Блог им. Pyrodjok

Наиболее важные показатели системы

    • 11 сентября 2019, 11:24
    • |
    • ICWiener
  • Еще
Есть такая система:
Наиболее важные показатели системы

Среднегодовая доходность в районе 17% при просадке менее 5% (и менее 7,5% к доходности). Только лонги.

Да, конечно не фонтан, но ведь любая система не работает в одиночестве и не использует капитал на 100%. Поэтому стоит оценивать не только чистую процентную доходность, а процентную доходность на капитал задействованный во времени и и процент использования капитала во время работы других систем. Главным критерием работы совокупности систем для меня является — минимальная просадка. Идеал — отсутствие убыточных торговых дней. Поэтому, потенциально доходность системы может быть ниже безрисковой ставки. Пусть работает с 23 часов, когда другим системам капитал уже не нужен.

В данной системе меня не очень радует большое количество сделок. Потенциально количество можно уменьшить, но тогда, имхо, система потеряет стабильность. Стоит ли копать в сторону уменьшения сделок или «и так сойдет»? Какие критерии для вас являются основными при запуске системы в бой?

Система запущена на реале и показывает более высокие результаты, чем расчетные.
★1
Иии...?)
avatar

Мейстор Эймон

 А средняя сделка какая получается, 0.027%?
avatar

Мейстор Эймон

А даже не знаю. Никогда не видел в этом смысл — есть системы берущие короткие движения, есть берущие длинные
avatar

ICWiener

ICWiener, зря, это один из наиболее важных показателей. В ришке спред 0.01 и на комисс надо заложить столько же, удивлен что на реале оно вообще прибыльно по реальным сделкам с учетом комиссов.
avatar

quant_trader

quant_trader, просто в большинстве стратегий комиссия составляет незначительную часть от профита. В этой да, влияние комиссии крайне значимо, но я уже привык расходы на нее считать отдельно.
РИшка и хороша тем — что один тик больше комиссии, но настолько короткие сделки пока не освоены.
avatar

ICWiener


теги блога ICWiener

....все тэги



2010-2020
UPDONW