Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.

( Читать дальше )

Как и обещал. Но кратко.

Итак, товарищ Эллиот, который придумал теорию))
Да, да — теорию.
Проанализируем кратко, выдержки из официальной биографии маэстро:

«К концу 1880-х семья Эллиоттов переехала в Сан-Антонио (Техас). С 1891 года он начинает работать на различных должностях в железнодорожных фирмах Мексики. В 1896 году его работа уже напрямую связана с бухгалтерским учетом. Так как он знал работу на железной дороге с самых низов, то это позволило ему усовершенствовать бухгалтерский учет для железнодорожных компаний, и в течение последующих 25 лет он занимал руководящие должности главным образом на предприятиях Мексики и Центральной Америки, связанных с железной дорогой. Избавив несколько крупных фирм от финансовых затруднений своими рекомендациями, Эллиотт приобрел репутацию высококвалифицированного специалиста. Наконец, в начале 1920 года он переезжает в Нью-Йорк.»

В принципе здесь нет, слов о том, что товарищ занимался спекуляциями\\инвестициями на фондовой бирже))


( Читать дальше )

… родился 6 июня 1878 города...
… Ганн преупел...
… Поехали дальше!)...
… Конечно, на него насели)...
… Он умный парень!)...
… Впадиныыы)...
… Нахождение впадиныыы)...
… Не очень)...
… Низинки, вершинки)))...
… Вершинку на вершинку ахахха...
… покупаем, продаём, покупаем, продаём и… идём)... 

_ _

( Читать дальше )

Как и обещал, выкладываю первое видео, по созданию роботов. 
 
Цель видео продемонстрировать, каким образом собираются алгоритмы в программном комплексе ТсЛаб. Сам собранный алгоритм не имеет никакой ценности, кроме как на уровне простой идеи.
Ссылка на ролик
Скачать программу можно на сайте программы http://www.tslab.ru/
Все возникающие вопросы можно писать в коментариях или мне в личку.
 

(Навеяно ответами на вопросы телезрителей на канале РБК)

Неужели так трудно взглянуть на график корзины валют ЦБ РФ (55% долларов США+45% евро) после QE3




Ну очевидно же, что в стабильных условиях ЦБ держит эту «корзину» в «ежовых рукавицах». И только в периоды шумихи вокруг очередного «кризиса» позволяет ей немного девальвироваться. В последний раз это было на шумихе, связанной в возможной победой Сиризы на греческих выборах.

При этом в руках у ЦБ такие резервы, которые при нынешнем курсе доллара позволяют скупить все рубли, находящиеся в свободном обращении (наличные деньги плюс депозиты до востребования) и у него еще останется около 40% этих резервов. Конечно экономически это глупо оставить страну без собственной валюты, но факт имеет место быть. Что следует из этого факта? Только то, что любая попытка девальвации рубля может быть пресечена ЦБ там, где он или более высокостоящие лица посчитают нужным. Т. е. любая девальвация рубля в России – это исключительно политико-экономическое решение высшего руководства, а не какое-то веяние рынка. В 2008-м девальвация была проведена исключительно с целью сохранения положительного сальдо платежного и торгового балансов и цель успешно была достигнута, несмотря на падение цен на нефть до 30-40$$ за баррель. Времена меняются и сегодня аналогичная опасность может возникнуть при ценах на нефть 55-65$$ за баррель (ау, Саксобанк, где эти цены, обещанные в 2010-м году?!!!), но никак не ранее. А значит все, что ранее – это просто приоритеты макроэкономической политики:

( Читать дальше )

 
Намедни Александр Герчик рекомендовал к просмотру фильм «Мирный воин», дополнительно порекомендовав сделать выписки. Выписки сделаны, не все разделяю или не все понимаю, мой комментарий в конце заметки.
 
 Философская канва фильма построена на диалогах между студентом колледжа Дэном, стремящимся выиграть соревнования по гимнастике и седовласым старцем Сократом. Дэн обладает недостатками характера в силу молодости и происхождения из богатой семьи, Сократ умудрен обычной жизнью и работает на придорожной автозаправочной станции. Все цитаты это наставления Сократа, где-то в чистом виде, реже в форме диалога, чтобы видеть контекст.
                  
— Ты спишь. Ты можешь прожить так всю жизнь и даже не проснуться.


( Читать дальше )

Если вы комфортно воспринимаете английскую речь на слух плюс вам не спится ночью, есть потенциально занятный вебинар Ларри Вильямса сегодня


( Читать дальше )