Избранное трейдера waldhaber
Навеяло очередным постом Тимофея про принципы Рэя Далио.
Тимофей, твои успехи в переводе с английского языка уже давно всем очевидны. Твое желание прочитать, перевести и поделиться конспектом с читателями — похвально.
Но, хочу сказать, что книга Далио уже давно переведена на русский язык, и в этом свете твои регулярные посты тезисов из книги выглядят как банальный дневник переводчика. Не знаю, насколько тема интересна здешней аудитории, но пройдусь галопом по самой книге, а точнее по самим принципам жизни.
Сразу скажу, больших банальностей, чем представлены в книге, я не видел уже давно. Перевернуть сознание эта книга может только в лет 20 (под возрастом тут понимается не буквальное число лет, а психологический возраст — у нас, как известно, и в 45 лет есть инфантилы), т.к. взрослый разумный человек воспринимает все эти принципы критически. Я бросил читать Далио с пятой страницы.
Разбор по пунктам.
1) Все что происходит, имеет связь = «причина → следствие».
Из соображений доброты и гуманности разбанил всех забаненных. Жгите.
---
Сегодня мы поговорим про такой статистический параметр как реальные доходы россиян. Несколько лет они падали, например в 2017 году снизились на 1,7%. Все это время экономическая пресса широко освещала данный факт.
Давайте разберёмся с реальными доходами населения более подробно.
---
Начну с международных сравнений, а потом перейдём к ситуации в России.
Программа Экономика на телеканале Крым-24
Ад пуст.
Все бесы здесь.
Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.
Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.
Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.