Если послушать видео А. Каленковича с питерской тусовки смартлаба (http://smart-lab.ru/blog/video/58672.php), то можно уловить несколько очень правильных и интересных мыслей.

Первая, что волатильность не есть точное число, скорее это некий нечеткий диапазон от-и-до. Об этом говорилось и раньше, но теперь, в основном стараниями гуру, это становится все более общепринятым. Более того, в математике нет такого понятия как историческая волатильность. Соответственно и посчитать ее можно большим количеством разных способов. Считая например классическое стандартное отклонение, мы как бы неявно подразумеваем, что распределение логарифмов приращений нормально, что не есть правда. Или правда, но не всегда. А ведь еще есть улыбка, которой нет в БШ и которую тоже надо прогнозировать или рисовать. В любом случае существует некий «правильный» диапазон улыбок, если подставлять совсем левые вещи то ничего не выйдет. Мне импонирует подход optionanalyzera в лоб, расчетом из истории улыбок. 


( Читать дальше )

Всем привет.
Сегодня моему брокерскому счету исполняется два года. Этот день отмечаю минимумом по счету. Но сегодня не об этом. Сегодня напишу первый пост по рынку.

Я не видел 2008-й год, не видел 2009-й, видел только половину 2010-го, а пристально следил и торговал только 2011-й.
Этот год больше похож на 2011-й чем на 2009-й или на 2010-й. 

Суть вопроса: вчера было дно или еще нет.

Вчера Дамир Акчурин озвучил мысль что вчерашняя волатильность относительно низкая для дна, я с ним согласен и мой опыт и графики говорят что в этом есть рациональное зерно.

Я не знаю что движет цену, почему падаем или растем, ориентируюсь только на график.
Идем в август 2011-го:


( Читать дальше )

Немного поучавствовал в доводке скальперского стакана...

Стакан закончен, все идеи, которые можно было реализовать реализованы и отшлифованы… новых пока нет... 

Сайт проекта: http://easyscalp.ru/home

Реализована возможность отрабатывать технику совершая виртуальные сделки даже не имея счет у брокера...

ТО ЕСТЬ ЧТОБЫ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В СКАЛЬПИНГЕ ИЛИ ИНТРАДЕЕ нет необходимости иметь счет у какого либо брокера, не нужно покупать какой либо софт...

По вопросам подключения или если у Вас есть идеи по улучшению обращайтесь сюда  -  http://easyscalp.ru/contacts

Автор стакана на СмартЛабе - http://smart-lab.ru/profile/Bulldozer/

Ну, и как обычно, небольшой видос… на этот раз с тормозючего квика...

в догонку к этому топику.... http://smart-lab.ru/blog/49784.php

пару моментов забыл озвучить....

1. На Плазе все изменения стакана котировок сразу отправляются клиентам без задержек… поставил — снял кто-то заявку инфа сразу улетает на терминал… изменилась цена спрада инфа сразу улетает на терминал… а что касается потока сделок, то биржа их отдает пакетами, раз в 100 мс… это же касается и обычных подключений.

2. таким образом… когда Ваша стоп заявка висит на сервере брокера и ждет цену активации, эта цена берется из потока сделок, и если цена Вашего стопа на ядре биржи попала в самое начало пакета, то есть вероятность получить абсолютно законную задержку в пределах 99 мс по умолчанию...

Современные приводы и роботы на Плазе 2 цену активации стопа берут из стакана по спреду, там она приходит раньше = существенный выигрыш по проскальзыванию, в то время пока Ваш стоп ожидает когда соберется пакет и биржа отправит его в систему брокера, шустрые парни уже отправили свои приказы на закрытие своих позиций… а ващему стопу еще придется потолкаться локтями в очереди таких же запаздалых приказов...

1.  Выбирая комп для трейдинга, выбирайте ноутбук с большим временем автономной работы. Это Вас спасет от аварий электросети. Не смотрите на производительность процессора и количество оперативной памяти. Повышенное быстродействие быстрее ест батарейку, берите ноут с минимальными тех. характеристиками (совсем дохлых Вы в продаже не найдете). Вторая важная характеристика — это  шум, Вам с этим жить.
2. Интернет. Основной характеристикой для Вас должен служить ping до сервера брокера,  а не количество мегабит + статический ip, для удаленного рабочего стола.
3. Резервный канал (обязательно) — это 3G модем или Yota(можно бесплатный вариант 64K). Как переключать канал автоматом найдете в сети. Модемы можно купить за копейки по сайтам объявлений.
4.  Купите нетбук с большим временем автономной работы + лучше с  разрешением 1366x768.  Запишите на нетбук копии терминалов. Носите нетбук с собой.
5. Используйте двух брокеров, в случае если у одного из них будут проблемы, можно закрыть позицию у другого брокера (открыть в другую сторону).
6. Используйте удаленный рабочий стол, это удобно.
7. Запишите в мобильник контакты всех провайдеров, брокера.
PS. Предлагайте свои варианты, т.к. технические проблемы часто наносят огромный ущерб счету.

Нашел шикарный видос на просторах сети. Визуализация IV… вообщем цените!!!  Первый пост на смарте, плюсаните))

Результат нашего эксперимента (http://smart-lab.ru/blog/49101.php):
прогноз:


( Читать дальше )

Просматривая свои старые наработки с объемом, и вспоминая пост Нео из ветки
Опционы. Поговорим о паттернах?
я налабал системку.
Вот ее идея. Ищем 3 и более бара с медленным угасанием объема и после этого — резкое увеличение объема. Этот бар с резким увеличением объема — наш «сигнальный бар».
Сначала я просто строил канал по хаю и лоу этого бара, потом заметил другую особенность. А именно. Если открытие этого бара выше предыдущего хая или ниже предыдущего лоя — то уровень этого открытия дает нам сильную поддержку\сопротивление.
Вот примеры. Красная линия — сопротивление, зеленая — поддержка. Треугольнички — сигналы на лонг\шорт при подходе к этим линиям.

-

( Читать дальше )

Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту  за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны,  использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения  ВВП , PMI, ZEW ISM  и другие.
 
Поехали.

1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs  поводыря рынка  S&P 500.

( Читать дальше )