Блог им. optionanalyser

Формализация торговой стратегии

Предположим что Вы ранее открыли позу(например, как здесь)
Прошло время, Вы как то её корректировали.

Теперь, когда сделано несколько корректирующих/управленческих действий,
могли бы Вы:
— представить, что в момент открытия позы составили план этих действий или
— записать эти действия в виде неких правил (например: если на 2 день цена будет = … И IVATM =… то выравниваем_дельту/расширяем_зону/…)

Зачем это нужно:
В настоящее время задача прогнозирования улыбки решена и хотелось бы увидеть позу как с учетом прогнозных улыбок так и с учетом торг. стратегии.
Формат описания ТС пока до конца не определен. Хотелось бы, чтобы с одной стороны он был удобен и понятен трейдеру, с другой по-максимуму формализован и универсален для удобства программной обработки.

Вопрос:
Как бы Вам было удобно описывать свою ТС и/или шаги по управлению позой ?
— условия,
— критерии (какие они могли быть — наверняка, не только же греки
— и т.д.
Где(на листке бумаги/Эксель/Граф.пакет/...) и с помощью каких примитивов это Вам удобнее было бы сделать ?

Любые фантазии приветствуются )))
Заранее спасибо.
52 | ★4
6 комментариев
«могли бы Вы:— представить, что в момент открытия позы составили план этих действий»

у опционщика план действий в момент открытия позы должен быть ВСЕГДА… на вариант роста, падения, и стояка… в зависимости от дальнейшего движения мы и корректируем позу. тут и представлять нечего.

вообще, сам по себе вход в позицию (открытие) ничего не значит. можно открыть любую позу по рынку, без разницы… задача другая — методами и возможностями опционной торговли сделать эту позу плюсовой по закрытию.
в этом смысле формализация ТС не имеет никакого значения, имеет значение только система управления позицией.
avatar
Raskolbas_Ivanych, согласна)
avatar
«у опционщика план действий в момент открытия позы должен быть ВСЕГДА…
… имеет значение только система управления позицией»

Вопрос именно об этом
Как Вы сейчас описываете этот план/систему_управления? На чем?
Приведите пжл примеры.
avatar
-----Как Вы сейчас описываете этот план/систему_управления? На чем?

да никак я её не описываю… зачем её описывать? система всегда основана на анализе того, что в данный момент нам предоставляет рынок.
существует набор инструментов управления, который зависит от многих факторов (размер депо и «загруженность» его… цели открытия позы… какая это поза, направленная или дельта-нейтральная… и всё прочее)… в тот или иной момент времени один инструмент является предпочтительным, а другой неприемлемым… мы выбираем из набора инструментов тот, который нас устраивает, и действуем.
чего тут велосипед изобретать?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
С Новым годом от кманды SFI
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными....
Фото
Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати.  Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном...
Фото
Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄
Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя...

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн