Блог им. optionanalyser

Формализация торговой стратегии

Предположим что Вы ранее открыли позу(например, как здесь)
Прошло время, Вы как то её корректировали.

Теперь, когда сделано несколько корректирующих/управленческих действий,
могли бы Вы:
— представить, что в момент открытия позы составили план этих действий или
— записать эти действия в виде неких правил (например: если на 2 день цена будет = … И IVATM =… то выравниваем_дельту/расширяем_зону/…)

Зачем это нужно:
В настоящее время задача прогнозирования улыбки решена и хотелось бы увидеть позу как с учетом прогнозных улыбок так и с учетом торг. стратегии.
Формат описания ТС пока до конца не определен. Хотелось бы, чтобы с одной стороны он был удобен и понятен трейдеру, с другой по-максимуму формализован и универсален для удобства программной обработки.

Вопрос:
Как бы Вам было удобно описывать свою ТС и/или шаги по управлению позой ?
— условия,
— критерии (какие они могли быть — наверняка, не только же греки
— и т.д.
Где(на листке бумаги/Эксель/Граф.пакет/...) и с помощью каких примитивов это Вам удобнее было бы сделать ?

Любые фантазии приветствуются )))
Заранее спасибо.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
71 | ★4
6 комментариев
«могли бы Вы:— представить, что в момент открытия позы составили план этих действий»

у опционщика план действий в момент открытия позы должен быть ВСЕГДА… на вариант роста, падения, и стояка… в зависимости от дальнейшего движения мы и корректируем позу. тут и представлять нечего.

вообще, сам по себе вход в позицию (открытие) ничего не значит. можно открыть любую позу по рынку, без разницы… задача другая — методами и возможностями опционной торговли сделать эту позу плюсовой по закрытию.
в этом смысле формализация ТС не имеет никакого значения, имеет значение только система управления позицией.
avatar
Raskolbas_Ivanych, согласна)
avatar
«у опционщика план действий в момент открытия позы должен быть ВСЕГДА…
… имеет значение только система управления позицией»

Вопрос именно об этом
Как Вы сейчас описываете этот план/систему_управления? На чем?
Приведите пжл примеры.
avatar
-----Как Вы сейчас описываете этот план/систему_управления? На чем?

да никак я её не описываю… зачем её описывать? система всегда основана на анализе того, что в данный момент нам предоставляет рынок.
существует набор инструментов управления, который зависит от многих факторов (размер депо и «загруженность» его… цели открытия позы… какая это поза, направленная или дельта-нейтральная… и всё прочее)… в тот или иной момент времени один инструмент является предпочтительным, а другой неприемлемым… мы выбираем из набора инструментов тот, который нас устраивает, и действуем.
чего тут велосипед изобретать?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 20 июля 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Фото
💰 С 20 по 24 июля действует денежный кэшбэк 20% при покупке конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ»
С сегодняшнего дня стартует второй этап стимулирующей программы для инвесторов, приобретающих конвертируемые облигации ПАО «МГКЛ» серии...
Фото
Стоит ли покупать акции Интер РАО
Девятов Алексей Акции Интер РАО сейчас находятся на минимуме с 2016 года, если не считать обвала весной 2022 года. Капитализация опустилась до...
Фото
Банк Санкт-Петербург: ухудшение прогноза на текущий год, пришло ли время покупать акции?
Банк «Санкт-Петербург» представил финансовые результаты за июнь и 1П 2026 года по РСБУ. • Чистый процентный доход: 34,6 млрд руб....

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн