В прошлом опросе был задан вопрос:
какой процент прибыльных сделок в приведенной торговой стратегии?



Результаты голосования распределились следующим образом:


( Читать дальше )

Обновил сегодня квик до 7.5, а там новая фишечка. В стакан можно добавить две компактные панели (верхнюю и нижнюю).



В верхней много чего, от спреда (да неужели?!) до средневзвеса:



( Читать дальше )

Радость у нас сегодня, Алексей «kaa» Колосов, представитель чоткого чатика, а не какой-нибудь там вяленькой секты добра, правда, не лучший наш представитель, а так себе ленивец, но всё-таки… разорвал всех разом.

Он давно уже удерживал 1-ое место в номинации ИИС, а тут ещё до кучи убил надежду у роботов, заняв 1-ое место и у них. Ну, и в нашем списке само собой резкий отрыв по доходности от Татарина, Тарасова и прочих… +42% за день, +525% за два месяца, учитесь.

Фортслото ушёл вниз, но пока ещё лидер ЛЧИ, Иванов тоже ушёл вниз, но в 5-ке остался. Итого синяя стабильная тройка снова плечом к плечу, без залётных разделителей.

В бигбойзах уверенное восхождение представителя инвестиционного направления «купил и кайфуй» Михаила Сиражетдинова, красноглазые спекулянты грызут ло(но)к(г)ти.

Наталья «Смешинка» Орлова пока в тройке, но второй день минусует, на пике у неё было +108%, сейчас +73%, прибыль сыплется. Там же внизу по-прежнему убивают бедолагу JLL в его Si-шортах.

В синем списке есть Маркидонова. А у Маркидоновой есть… Без комментариев, сами смотрите.

В обычном списке есть НеГрустин, на всякий случай чтоб снова от него не получить, напоминаю о нём, ему будет приятно (он 15-ый по счёту).

В звёздах третий день празднуют день города Мурманска. Видно, как боты на нашем рынке соскучились по трендовой фазе в попсе (ри-си) и зубами в эту фазу вцепились. А вместе с ними грамотно вцепился и Мурманск. Остальные звёзды скромнее, Вербицкий нескромно плохо.

А в остальном на пилораме всё хорошо — кого-то трампуют, кого-то натрампучивают, а кто-то богатеет, как Трамп.

зы: другие обзоры ЛЧИ в блоге Albus-a, в блоге zloygenyy и даже кое-что у Владимира Павловича Гусева...


( Читать дальше )

      Итак, в прошлом блоге я писал, что на хаях по ММВБ на 2060 ушёл на забор. Обусловлено это было низкой вероятностью прохождения хаёв что называется «с ходу». Как минимум ожидалась консолидация рынка, как максимум откат. Пока текущее миниснижение сложно назвать откатом, скорее это пока консолидация на текущих уровнях. 

      Наш рынок находится под давлением пока под давлением находится нефть. А в ней как я уже неоднократно писал до 15-20 чисел смотреть вверх было преждевременно. На мой взгляд нефть попробуют дёрнуть вверх, но поближе к саммиту ОПЕК, и дальнейшее движение в ней будет уже по результатам саммита, пока предположительно вверх.

     Рынок наш нужно будет покупать только по факту начала этого движения ИМХО.

     Теперь коротко о том о чём меня спрашивали. Почему сидя на заборе я считаюсь быком:

Во первых — это обусловлено тем что пока я жду рынок для покупки и не собираюсь шортить. А значит в моём понимании я бык.

Во вторых — чаще всего когда я становлюсь медведем я сдаю всё полностью. В настоящий момент же я сдал на хаях большую часть позиций, т.е. весь газпром, весь индекс (а это была большая часть позы) и сдавал ТГК на откат. Но некоторые бумажки у меня в портфеле так и висят. 

( Читать дальше )

Прибыльных трейдеров более 3500 (Трех с половиной тысяч)!!! из 8148 участников только в рамках ЛЧИ. 
А еще есть совсем закрытые от общения успешные трейдеры, не желающие участвовать в конкурсах и читать-писать на Смартлабе. 

Из 3500 прибыльных трейдеров, 500 — это трейдеры-миллионеры.

Из 3500 прибыльных трейдеров, 320 — это трейдеры Смартлаба. 

Каждый участник из Топ-100 общего списка ЛЧИ показывает доходность не менее 66%, а из Топ-100 трейдеров Смартлаба — не менее 18%.

По этой причине, я в корне  не согласен с теми, кто утверждает, что успешных трейдеров минимум, якобы, их единицы. Это не так.

Успешных трейдеров много. Признайте это под давлением фактов. Будьте объективны, и не утверждайте, что «99% трейдеров сливают».
Но можете смело говорить, со ссылкой на ЛЧИ, что «сливают 50%». 

Смотрите на факты реальной торговли трейдеров — текущий результат ЛЧИ-2016.  

P.S. Я пока в минусе :) Увы:)  Но их пример — другим наука!

Я тут наблюдаю за разными шоу на одной из ПАММ-площадок. Ну и дал совет человеку, который жаловался. что на другой площадке к его ПАММу инвесторы не проявили внимания.
Совет такой: дайте стабильные 10% в месяц и люди к вам потянутся. И деньги там есть.

Как всегда, встряли талантливые люди. konkord, например заявил, что «Николай Скриган, это самое глубокое заблуждение, вот например, у меня есть система которая позволяет делать 1 процент к депо практический каждый день, но мне не интересно сидеть из-за 10 долларов в день… поэтому нарушаю, рискую…». С какого боку это заявление относится к моему высказыванию я вообще не понимаю. Причем тут ваша система и ваша неусидчивость и как она связана с моим советом?

И что заблуждение? То что люди потянутся? Потянутся. А больше ничего я и не говорил.

Теперь о скуке. Если вам скучно, то вы просто не трейдер, а игрок.

( Читать дальше )

На рынке я давненько, спекулировал используя разные методы. В 2013 обстоятельно взялся за пассивные инвестиции. Изучал подходы, виды активов, много дискутировал на разных ресурсах. К средине 2014 кристаллизировался метод с вполне приличными показателями:

• Доходность 12% годовых
• Коеф Шарпа 1,3
• Коеф Кальмара 5

И вот спустя полтора года отработки метода на практике я совсем уже не отыскиваю материалы по пассивным инвестициям. Обсуждать тонкости совсем интереса не вызывает.

В 2016 занялся разработкой метода для активной торговли. Очень было интересно, горы материала, вебинары, жаркие споры. И вот, летом закончил бектесты и запустил в августе в опытную эксплуатацию. Результаты за три месяца точно в рамках модели:

• Доходность 11,2 % в месяц
• Коеф Шарпа  6,6 (по ежедневным данным)
• Коеф Кальмара  2,6 (по ежедневным данным)

И что я заметил, полное падение интереса к обсуждению этой тематики. По сути воскресил учетку на СЛ как раз для общения и PR торговли. Но получив устойчивые результаты торговли, мне совсем лень писать на тему спекуляций. Сейчас куда важнее вопросы структуры для приема инвест капитала, но на эту тему тут совсем мало материалов.

( Читать дальше )

В Собянинске ледяной шторм, просят не выходить на улицу, Майтрейд свалил с ЛЧИ, за ним ушёл UrSuS, рыжий Трамп начал девальвировать рубль, ровно 40 дней со старта ЛЧИ, сегодня 11.11, символизм зловещий, тьма сгущается.

Алексей «kaa» Колосов нажрался мёда меди и обошёл Татарина на отличной дневной дохе +22%, молодца, хоть и лодырь. Но Татарин никуда не делся, он на месте, с той же распрекрасной эквити густого зелёного цвета.

В лидеры пробивается Иван Иванов и рядом там же НеГрустин, который загрустил, что я о нём не упомянул вчера, упоминаю сегодня — прёт, как тесто на опционных дрожжах.

В бигбойзах Иван Иванов окончательно захватил власть, и Наталья «Смешинка» Орлова не просто не против, а даже ему помогает, минусуя -11% за день на падающей нефти.

Окончательно потонул JLL в своих шортах Si, он и стартовую чуть-чуть приподнимает постепенно (или не он, а биржа), и убыток в абсолюте самый большой в нашем списке -4.5 млн рублей. Визуально это очень похоже на Васин шорт 2014 года, только в этот раз мягче намного… пока мягче.

В звёздах продолжается фееричный бенефис мсье Мурманска, за два дня он из -32% вылетел на +22%, подхватив в нужный момент правильные опцы. Остальные звёзды, как и положено в бенефисе, без зарплаты.

зы: другие обзоры ЛЧИ в блоге Albus-a, в блоге zloygenyy и даже кое-что у Владимира Павловича Гусева...


( Читать дальше )

Обратил внимание на любопытный отрывок из беседы с Борисом Львиным.

«Любое управление хозяйственной деятельностью («экономикой») предполагает, что некто — так сказать, хозяйствующий субъект — осуществляет выбор из нескольких альтернатив. Прежде всего, это инвестиционный выбор — выбор из различных технологических решений в рамках одного производства и выбор между различными производствами в рамках более общего хозяйственного масштаба, от масштабов диверсифицированного инвестиционного портфеля до масштабов страны. Все эти выборы представляют собой сложнейшие наборы огромного числа натуральных параметров, описывающих все эти технологии, сырье, продукцию. Сравнивать их невозможно, это те же яблоки и апельсины, только возведенные в огромную степень. Единственный способ рационального сравнения всего этого, позволяющий сознательно осуществлять учет результатов деятельности и инвестиционное планирование, — это использование сравнимых коэффициентов, то есть цен.

( Читать дальше )

Ухожу так, как дух соревнования мне вообще не напользу...
Хотел друзьям хотя бы покащать как я крут… Но!!! Тильт — это спутник любого соревнования...
слил чутка!!! Друзьям и недруга скидываю скрин результата за год…