Ненавижу такой день как сегодня — всё что могу сказать. Слишком волатильный для меня.
Да, много возможностей, да, много срабатываний сигналов.

Шёл весь день хорошо, была хорошая прибыль, всё чётко, по паттернам системы Муханчикова.
Но на выносе вверх по РТС собрал стоп на неплохой объём.

Далее дали халяву в Си и немного халявы в РТС. Скрасило результат дня. Но могло быть в разы лучше.
 


P.S. Рад, что находятся люди, которые присоединяются к идее выкладывания результатов каждый день. Единственно — стоит их выкладывать не только когда всё хорошо, но и в плохие дни.
Мне вот сегодня совсем не хотелось никаких результатов выкладывать. :( 

 

В апреле 2014 года исполнился год с тех пор, как Санкт-Петербургская биржа ввела в оборот фьючерсные контракты, у которых базовый актив пшеница и кукуруза. Что изменилось?

Новые инструменты дублируют фьючерсы чикагской товарно-сырьевой биржи (CME). Когда их вводили, обещали высокую доходность операций на срочном рынке. При минимальном обеспечении по позициям (10-15%) это выглядело лёгкой альтернативой форексу. 

Конечно, высокая маржа – большая доходность. При благоприятном развитии событий можно зарабатывать в несколько раз больше, чем при торговле на физических объёмах. При этом для входа в рынок достаточно 30 тысяч рублей, а для переключения с FORTS на Санкт-Петербургскую биржу не требуются дополнительные издержки. Однако клиенты отдают предпочтение чикагской товарно-сырьевой бирже. Почему?

Фьючерсы CME и Санкт-Петербургской биржи

Мой коллега Александр Чапар попросил объяснить разницу между фьючерсами на пшеницу. Главное отличие заключается в объёме торгов. Ликвидность на Санкт-Петербургской бирже пока небольшая, поэтому чикагская площадка выглядит предпочтительнее.

( Читать дальше )

Сегодня опять хороший трендовый день. Что по рублю, что по Си, что по акциям.

Ну а у меня опять трейдинг по системе Муханчикова:
 

Денег сегодня раздавали прилично и возможностей было много, но я попал на вносе, а потом выносе в рубле.
Потому день вышел средним по результатам — часть халявы от паттернов пошло на покрытие убытка на стопе в рубле :)

А у вас как день?

До встречи завтра на пьянке Смартлаба!

Добрый день, господа! Читая книгу думай медленно, решай быстро, я несколько переосмыслил роль подсознальных установок. Поэтому нищетрейдинг остается нищетрейдингом, но мы должны себя настраивать на успех!

Так что, нищетрейдинг — это первый шаг к несметным богатсвам! Любой упорный и трудолюбивый нищетрейдер станет сказочно богатым человеком!
А кроме того, богатство не цель, богатство лишь средство к тому чтобы сделать нас более счастливыми!:)

В общем, не отказывайтесь от мечты:) Каждый бентли-трейдер, когда-то был нищетрейдером:)


Теперь о моих промежуточных результатах...

Апрель после тильта в четверг выглядит так:

( Читать дальше )

Вечерка для меня стала по-настоящему кровавой. Наконец-то хрупкость моей дисциплины дала о себе знать!
Еще в 18:45 я был в нуле относительно вчерашнего дня.

А за вечерку я потерял 21 тыр, при том что в собственных правилах ставил лимит потерь на день в 5 тыр=)
Такой однодневный тильт ставит крест на всех потугах и сильно деморализует....

Писать ничего не хочу. Деморализован, разочарован в себе:( 
все ошибки, к-е допустил — хорошо известны и говорить о них сейчас не хочу. 

 

Предисловие: Я вырос в Сургуте, закончил обычный ВУЗ по специальности в экономике, связей не было (Сургутнефтегаз и Газпром мне не светил) и после учебы ждало меня быть менеджером по продажам, но я не хотел плюс я уже на 4 курсе знал что уеду в Питер сразу как закончу учиться и работу стал искать не зависящую от места, таких оказалось две: дизайнер (рисовать я вообще не умею) и трейдер. Вот забавная история мне друг привез листовку из Москвы с рекламой скальпинга, по иронии судьбы сам он дизайнер)) 
 
Итак 2008 год мне 21 год и я решил стать трейдером. Начальный капитал 10 тысяч рублей (работал с 3 курса так что капитал был))). Пол счета я слил за неделю и торговал 1 контракт лукойла 2 месяца, потом фьючерсы газпром и наконец ртс, 6 месяцев я зарабатывал мало, но не терял и к началу 2009 у меня было 30 тысяч, я сменил брокера и торговую платформу и был прорыв (80 тысяч за месяц) и тут появилась уверенность, вырабался стиль и все понеслось ЛЧИ 2009,2010,2011 далее пошел процесс постоянной адаптации с рынком (я уже не ставлю свою торговлю в рамки скальпинга или другого стиля) и это развитие продолжается до сих пор! Да я понимаю что мне повезло и я попал в 5% тех кто зарабатывает, но я не ныл никогда, не винил никого, я не искал граалей, я всегда относился к этому как работе на биржи! 

 А теперь сухие цифры:

Эквити за март net-gross
  
дневки

( Читать дальше )

Думаю, метод Гуппи завидует методу Муханчикова.
Сегодня я уже добрался до 9 уровня в этой увлекательной игре!
То есть уже открывал позы 9 контрактами.

Объем не шибко какой большой, и я как всегда краснею со стыда, что профит такой маленький, но тем не менее, стабильность кое-какая наклевывается и это хорошо. Для настроения

Сегодня знаменательное событие: нище-счет перевалил через сотен:  


Хрен знает как Ай Ти вообще считает прибыль, но я точно знаю, что сегодня я плюс восемь.

Сегодня получил я вот такое письмо во вконтактике (надеюсь, Наталья не обидится на меня за публикацию):

 
Что я могу сказать?

• не существует никакого универсального метода, который приносит деньги. если кто-то думает, что существует, то он питает иллюзии.
• то, что я делаю на рынке — это квинтессенция моего 10-летнего опыта поделенная на недисциплинированность
• все что я стал делать — сократил объем и таймфрейм. Стал брать даже маленькую прибыль, чего раньше не делал.
• Добрая Муха меня не учил своему методу. Я лишь посмотрел как он торговал на ЛЧИ, а также посмотрел на что он смотрит во время торговли.
• Муханчиков лишь послужил мотивацией для меня торговать меньшим объемом но с ориентацией на более стабильный результат.

Остальное — в моей книге, которую я уже принялся дописывать!:)

Всем доброго утра. Стабильность нищетрейдинга набирает обороты.
с тех пор как я установил в офис новый компьютер и перестал туда-сюда метаться, у меня не было ни одного убыточного дня.
То есть я целых три дня в плюсе.
Сегодня я четвертый день без курева и должен отметить, что сегодня «барабаны» в голове уже почти не звучат, то есть этот напряг в бошке начал постепенно снижать уровень давления и растекаться:) Один товарищ кстати утверждает, что это не от курева а от трейдинга и это является признаком надвигающейся депрессии. Я с этим не согласен, потому что чувствую реакции своего организма.

Итак, расскажу о маленькой хитрости нищетрейдинга. Утром я распечатываю такой листок в котором:

1. написаны правила дня
2. есть табличка куда записываю трейды

Это помогает контролировать ситуацию внутри дня.

Вчера был неплохой день, с учетом вечерки получилось +11тыр.
На 7-8 контрактов это не дурно.

Статистика вчерашнего дня:
трейдов: 39
средний трейд: 4 минуты
%прибыльных: 50
прибыль в пунктах РТС: 2200 


( Читать дальше )

Итак, сегодня +9. Весь доход был получен утром. Потом еле-еле удерживал достигнутую высоту. После 14:00 вола вообще капитально упала и рынок стал еле двигаться. Утречком кого-то подсадили на кукан, и подсаженные раздали немного денег. Потом денег все расхотели раздавать и рынок успокоился.
Спасибо, Муханчиков!

Циферка тут не совсем корректна, ибо она учитывает результат пятничной вечерки, где у меня была минус штука.

Напомню, что пивную тусу в Москве мы запланировали на:

• Суббота, 26 апреля, 12:00мск.
• Ресторан: Тиньков, Проточный пер. д.11.
• Подтягиваются все желающие. 
• Рассаживаемся хаотично, платит каждый за себя сам.

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОН ТИНЬКОВА НЕ ОТВЕЧАЕТ, ВПОЛНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЕГО ЗАКРЫЛИ. ТАК ЧТО ПРЕДЛАГАЙТЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ — обязательное условие — чтобы могло поместиться много людей:)

Кто собирается на встречу?


( Читать дальше )

… суть системы и идеально ровного эквити товарища Муханчикова основаны на банальном ММ (манименеджменте), а вовсе не на мега патернах и мега входах в рынок, как могут думать не опытные/начинающие трейдеры!
   Система основана на принципе взятия определенного  количества пунктов с рынка на определенное количество средств от депо ЕЖЕДНЕВНО (!) с крайними случаями переноса позы через ночь (что скорее всего вообще не происходит)
   Т.е. имея на счету, допустим,  500к, товарищ Муханчиков торгуя, допустим, на 300к при ГО на fRTS 10800  (25-28 коней) берет с рынка ежедневно (!) по 500-700пп. (это 5-7 трейдов по 100п. ну или любая другая комбинация профитных трейдов) и получает ежедневный прирост к депо в 8000-13000 руб.
   Получаем следующее, 8000 руб. множим на 5 рабочих дней в неделю, получаем  40000 руб еженедельно, и множим на 4 рабочих недели в месяце, получаем 160000 руб. профита в месяц, и как следствие получаем мега ровное эквити! ;)


ps расчеты приблизительные, без учета комиссий биржи и брокера!