yurikon, www.portfoliovisualizer.com

yurikon, индейка не айс, там аминокислотный набор беден. Если РКС — там оленина должна быть, нежирная + высокий уровень железа. Впрочем, его жизнь, его дети, его проблемы.

имхо, ибо знаю знаю и осведомлен — без животного белка человеку беда. Лично Ваш выбор меня не заботит — что Вы, что Ваша жена — взрослые люди, дело Ваше. Но категорически призываю не ставить на этот путь детей! Ни в коем случае! Пусть растут на мясе — желательно телятина и индейка. Вырастут — сами выбор сделают. Порции мяса из садика недостаточно! 

Гамма — это скорость изменения дельты. И она ускоряется обратно пропорционально веге и прямо пропорционально тете.
Какие практические выводы можно сделать, исходя из этой модели?
1. При продаже опционов близко к экспирации — дельта риск позиции становится практически неуправляемым. При хеджирование через шаг дельты — есть вероятность раздать всю премию в рынок и остаться ещё должным. При хеджировании по отрезкам времени или по цене Базового актива — есть риск захеджироваться с глубоким убытком по дельте...
2. Слишком далёкий срок в покупке волатильности через стреддл и его рехеджировании за счет небольшой гаммы высоко вероятно не позволит отбить много тета-распада и заработать на этом.
3. Если делать ставку на трендовое движение базового актива — то выгодна позиция с высокой гаммой. То есть покупать выгодней недельные опционы, нежели месячные или квартальные.