Доброго всем здоровья и веселого праздника!

В этом топике я покажу как на Питоне можно извлекать полезную информацию из обычного текста и представлять ее на графиках. Большинство аудитории Смартлаба знают Романа Андреева (2 место по рейтингу, после Создателя) как профессионального трейдера, рекомендациями которого пользуются многие смартлабовцы. Ежедневный утренний топик «Ситуация на текущий момент», стал уже многолетней традицией, как чашка кофе с круассаном, и по-праву набирает огромное количество лайков. Его рекомендации помогают людям не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Я, к сожалению, лично не знаком с Романом, но давно являюсь его подписчиком. А еще, мне нравятся его стихи!
Спасибо Роману за его труд! Я же, постараюсь добавить «наглядности» рекомендациям с помощью кода на Питоне, как всегда в несколько строк.

Итак, за дело! Топик длинный и н

( Читать дальше )

Здравствуйте, я алготрейдер и очень давно использую продукты StockSharp в реальной торговле. В последнее время я перевёл всех своих роботов на обновленный S#.Shell. И в данной статье я покажу как с помощью S#.API самостоятельно создать полноценное приложения уровня S#.Shell

Я не буду использовать сложные конструкции и паттерны проектирования, понятные только профессиональным программистам. Наоборот, цель статьи показать, что порог вхождения в создание своих приложений торговли с помощью S#.API очень низкий.
Если вы работаете в компании, и делаете свой уникальный софт (например, вы работает в проп или брокерской компании), вам так же будет интересно. В этой статье вы сможете узнать практику создания подобных систем (особенно, если вы только приступили к своим обязанностям).

Что понадобиться

1) Visual Studio 2017 (Community, бесплатная версия), в ней мы будем программировать.
2) Бесплатное подключение к тестовым торгам на бирже, я буду использовать QUIK.


( Читать дальше )

«Рынок предсказать нельзя, но чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно».
Брюс Бэбкок


Одни трейдеры верят в то, что рынок эффективен. Другие верят, что он не эффективен. Одни покупают портфель индексных акций и сдаются на милость рынка, другие строят сложные прогностические модели, пытаясь предугадать дальнейшее движение рынка. Ошибаются и те и другие. Рынок не является абсолютно эффективным, то есть рыночные колебания не абсолютно случайны. Но и прогнозировать дальнейшее движение тоже бессмысленно, потому что угадать направление рынка еще не означает получить прибыль. Как нельзя лучше рынок характеризует знаменитый афоризм Брюса Бэбкока: «Рынок предсказать нельзя, но чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно». В этой статье я попытаюсь показать, чем предсказание ценовых колебаний отличается от зарабатывания денег.
 
Теория эффективного рынка подразумевает абсолютную случайность рыночных колебаний. Вся доступная информация уже заложена в цене актива, и все ценовые колебания являются случайными отклонениями от справедливой стоимости актива. Не существует недооцененных или переоцененных активов и любая попытка «обыграть рынок» в долгосрочной перспективе обречена на провал. Не существует ни фундаментального, ни технического анализа. Единственной эффективной торговой стратегией, по мнению сторонников эффективного рынка, является покупка всего индекса фондового рынка. Чтобы опровергнуть эту теорию, я проведу один эксперимент.
 


( Читать дальше )