Избранное трейдера waldhaber
Каждый трейдер сталкивается в процессе работы с этим состоянием, которое называют тильт. Звучит безобидно, а последствия далеко не радужные, даже печальные! Мне кажется проще это состояние назвать «ОШИБКА НА ОШИБКЕ»!
Я заметил, что через какое то время, у меня через 10-20 торговых сессий, у каждого наверное по-разному, в какой-то назовем его ДЕНЬ Х, начинается совершение большого количества бессмысленных сделок. Потом в конце дня анализируя, что я делал сегодня, я не могу сказать зачем, а часть даже не помню, для чего их совершал.
Начал гадать почему так??? и как это происходит??
В одном случае, это был ФОРС-МАЖОР, когда я перенес крупную позицию через ночь, а на утро гэп и дальнейшее снижение. Убыток в несколько процентов в моменте. А дальше решил его «исправить».
В другом случае, я открыл крупную позицию и ОЧЕНЬ НА НЕЕ РАССЧИТЫВАЛ, но сделка оказалась убыточной. И опять «началось»…
В третьем случае, я определил направление, в котором буду торговать, цена сначала была со мной, а потом РЫНОК РАЗВЕРНУЛСЯ ПРОТИВ МОЕЙ ПОЗИЦИИ. И опять «началось»…
— Как правило из за денег, по сути которому нет предела. Также из за образа «жизни» трейдера, возможность работать в любой точке мира сего. Вобщем деньги, да свобода) Однако, мало кто ВИДЕЛ таких людей вживую… Именно вживую, я не говорю про статьи где-нибудь в Forbes, или на каком-нибудь роилке в Youtube, где якобы «миллионер» обучит Вас ща 500$, зашибать на рынке миллионы...
Так кто же может Вам помочь научиться зарабатывать деньги?!- Рынок. Да, да самый простой рынок. Вам не надо никуда ходить, что-то покупать, нужно просто всецело посвятить себя, свое время на изучение рынка. В тишине, одному, не отвлекаясь...
7 марта 2016 года торги на рынках Московской биржи проводятся с учётом следующих особенностей:
Жил-был трейдер. Надо сказать весьма крупный по размеру своих торговых операций. Его торговая стратегия была довольно проста. Торговал он только нефтью, только в лонг, без стопов. В принципе, в периоды бычьего рынка дела шли неплохо. Человек он был семейный: жена, дети, все дела…
Семейный бюджет пополнялся доходами от торговли нефтью, росло потребление. Супруга нашего трейдера, как человек более дальновидный, предложила часть дохода направлять в Фонд семейного благосостояния (ФСБ). Что они и сделали.
Но вот настал 2008 год. Цены на нефть рухнули и ввергли нашего трейдера в шок. На счастье, период низких цен продлился недолго, и все вернулось на круги своя. Но, как говорится, осадочек остался. С тех пор тихими семейными вечерами на кухне не прекращались разговоры о диверсификации, слезании с нефтяной иглы и т.д. Наш трейдер был в этом вопросе солидарен с женой, говорил пламенные речи про дополнительные источники дохода, снижении зависимости семейного бюджета от нефтедолларов. Но дальше разговоров дело не пошло.
Вчера на СмартЛабе был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.
Код на R приведен ниже:
Результаты: