Как трейдер может соответствовать обозначенному риску (на депозит)? На первый взгляд довольно несложный вопрос, но давайте попробуем разобраться в подходах к контролю рисков, уверяю, тут все не так однозначно.

Представьте ситуацию-у вас есть гипотетический 1 млн. денег. Вам нужно за год заработать еще столько же. Риск на депозит-30%. Вопрос-как максимально эффективно использовать риск, при чем использовать так, что бы риск никогда не был реализован полностью (не было просадки 30%)? Согласен, это идеальная ситуация, но у каждого трейдера должен быть свой сценарий управления риском, который даст ответ на этот вопрос.

Как правило, такой сценарий есть практически у единиц из единиц.

По наблюдениям я выделил примерно следующие модели управления риском большинства трейдеров в торговле:

1. Нет риск-менеджмента. Не удивляйтесь, лично знаю трейдеров, которые годами зарабатывают…(хотя нет, все же играют…)  с рынка деньги, не считая риск ВООБЩЕ! Что то выводят со счета, что бы жить, но, как правило, 1-2 раза в год обнуляют счета. И это ожидаемо.

Рынок – это не подбрасывание монеты с равной вероятностью исхода. Рынок бывает хаотичным и стохастичным, но бывает и направленным. Направляет его поток денег. Если ты пытаешься встать против движения цены, значит, пытаешься остановить ветер ладошками, если не сказать другое слово – так же из пяти букв[1].

А когда ты добавляешься по ходу движения, то бежишь по ветру. Причем по доброму ветру. Который позволяет многократно увеличить капитал, например, даже на бесплечевом шорте. Что вроде бы не соответствует тому, чему учат на курсах для новичков – мол, от шорта можно потерять все 100 % денег, а заработать не более 100 %. Но так ли это?

   С 23 сентября по 4 октября прошел «Полигон для новичка» №23. Победителем в нем стала ТС «Шапка» с результатом +8.65%. За ней идут: ТС «Консолидация» (+2.43%) и ТС «Черная Масть» (+2.42%).
   Не смотря на достойный результат автор ТС «Шапка» предложил мне дать ему несколько советов по улучшению его торговой системы. Это я и делаю в данном видео в форме очередной полезной мелочи.
   Что такое «Полезные мелочи» можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/473161.php

Куда пойдет цена в следующее мгновение? Вверх? Вниз? Или останется на том же ценовом уровне? Не известно! Но, с другой стороны, глупо отрицать, что иногда на рынке происходит сильное смещение вероятности какого-либо события. Случается это не каждый день и, даже, не каждый месяц. В 97% времени цена блуждает то вверх, то вниз случайным образом.

Только в 3% от всего времени на рынке можно заработать более-менее предсказуемо. И вот, чтобы поберечь свои нервы и депозит, не впасть в тильт в те моменты, когда твориться полный хаус я для себя решил – на рынке движение вверх равновероятно движению вниз. Всегда. Вы даже не представляете на сколько стало спокойнее! А комфорт – это далеко не последнее, а возможно главное в торговле.

С этим определились! А теперь главный вопрос – как же на этом заработать??? Ответ многим не понравится, но это их проблема, а не рынка. Если рынок позволит, то заработаете! Доходность выше рыночной на длинном промежутке времени не возможна. Конечно, разово повезти может, но потом рынок обязательно заберет все, что дал, а то и больше.

Первому заместителю Председателя
Банка России

С.А. Швецову

Уважаемый Сергей Анатольевич!

От имени НАУФОР и СРО НФА направляем предложения к проекту Федерального закона № 618877-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части введения регулирования категорий инвесторов-физических лиц) (далее — Законопроект), принятому в первом чтении. Данные предложения основаны на практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг в России и учитывают регулятивные подходы, закрепленные MIFiD, положения Законопроекта, поддерживаемые индустрией, а также касаются наиболее важных вопросов подхода к регулированию, при этом тесно взаимосвязаны и не могут рассматриваться по отдельности.