя:
Сбер, Газпром, Роснефть и Ри-шка сформировали максимальный объем недели на минимумах пятницы!
Лукойл в понедельник просто выпрыгнул за пойнт-контрол пред недели! 
Понедельник и вторник закрытие выше максимальных проторговок за прошедшие два дня!
Мамба два дня за границами нисходящего канала и чувствует себя прекрасно!
РИ-шка преодалела границу нисходящего канала!
По Классическому профилю  вторник -идентифиц -ся как день неопределенности! 
Выход за границы такого дня дает очень мощный импульс на 2 дней.
В Си вчера взяли в шорт 70 000лот. И формация дневного графика по кластерам дает основания говорить о заявке на разворот!
Открытие  РИ-шки выше 105 000 и нахождение первые 30 мин — бай! Подход на 104 500 и проторговка -бай!
Но есть одно но!
Вчера активно сбрасывали ОИ, который набирали в пн. в лонг. И если посмотреть по раскладке, то очень много ( 20 000лот) закрыли длинных позиций открытых  ранее. Также обращает внимание, что накопленный объем вчера по факту ниже пойнт-контроля контракта, который сейчас на 106. 
Сегодня будет очень интеренсый день! Как вариант поход на ретест текущ минимумов если будет по РИ-ке выход ниже 104 100.
 

Обнаружил несколько ошибок в своем прошлом исследовании Откуда возникает улыбка волатильности. В этом посте хотел бы их исправить (чтоб не стирать старый, там все-таки много интересного в комментариях). А также предложить на критику новую версию — откуда возникает улыбка и от каких факторов зависит.

Одна из ошибок того исследования была в предположении, что существует некая инерция в движениях цены БА: чем больше очередное приращение цены, тем больше вероятность что следующее приращение продолжится в том же направлении. Именно добавление этого эффекта в модель давало толстые хвосты и изгиб улыбки параболой. Но более внимательный анализ истории показал, что этого эффекта не наблюдается. Каким бы большим не было приращение — матожидание следующего будет ровно 0.

Но главной ошибкой было использование эмпирического распределения приращений для построения распределения цен на экспу. Понять что это ошибка, помогла всего одна фраза от

( Читать дальше )

Хайм Бодек — фигура неординарная для финансового мира. Получив степень бакалавра по математике и когнитологии в Университете Рочестера, он решил посвятить свою карьеру разработкам торговых систем и добился на этом поприще значительных успехов. Однако созданная им компания Trading Machines потерпела неудачу после того, как торговые алгоритмы под ее управлением стали неэффективны. Как полагает сам Бодек — из-за распространения на рынке особого типа ордеров, которые умудрялись перепрыгивать его заявки в общем потоке (так называемый queue jumping) — не без помощи бирж. С подачи американского разработчика проблема неэтичных норм в HFT-индустрии получила широкую огласку. В результате недавно вышел американский документальный фильм «Код Уолл-стрит», в котором Бодек проливает свет на индустрию высокочастотных биржевых алгоритмов и разоблачает порочные, на его взгляд, торговые практики.


( Читать дальше )