Вот и вышло видео со мной (мерседесов в нем нет)

А. Г., 
Не, хуру должен взять Ламборджини на прокат,
и в фотошопе перебить номера 

Максим Барбашин, точно. И на ролексы в кадре бросить взгляд, типа который час, типа опаздывает куда-то)))

А. Г., Помедленнее, я записываю!
Сарказма у вас в жизни видимо не сильно много ))

Eldar Shaymardanov, Алексей Богданов уехал на мерседесах. 

Андрей Верников, было уже


www.youtube.com/watch?v=a2O_Mj9Z8DQ

Роман Лисин,(Советский Союз), 

 мерседесом  всё же неплохо бы ещё заполировать..)

Мерседесом видео о его начальнике (Алексеем) «заполировали» ))

А. Г., режиссер молодец! Я бы тоже выбрал эту фразу из трех предложенных ))))

А. Г., А у нас машина ВАЗ 21011, и если за ней следить, 40 лет уже бегает. Отремонтировали кузов, покрасили, а все равно только на дачу и в Одинцово ездим, а так на метро

Larissa, вот это и круто и сердцу дорого!!!

А. Г., супер фразы! — мона на стенку повесить)

AlexChi, а мне сдаётся, что Александр хотел сказать «когда есть достаточная для МО его ТС вероятность, что будет дороже»

AlexChi, «Покупать надо не тогда, когда дешево, а когда есть большая вероятность, что будет дороже»! это точно не относится  к акциям Магнита

А. Г ролик отличный. Без лишней воды.

А. Г., ролик очень понравился. И главное в тему — буквально вчера впервые зашёл на комон, ибо много слышал (разного), решил наконец посмотреть. Вопросов новичка, конечно же, масса, но в целом сервис, безусловно, уникальный. И не исключаю, что даже активными самостоятельными трейдерами может использоваться для снижения рисков от себя любимого (ну или от просадок своего портфеля ТС, особенно если он пока состоит из однотипных систем). Почему нет? Кстати, а где лучше прочитать то, что советуете в ролике в плане выбора стратегий (или это персональное общение)?

Про сам ролик, имхо:
— заставка чрезмерно длинная, даже для тв
— мне тоже бросился в глаза неудачный фон
— кадры похода из метро в офис лично мне показались ненужными и даже неудачными, т.е. без них было бы лучше. Конечно, допускаю, что это режиссёрская задумка / наука — как ход сближения с аудиторией (мол, алго доступно для простых смертных, не летающих на работу на вертолёте), но опять-таки лично мне эти кадры не понравились именно в части фактической реализации (сама идея сценария норм). 
-  слишком короткий. Хотя бы минутку то надо было графики с профитом показать 


С уважением, 
Несостоявшийся кинокритик, да и трейдер пока не многим лучше :) 

СПАСИБО ЗА ВИДЕО! 

А. Г., вот это здорово! Ещё раз спасибо!

И авансом ещё три раза :) — уверен, вебинар полезный, то что и нужно. 

А. Г., вечно подоврут немного )))) Эффективности им надо

Московский Лоссбой, 
Скромный человек называет себя мастером трейдинга.
А очень скромный -
гроссмейстером

Максим Барбашин, 

Каракольский, «Первым делом мы испортим самолёты...» 

Московский Лоссбой, 

товарищ, рисованные кривые доходностей своих стратегий на комоне тоже считаете достойной деятельностью не пятнающей репутацию?

А. Г., много понаписали, но все просто, когда стратегии не существовала, и вдруг она появилась со 100% доходностью, это рисованная доходность. То же самое, что я нарисую сделки зная движение цены, нарисую доходность с этих сделок и выложу это в виде своего стейтмента и буду собирать деньги в управление. Только в вашем случае не сделки на истории, а подобранные веса. Если бы графики доходностей начинались бы с 0% с момента открытия, мыслей в вашей недобросовестности было бы меньше. А сейчас просто оправдываетесь перед собой как будто, но все у кого есть голова на плечах понимают

А. Г., я чисто гипотетически..)

Сергей Гутторов(GUDVIN), имхо диапазон доходности слишком широк.
Я имею опыт покупки систем. 
Лично я за 20% при просадке 15% не отдал бы нисколько (ну может чуть больше). Хотя безусловно важны детали — есть ли качественный тест, доказывающий доход стабильно и за много лет, или уникальная рыночная неоптимальность и при этом долгоживущая (редкий зверёк — по определению). Я не говорю что эта плохая система, просто если это обычное алго-формула, то если покупать ТС с рук, то с параметрами лучше. Ибо риск сломки и подгонки есть всегда. Хотя это общий (читай очень грубый) подход. К примеру, если система удерживает позицию пару часов, и все остальные показатели хороши и стабильный, то надо быть идиотом, чтобы отказаться от прибавки к годовой доходности — ведь депо фактически не задействуется. Как говорится, там 5%, там 5% — вот ты и в шоколаде. Ну и согласен, что ликвидность ТС — тоже значимый фактор. 

Если за ТС 30% / 15%, то ровно столько же, сколько и за 20%/10%, т. к. это в моем понимании одно и то же. 

Носорог, соотношение доходность риск — определяется (в моем случае РМ), на самом деле она лучше… меня интересовал ответ Горчакова.

Сергей Гутторов(GUDVIN), да я понял — мне тоже было бы очень интересно услышать от авторитетного Гуру рекомендации по оценке систем (желательно в виде прайс-листа, на который потом можно было бы ссылаться при переговорах :)). Но я понимаю, что рынок приобретения ТС не структурирован и здесь все очень-очень индивидуально и даже субъективно. Ибо нет чётких критериев оценки стоимости, в первую очередь потому что нет 100%й гарантии доходности и просадки, ликвидности, не распространения (с обеих сторон) и т.п. Ну и все продавцы естественно представляют, что у покупателя их ТС лежит без дела как минимум 100 млн. руб.

Чтобы хоть как-то компенсировать испытываемый нами вакуум в данном вопросе я и поделился своим мнением. Конечно это не сравнимо с ценностью мнения А. Г. и других гуру. 

Ещё могу сказать, что из практики моего общения — за среднюю (по совокупности факторов и показателей) ТС просят 30-60 т.р., за хорошую — от 150 т. р. Отличная — от 400 т.р. Откровенную туфту и шлак в духе «1000% за 500 рублей, ладно дай хотя бы 100» я естественно отбрасываю. Уникальная — может потянуть и лям, и даже по слухам это пару раз было. Но думаю, здесь многое зависит от того, насколько ты считаешь продавца ТС экспертом, авторитетом и даже просто честным человеком. Чёрный, квадрат мог и школьник нарисовать, и даже делал это сотню раз — но не оценили :).

Ну и конечно есть ещё целая куча факторов и нюансов, включая схему сделки и даже дух ведения переговоров. К примеру есть тут один местный клоун, раз в квартал как по будильнику предлагает за 150 т.р. ТС с нарисованной в Excel (даже без дат) 180% доходностью, просадку не помню.  Переговоры ведёт исключительно со свеже зарегистрированного одноразового ящика яндекса, а на уточняющие вопросы по делу даже чей-то вякать/угрожать попытался — пришлось позвонить кому надо и через 2 часа чел был чётко идентифицирован, после чего очень быстро слинял в закат. Очевидно его ТС стоит 0, даже если он нарисует доходность 10000%.

Носорог, «Ибо нет чётких критериев оценки стоимости, в первую очередь потому что нет 100%й гарантии доходности и просадки, ликвидности, не распространения (с обеих сторон) и т.п.» это да.. 

Носорог, о ком речь?

Сергей Гутторов(GUDVIN), крутится цифра, миллионов 5-6 наверное =)

Андрей К, думаю тут надо оценивать, как бизнес, те рентабельность знаем, риски то же… считаем грубо окупаемость, те — время задаем(с учетом возможной просадки во времени, для этого необходима еще цифра- время выхода из просадки )… исходную сумму депо, ну и стоимость у нас Х… (но это мои домыслы)…

Сергей Гутторов(GUDVIN), я примерно так и прикинул =)

Сергей Гутторов(GUDVIN), 300 млн. рублей разве не очевидный ответ?

Сергей Гутторов(GUDVIN), столько и будет стоить..))

А. Г., за это даже печенькой угостили))

А. Г., Спасибо!

А. Г., А самая любимая какая? Их там очень много!)))

А. Г., Понятно. Вы слишком серьезно подходите к делу!)))

А. Г., спасибо!, и снова в тему — пока писал свой вопрос, ответ уже дали :) 

Диванный аналитик-практик,
Безусловно можно, необходимо для этого, определиться с двумя стартовыми условиями: количество начального капитала и срок ожидания. При норме доходности 20%гг все можно рассчитать.

А. Г., 1. Безрисковая ставка в США 2%, то есть около нуля, ей можно в разговоре пренебречь.

2. Вы ссылались не только на г-на Баффета, но ещё и на некоторый топ-лист. Что за топ-лист мне выяснить так и не удалось. 

3. Даже если и так и для ММВБ 20% доходности — 10% б.р.ставки = 1* 10% просадки будет считаться хорошим результатом (не уникальным, а хорошим), то вы можете сослаться на какой-нибудь датасет, например, с того же сервиса common или ранкинга ММВБ?

А. Г., выборочно просмотрел ваш плейлист:

1. Mangust Optimum — на грани критерия (2 года)
2. Dreams Trader — под критерием (плохая стратегия) (~6 лет)
3. Сигналы Atlant'a — удовлетворяет критерию с запасом (~ 2.5 года). Надо отметить, заинтересовала даже меня.
4. На волне успеха  — под критерием (плохая стратегия) ( 4 года) 

5. Ещё несколько стратегий, которые даже на первый взгляд глубоко под критерием качества.

Иными словами, получается, что даже топовые стратегии, отобранные вами и, вероятно, ещё и включающие survival mistake (достоверно это не известно), не удовлетворяют критерию вашему же критерию CAPM, особенно в том случае, если возраст их жизни более 2 лет.

А. Г., а если этот показатель равняется 3,548..? Нормально?

А. Г., именно для таких объемов.

А. Г.,  спасибо. 

VectorFX, при прочих равных — да. Но к примеру, если торговля и тем более тест только за пару десятков дней — это не серьезно. Даже самая убыточная стратегия может иметь профитные участки — месяца и даже прибыльные года.

VectorFX, полностью согласен! Мне даже стыдно признаться, сколько времени я пишу переданную мне торговую систему, в которой на уровне логики алгоритма мне все расжевано-пережевано. Но на одних только технических деталях и «особенностях» работы софта можно кучу времени потерять. Ну и конечно возраст, возраст… :)

Поэтому если взять полный цикл — пролопать 100 идей (которые еще надо откуда-то взять), 90 отбрось, оставшиеся 10 проработай еще глубже, оставшиеся 3 проработай в 128 подвариантах (90% которых будут вести в тупик, с соответствующим влиянием на настроение и самооценку), то реально получаются годы. Понятное дело, что иногда может повезти, но шансы — как найти золотой самородок. А так — хорошо, если в полгода уложишься.

А. Г., а что такое тогда делает Ентер1 на ЛЧИ? За несколько дней до экспирации в опционах по 500 процентов, по 100 процентов за день- даа высиживает? Это к трейдингу имеет отношение или это чистый успешный беттинг?

А. Г., уклон понятен:) Ну как показывает практика врядли в таком ликвиде с таким количеством сделок Ентер1 как то может мухлевать. Значит просто мы не умеем так торговать часто и брать на себя дикие, порой безумные риски?

А. Г., оценка эффективности рекламы это сложнейшая из сложнейших задач) Но меня интересует другая информация — раз уж вы рекомендуете только хорошие стратегии, то какие суммы в управление в среднем собирают «хорошие» стратегии? Вне зависимости от того, рекомендованы они «дедушкой алго» или нет.

А. Г., вообще это бессмысленно же подключатся на время и отключатся. Ведь алготрейдинг нельзя отключать вообще, иначе пропустишь ту самую сделку, которая выводит в прибыль все до этого убыточные. Это подключаемые понимают?