Update=========

«Вы еще не вернули деньги? — Тогда мы идем к вам! P.S. C уголовным делом...»

Вообще это беспрецендентно. Энергобанк прямо заявляет, что кто не вернет — будем прессовать уголовным делом (хотя какая тут связь???). Кто вернет — типа забудьте про дело (это законно???). То есть Энергобанку нужно не расследование дела и нахождение виновных, а какие то иные цели, связанные с добровольно-принудительным возвратом денег. Вот и вся суть этого уголовного дела.

End of update====

В свой дом я вернулся ни сказав по дороге ни слова. Мне хотелось закрыть дверь, накрыться шкурой и не видеть больше никого. Впервые дикари меня раздражали. Было ужасно тошно, но где-то из глубины разум говорил, что совершив тот поступок я выбрал свой путь, и теперь должен следовать ему, а не пытаться вернуться на альтернативный, от которого отказался. Нельзя было показывать Тыкто свою моральную слабость. Нельзя было жалеть. Нельзя было даже вспоминать о содеянном, как о чем-то плохом. Но я вспоминал и жалел. Молящие глаза еще долго преследовали меня, наводя уныние.

Чтобы хоть как-то отвлечь себя, я начал эксперименты с мылом. Смесь жира и золы действительно очищала кожу, но на мыло, даже жидкое, это не было похоже даже отдаленно. Была задача, однозначно имеющая понятный ответ, были ингредиенты, но не был понятен процесс. И мне пришлось здорово помучиться, чтобы решить эту загадку.

Я был похож на древнего алхимика. Было понятно, что для получения мыла мне нужны жирные кислоты и щелочь, которая их нейтрализует. Еще из советского набора «юный химик» я помнил, что именно щелочь дает то самое мыльное ощущение на руках. И если с жиром проблем не возникало, то как получить второй компонент — идей не было. Пришлось искать методом тыка и экспериментировать.

Потому что опционы — это источник дополнительной рыночной информации. Нужно только знать где и что искать.

1) Мы можем посмотреть на «около денежный» стрэддл, чтобы оценить какой диапазон цен рынок считает наиболее вероятным.

По данным option.ru RIM5 cсейчас котируется по 80 290,00. Посмотрим на опционы, которые погашаются 15.04.15.

Пут 80 000 — страйк торгуется по 4 250. А колл с тем же страйком идет по 4 450. Это значит, что рынок на время до 15.04.15 прогнозирует торговый диапазон от 71 300 (80 000 - (4 450 + 4 250)) до 88 700 ((80 000 + (4 250 + 4 450)).

2) Открытый интерес показывает нам какие страйки рынок находит наиболее привлекательными.

Из своего опыта могу сказать, что цена базового актива на момент экспирации опционов очень часто оказывается рядом со страйком с наибольшим открытым интересом. Уверен, что это подтвердят и другие опционщики, торгующие более-менее продолжительное время.

3) И наконец, кривая волатильности (разница в ценах между «безденежными» опционами пут и колл с одинаковыми страйками) — отличный индикатор рыночных настроений. Конечно, у различных рынков разные формы кривых волатильности. Небольшой исторический анализ торгуемого Вами рынка поможет увидеть типичную форму кривой волатильности, и как она изменяется при различных ситуациях.

 Офис доктора Опциона optionsoffice.ru

11.03.2015
В этот день все четко было спланировано и весь день придерживатся плана. В 10:31 открыл стредл на мартовской серии, +20 шт. 85 CALL, -8 шт. RI. Сразу выставил отложенный ордер в количестве 3 шт. по цене 85900. Цена недошла примерно 300 п. до моего лимитника, я передвинул его на 85600. В 23:35 закрыл всю позицию с убытком где-то 4000 р.