Блог им. YuryNikulin

Мой опыт: не стоит спешить в торговле.

Нередко вижу посты про агрессивную торговлю и много процентов годовых как цель, и подумал, что стоит поделиться своим скромным опытом, хуже не будет.  Так как до этого лишь выступал как читатель, пришлось регистрироваться. Среагировал, в частности, на этот пост:

http://smart-lab.ru/blog/310660.php (про разгон маленького депо с плечами).

Автор прав, наверное, по-своему, но я бы хотел сказать вот о чем.

Так получилось, что по основной работе стало больше свободного времени, в связи с этим весь последний год привожу в порядок свои записи по трейдингу, которые делал на протяжении нескольких лет своей торговли на рынке. Делаю для себя, так как сам не очень публичный человек по своему  характеру. За все это время накопил много мыслей, прочитанных и подсмотренных у ярких личностей (в России и зарубежом, я свободно владею английским и регулярно  читаю англоязычные ресурсы), на наших форумах, а также в книгах на биржевую тематику. Мне нравится находить интересные мысли на просторах инета.

Пару слов о себе: я начал  свой путь в 2007 году, были накопления, начинал с вложений в ПИФы, затем давал деньги в ДУ ярким трейдерам, пробовал долгосрочные инвестиции. Понадобилось пару лет, чтобы восстановить потерянное на всем этом в 2008-ом, благо следующие 2 года были растущими, и принцип «купи и держи» прекрасно работал. Затем были несколько лет самостоятельных экспериментов, игры от шорта и от лонга,  с переменным успехом. В конечном счете российский рынок был и остается в боковике, долгосрочные трендовые стратегии если и работают, то как-то у меня все равно получается лучше играть идею, что рынок в боковике и что цены повторяются. 

В итоге, когда все мои записи были оформлены в несколько разделов (я для себя назвал их биржевыми тетрадями), я заметил, что  это не просто набор полезных мыслей от разных неглупых людей, но сложилась целая система взглядов, которую можно интерпретировать как универсальный метод для неторопливой самостоятельной торговли. Несмотря на то, что материалы я собирал от разных людей, в итоге говорили они примерно об одном и том же, что для меня было удивительным.

Для себя я понял, что мне подходит торговля, когда я  слежу за рынком в течение каждого дня, и неторопливо ищу вход в позицию, чтобы найти движение с потенциалом 5-6% дабы взять свои 2-3% за неделю, без использования плечей, просадки пересиживаю, стопы не ставлю, но и позицию набираю не торопясь.

Я заметил, что уровни в целом возвращаемы и на этом можно играть, бесконечного роста нет. Роснефть в основном ходит вокруг цены размещения в 225 р (175-275). ГМК подошел к 8000 снизу, откатил на 3000, потом вырос на 12500, откатил снова к 8000. На более коротких таймфреймах, после вертикального роста в 5-10% часто бывает откат в половину движения, такой же отскок бывает и при резком падении, в последние годы часто стали играть V-образное восстановление, что часто путает карты торопливым игрокам. Исключения, конечно, бывают, не спорю.

Я не говорю, что активные спекуляции лучше или что это обязательная альтернатива инвестициям, нет. Но для себя решил, что вполне можно спокойно и аккуратно торговать самому, важно немного по-другому себя настроить, не так как все вокруг говорят, особенно те, кто обучает и зовет на свои курсы, у них нередко крайности.

Например, для меня не так важен стоп как важен размер позиции, если взял объем меньше, чем на депо — ведь можно купить ниже, по более вкусным ценам, там, где многие наоборот выйдут по стопу, вложившись раннее до этого с плечами. Очень часто люди торопятся, покупая много и быстро, в надежде взять супердвижение и сверхприбыль, в которой они излишне уверены. Я же считаю, что не надо расценивать каждую сделку как сверхприбыльную, гораздо важнее ждать ХОРОШУЮ сделку, и чаще всего она случается, когда уже в стакане нет тех, кто слишком торопливо играл контртренд — они уже поспешили и купили/продали, рано зайдя в сделку.

Таким образом, для себя я решил, что  мне гораздо комфортней брать стабильно 1-3% в неделю (4-12% в мес.), играя без плечей и большого риска, руководствуясь идеей «тише едешь — дальше будешь». Таков принцип метода, который у меня получилось  скомпилировать – и после того, как я  упорядочил свои записи, я увидел, что получаться у меня стало лучше, и вхожу точнее, и как-то все более правильным получается в итоге. Поэтому уважаемую публику смартлаба  со своей стороны призываю не торопиться, и ждать хороших сделок. Я не ахти какой говорун, но в комментариях могу поддержать беседу, так что пишите, коллеги.

Спасибо за внимание!

★30
Странно что таких постов так мало, ведь таких людей на самом деле много))) хотя я конечно кое-что мог бы и возразить.
avatar

Vanuta

Vanuta, например, что вы бы могли возразить? Я кстати, поэтому и написал сюда, собрать мнения людей, узнать их точку зрения.
avatar

Юрий Никулин

Юрий Никулин, начнешь писать, отдельный пост получится))
avatar

Vanuta

Любой подход имеет право на жизнь. Вы хорошо аргументируете свою позицию. Во многом стиль торговли зависит от психотипа. Вам комфортно торговать так, ladomirov по другому. Я наверно нечто среднее между вами. 10% в месяц мне мало, но и рисковать в полной мере не хочу. Все верно — надо уметь выжидать хорошую сделку.!
Анатолий Батухин, на самом деле если есть основная работа, то уже плечи зло. Опять же, стопы зло  по любому если речь идет об интрадее или интравике. вот и получается, что надо торговать на свои, и не торопиться.  и лишь потому что мы хотим 1000% годовых, половина из нас и  терпит периодически огромные убытке и откатывается назад по деньгам и по времени.
avatar

Vanuta

Vanuta, ну вопрос про стопы и плечи в принципе бесконечен. Каждый выбирает по себя женщину, религию, дорогу…
Минус всех нас в том что многие правильные слова они понимают спустя большой промежуток времени.
4-12% в месяц без плечей очень серьезный результат в торговли ! 
Да все «провалы» в торговле от плечей и спешки. Вообщем не чего не меняется с времен Ливермора..
«рынком правит страх и жадность » -))
avatar

NVKZ

NVKZ, да, как показала моя практика, с большими плечами можно взять куш посерьезней, несомненно, но и просадка возрастает. Поэтому на дистанции 1-3 года счет гулял вверх вниз, нарастающим итогом в основном получался убыток. Когда же я перешел к другому стилю торговли, все результаты выровнились. Да, стал зарабатывать меньше в моменте, но зато больше на дистанции.
avatar

Юрий Никулин

Юрий Никулин, статистику ведете? Какая максимальная просадка счета при таком подходе? Если есть эквити то лучше будет один раз увидеть чем сто раз написать.
avatar

Andrey

Andrey, за последние 2 года, больше чем в -15% не уходил по счету. Насчет эквити — отдельно никогда не предоставлял,   меряться «эквитями» мне не с кем, т.к. я не профессиональный управляющий.
avatar

Юрий Никулин

Юрий Никулин, интересно что и я для себя считаю просадку в 15% максимально допустимой и стараюсь ее не превышать. Хотя несколько раз было, но на разных форс мажорах типа крымских гепов.
Какие западные источники в основном читаете?
avatar

Sergey Smirnov

Sergey Smirnov, имеется в виду новостные/аналитику или книги?
avatar

Юрий Никулин

Юрий Никулин, новостные/аналитику
avatar

Sergey Smirnov

Sergey Smirnov, bloomberg, CNBC, theGuardian, yahoo Finance
avatar

Юрий Никулин

Юрий Никулин, спасибо! поделюсь своими: seeking alpha, stocktwits, zerohedge, twitter многих трейдеров и компаний.
avatar

Sergey Smirnov

Я когда то практиковал скальпинг, где-то через пол года я бросил это дело оказалось не моё это ремесло, сейчас ушел в позиционную торговлю, это на мой взгляд куда стабильней, три четыре сделки в неделю с ожиданием на две три недели!
коллега, мне импонирует ваша позиция.я сам торгую немного в похожем стиле.плечи использую, но не очень большие.позицию набираю постепенно и так же из нее выхожу.торговать нужно комфортно, без стресса.)
avatar

Puaro

лично мне очень нравятся фильмы с Вашим участием… а насчёт трейдинга не уверен, что это будет интересно
avatar

alex3585

Хороший пост, плюсанул.

P.S. Вы реально полный тезка или это ник? Просто любопытно, если что, можно не отвечать :)
avatar

Geist

Geist, спасибо, да это мое реальное имя и фамилия.
avatar

Юрий Никулин

Юрий Никулин, прикольно, я думаю каждый второй подумал что фейк.
avatar

Vanuta

Юрий Никулин, 1-3% в неделю — это, несомненно, успех. Хорошо, если еще депозит крупный и такая доходность позволяет спокойно жить «с рынка».

avatar

value.investor

Зачет. Ловите плюсы.
avatar

Garry36.6

Молодец.
Единственая че добавлю, без плечеков усреднение дает так себе доход. Чаще всего на уровне банковской депохи. С плечиками повеселей конечно, но только при условии что они не большие и усреднение делается грамотно.
А там уже совсем не банковская депоха выходит. Ну и тестировать надо однозначно.
avatar

www

www, изредка я подключаю пол-плечика, именно на самых вкусных уровнях, дабы выровнить ситуацию и выйти либо в плюс, либо в безубыток в конечном итоге.
avatar

Юрий Никулин

Юрий Никулин, я чуть по другому делаю.у меня несколько счетов и для вкусных уровней всегда держу резервный нетронутый счет.ну и плечиков я могу до 2-х взять, если просчитывается, что не выбьет.
avatar

Puaro

Puaro, отличная идея, да. Это как раз вариант тоже, либо делить дэпо на 2 части, либо вообще 2 отдельных счета иметь.
avatar

Юрий Никулин

Юрий Никулин, у меня еще сложнее.два брокера и у каждого несколько счетов.я работаю с разными таймфреймами одновременно, поэтому мне так удобнее.
avatar

Puaro

Puaro, о блин, а я думал я один такой умный))).  У меня маленький счет с которого я все начинаю и смотрю как идут дела, а на остальных уже действую в зависимости от ситуации. Получается что доход не сильно различается, а вот просадки на основных счетах меньше. Ну и мне, соответственно, спокойнее.
Анатолий Батухин, аналогично.) у меня первый счет-пробник с которого пробую войти в позицию.) второй основной и третий резервный.
avatar

Puaro

www, я так понял что усреднение на главное. просто выцеливает движение на 5-6%, и берется его половина — вполне реальная задача, а лесенкой просто набирается в течение нескольких дней, чтобы не влететь на вынос. разумно вполне
avatar

Vanuta

+++++
avatar

Михаил Л

Как вариант, можно робота настроить на ловлю каких-то редких моментов. Он готов мониторить рынок часами через каждую секунду. И войдет только 1-3 раза в рынок, когда будет хорошая сделка. Что я и делаю.
avatar

SciFi

Я склоняюсь к тому, что на одном инструменте и тайм фрейме надо всегда торговать одним сайзом который зависит от ликвидности. Отсюда уже вычислять плечи. Например, на 5 минутке можно пропихнуть 5 лотов Ри. Не важно какой у нас счет — 200 тыс или 1 лям, мы эти 5 лотов только и можем торговать. Если мы начнем думать, что у нас денег хватает на 20 лотов, мы начнем просирать, так как будем уже влиять на рынок. Психологическое влияние от открытой позы тоже зависит не от плеча, а от объема потенциального убытка. У меня может быть убыток 5 тыс при счете 200 тыс и мне это не страшно. Если у меня убыток будет 10 тыс при счете 1 лям, мне будет все равно страшно, хотя в процентах это меньше. Потому что 10 тыс это уже другие деньги. В сухом остатке — торгуемый лот должен определяться исходя из абсолютного значения комфортного убытка и исходя из ликвидности, которую стакан готов сожрать без проскальзывания. А не от размера плеча или депозита.
avatar

SciFi

SciFi, спасибо за подробное мнение. Согласен с одной стороны, но я бы добавил, что убыток определяется не абсолютным значением, а все-таки процентным, и также следует к нему подходить. Я например торгую на свои деньги, которые специально выделены под биржевую торговлю, это не накопления на старость, не кредитные или заемные, не последние деньги, без которых я не могу жить дальше. Это грубо говоря те деньги, которые ты готов потерять в случае полного коллапса, тогда вопрос психологии в данном ключе отпадает для частного трейдера. С моей точки зрения, тогда 1% от 1 млн руб. или от 10 млн. руб. расценивается одинаково, если твое депозит, выделенное на торговлю, равен этим суммам.
avatar

Юрий Никулин

Скажу больше +40-50% годовых вполне норм на рынке :)
avatar

MyProfit

Юрий Никулин… Идите вы лесом со своей стаей волков позорных. Хвати уже неокрепшим умам в трейдинге головушку марочить.Вот только некоторые косвенные провокации«15% просадки без плечей и даже стопов при доходности 1-3% в НЕДЕЛЮ»( смешно до слез)" Пол плечика"(там где пролезет пол плечика и голова пролезет!)«1-3% в неделю»)))Лукавите уважаемый! Притом мягко так… Правду говорят что см помойка засланцев дилерских и провокаторов.Бог нам всем судья!!!;)
avatar

Mark Geranin

Mark Geranin, о, прохерчики тут как тут. типа только они знают как надо
avatar

Vanuta

workspree, человек без плечей торгует и на свои.в чем проблема?
avatar

Puaro

workspree, торговать можно по-разному.я редко ставлю стопы в программе, ибо убежден, что стопы ставятся для того, чтобы их снимали.) если движение явно не в мою сторону, то закрываю вручную. но когда торгуют с плечами, а некоторые берут и по 10 плечей, без стопов конечно смерти подобно. 
avatar

Puaro


....все тэги
UPDONW