М-да, 5% в месяц не получилось

Excessreturn, ну если только до сентября  А если серьезно, то в мае самый сильный разброс результатов по годам, несмотря по высокое положительное выборочное среднее.

ch5oh, ну при СКО порядка 2,5% эти «легкие» минусы — «ни о чем», как и плюсы меньше СКО (для мая СКО больше 4.5%)

ICWiener, да у меня на счете не слишком большой капитал: X млн. руб., чтобы не хватало ликвидности. За счет проскальзывания+комиссия много не выиграешь в моих подходах к торговле. А более высокочастотные методы я не тестировал в реале.

ICWiener, да у меня овернайт постоянен: среднее время в позиции чуть больше 2-х дней. А влияет рынок: день вверх-день вниз или наоборот.

ICWiener,  с точки зрения эмитентов в разные времена было по разному.

Вот тут все изменения описаны в комментариях под первой таблицей

https://smart-lab.ru/blog/432189.php

С системами проще: не считая контртренда в RI, их 4 в каждом инструменте при выключенном «фильтре плечей» и 5 при включенном.

ICWiener, посделочные показатели я вообще не смотрю, только эквити по таймфрейму в 2 и более раз меньше, чем среднее время в позиции анализируется. А показатели стандартные (пример для дневок)


Единственное, чего в этой таблице нет, так это оценок типичной и предельной просадок, получаемых опять же по эквити методом Монте-Карло.

ICWiener, ну это же рискованная стратегия (см. Максимальную просадку). У меня, если не считать провал 3 марта 2014 с опционами, эта же величина -5,46%, причем вторая (без 4-х самых убыточных дней) -4,87%, т. е. в диапазон -4,9-5,5%%  попало аж 4 события, что говорит об устойчивости показателя.

ves2010, у меня в 2008-м, 2011->2012 просадки 22-24,5%% были. Представляете, что было бы со вторым плечом. Это с 2013-го из-за преобладания низкой волатильности просадки невелики, запросто можно было бы и увеличить аллокацию в 1,7 раза, чтобы выровнять просадки. Но кто знает, когда волатильность «стрельнет».

Владимир Кипр, ну я давал комментарий, что лучшие публичные управляющие в США имеют

(доходность в % годовых-безрисковая ставка) ~ просадка.

Почему я не должен верить их статистике?

Kot_Begemot, ну я же написал «лучшие». У Баффета первая величина в 2 с лишним раза меньше максимальной просадки.

Kot_Begemot, ну я брал Баффета за весь публичный период с 1981-го.

Bodhy, там затраты на hft огромны по меркам частных трейдеров. Да и с суммами меньше 50 тыс. долларов активно торговать проблематично, если о комиссии не договориться.

Да и на этих моих стратегиях торговалось XXX млн. руб. в части из указанных времен с небольшой разницей в %% результатов. 

Bodhy,  книгу читал и она есть у меня дома на русском языке (на английском я бы такую не осилил), фильм не смотрел.

Но в данном случае меня интересуют не «шальные» заработки на одной идее, а многолетний труд на разных состояниях рынка.

У того же Ковела перечисляются «черепахи»,  которые стали миллионерами за 3-4 года ещё в 80-е (а тогда миллион долларов — это круче, чем сейчас), но после этого бросили торговлю вовсе. Но ровно сколько же и тех, кто продолжил торговать дольше и слил.  Т. е. на изменившемся рынке то, чему учили, оказалось нерабочим.

А «отстающий» Паркер до сих пор «в рынке» и мультимиллионер, но с весьма скромными по нашим меркам средними доходностями и просадками.

PS. Знаете почему я верю результатам Герчика из  Excel? Потому что, во-первых, там есть сноска, на которую мало кто обращает внимание: сумма в начале каждого месяца 100 тыс. долларов, во-вторых, без подобных или близких результатов из обычного проптрейдера, партнёром пропкомпании не стать (а то, что Герчик  стал партнёром и уже в качестве партнёра стал долларовым миллионером — это достоверный факт).

И ещё пример. Я знал hft-трейдера, делавшего два года 100% годовых на 2 млн. руб. без просадок на тиках больше 10% (на дневках там и 2%-х просадок не было). Только одна проблема: начальные затраты на инфраструктуру были 25 тыс. долларов, а поддержка ещё 1000 долларов в месяц. А сумму больше 2 млн. руб. эта торговля «не ела» и потому с точки зрения трейдинга, как бизнеса, интереса не представляла. А когда посчитали, сколько стоит аналогичная инфраструктура в США и получили больше 800 тыс. долларов начальных затрат, то вообще от этой идеи отказались. 

Le$niK, вряд ли, он только на мои замечания по теорверу реагирует и только в топиках про Фибоначчи или с его упоминанием.

Kot_Begemot, 

А если серьезно, то модели, стоящие за этой торговлей, на стационарность я проверял. Хотя не обошлось и без методических ошибок, когда тестовый период был 2001-2007.

Kot_Begemot, да «коридор безразличия» в одной системе строился в постоянных % от «средней цены». Ну с ростом волатильности в 2008-м, систему и «порвало». А на тестовом периоде 2001-2007 все было стационарно.

pammkz, раньше было больше: в 2001-2011 больше 36% получилось в среднем (1998-2000 с их трехзначными доходностями на низкой ликвидности я не стал брать в расчет), но волатильность упала…

aks19, я вклад оформлял в офисе, когда перевыпущенные карты получал, и на вклад отдельный был договор, к которому я попросил допсоглашение. Но это был не Сбербанк.