Коллеги, добрый день.

Ко мне на днях поступил вопрос, а можно ли вместе за один год вернуть  убытки, полученные по операциям с ценными бумагами, и получить ИИС (инвестиционный вычет). Да, можно. Это очень просто и легко сделать.

Напомню, что для того, чтобы вернуть убытки (получить вычет по операциям с ценными бумагами или ФИССами) надо обязательно иметь доход, полученный от продажи ценных бумаг или ФИССов. А для получения инвестиционного вычета надо просто иметь доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%.

Я покажу на примере:

Вы в 2014 году получили убыток от операций с ценными бумагами в размере 450 000 рублей. В 2015 году у вас была прибыль в сумме 1 560 000 рублей, с которой ваш брокер удержал и заплатил в бюджет подоходный налог. Кроме того, вы в 2015 году открыли ИИС и положили на него 400 000 рублей.

Вы вправе:

1) Вернуть часть полученного убытка за 2014 год — это сумма 13% от 450 000 рублей.

2) Вернуть 13% от 400 000 рублей. Вам “хватает” вашего дохода за 2015 год, чтобы получить вычет по двум направлениям. Понимаете меня? И для этого вам надо сделать всего одну налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2015 год.

На днях, размышляя на тему «различия в поведении начинающих и опытных трейдеров» неожиданно я пришел к удивительному и интересному выводу. Если очень хочется что-то сделать, то, скорее всего, это неправильное решение. И наоборот, если не хочется что-то  сделать (открыть/закрыть сделку), то, скорее всего, это будет верное решение. Я долго думал как же его сформулировать и ничего лучше чем «в трейдинге все наоборот» у меня не получилось.

         Как это выражается? Рассмотрим на примерах.

Утро. Вы только-только включили компьютер, выпили кофе, загрузили терминал. Какие мысли крутятся в голове? Какие желания? У большинства начинающих это желание звучит приблизительно так – побыстрее бы войти в рынок, побыстрее открыть сделку. Правильно?  Вы ищете сделку там где ее нет.

Наш мозг хочет нам только добра, правда, иногда очень своеобразными способами. Он полагает, будто лучше создать ложное ощущение уверенности, чем признать наличие реальных рисков, что неминуемо приведет к испугу. Но это та польза, от которой трейдеру вред один.  

Ниже речь пойдет о двух наиболее распространенных ловушках нашего разума: “суждении задним числом” и “вреде компетентности (горе от ума)”. Это о том, как мы пытаемся сами себя одурачить, думая, что трейдинг-это легко…

Заботливый мозг

Разум любит подшучивать над нами. Если трейдер торгует интуитивно, пытаясь читать мысли рынка, это делает его восприимчивым к ложным сигналам. “Суждение задним числом” заставляет трейдера недооценивать сложность рынка, в то время как “вред компетентности” побуждает слишком высоко оценивать собственные способности. Это и есть “банановая кожура” нашего сознания.

Рыночная телепатия

Пытаться предсказывать – это естественная реакция человека на чрезмерную хаотичность и нелинейность рынка. Но воображение не есть реальность. Одно дело пытаться “предвидеть будущее”, и совсем другое “видеть” реальную картину происходящего, опираясь на конкретные понятия и правила. Стратегии, основанные на телепатии и шаманизме, отнимают очень много душевных сил, психической энергии и не улучшают качество торговли. Есть люди, которые неплохо зарабатывают, пользуясь эмоционально-ориентированным поведением дилетантов.

Есть одно отличное правило у управляющих активами:

“Когда волатильность на рынке высокая, мы торгуем краткосрочные сделки внутри дня. Когда волатильность низкая, мы торгуем портфель в среднесрок.”

В итоге я вывел для себя правило: торговать внутри дня только в периоды высокой волатильности на рынке. Есть несколько способов подсчета волатильности. В основном все пользуются формулой рассчета по опционам, либо смотрят индекс волатильности по конкретному активу. Но не у всех активов есть график индекса волатильности или соответствующий рынок опционов. Поэтому я для себя вывел простой способ подсчета. Запрограммировал его в индикатор, и теперь в верхнем левом углу он мне каждое утро сообщает, есть смысл торговать сегодня или можно заняться другими делами.

В периоды низкой волатильности сделки тоже есть, и даже иногда отличные с шикарным соотношением риск — прибыль. Но на длинной дистанции все равно большое количество убыточных сделок и сделок с низким потенциалам сводит всю

В 90-х годах прошлого века у меня в университете был курс статистики, и преподаватель начал вводную лекцию с не помню чьего афоризма: «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика». И популярно объяснил, почему он его считает жизненным.

Отчего вспомнил? Сегодня снова наткнулся на соседнем сайте по трейдингу на критику Д.Медведева про 600% и рутрекер.

На СМ тоже были «умные» тролли, которые предъявляли претензии к расчету процентов нашим премьером, а еще к сайту www.xe.com из-за цифр cайта для моего поста по курсу доллара.

Обучающий пост про статистику — всем: все и сразу.
N.B.: в дискуссию с теоретиками и студентами вступать не намерен, т.к. это аксиомы статистики. Кто не согласен с законами математики и физики (отличными от статистики :-) ), тот идет в далекое эротическое путешествие, вместе с баном. Шутка.
Просто возьмите и почитайте хороший курс статистики: Statistics и

Обычно когда опционы сильно дешевеют, появляется потенциал создать простую конструкцию, которая называется стреддл. Я обычно раз в месяц стараюсь использовать данную возможность для получения прибыли. Она приносит неплохой бонус к доходности счета.

В этой стратегии лучше не жадничать)) и закрывать позицию по достижению определенного соотношения риска и прибыли. Для меня комфортно 1 к 2м, 3м. Но в последнее время рынок дает значительно больше) 1 к 4 и 5ти. Конечно так не будет длиться вечно и закономерность перестанет работать на какое то время...

Я обычно создаю такую конструкцию за 1-2 дня до истечения опционов, хотя стратегия уже начинает работать за неделю до экспирации.

Позицию долго держать нельзя, всетаки это опционы!!! которые очень быстро теряют свою стоимость, особенно при приближении экспирации. Заранее определить себе время, через сколько ты в любом случае выйдешь из позиции. Вкладывать в такую стратегию лишь небольшую часть своего счета не больше 2-3% максиум 5%, хотя можно и больше если есть увереность в длинном движении.

Чтобы сдвинуть шансы в нашу сторону, лучше использовать несложный анализ рынка.

PS. И еще, если сегодня стратегия отработала, не нужно сегодня или завтра еще раз!!! создавать еще одну такую же позизицию. Очень вероятно что результата не будет.

Нередко вижу посты про агрессивную торговлю и много процентов годовых как цель, и подумал, что стоит поделиться своим скромным опытом, хуже не будет.  Так как до этого лишь выступал как читатель, пришлось регистрироваться. Среагировал, в частности, на этот пост:

http://smart-lab.ru/blog/310660.php (про разгон маленького депо с плечами).

Автор прав, наверное, по-своему, но я бы хотел сказать вот о чем.

Так получилось, что по основной работе стало больше свободного времени, в связи с этим весь последний год привожу в порядок свои записи по трейдингу, которые делал на протяжении нескольких лет своей торговли на рынке. Делаю для себя, так как сам не очень публичный человек по своему  характеру. За все это время накопил много мыслей, прочитанных и подсмотренных у ярких личностей (в России и зарубежом, я свободно владею английским и регулярно  читаю англоязычные ресурсы), на наших форумах, а также в книгах на биржевую тематику. Мне нравится находить интересные мысли на просторах инета.