Блог им. optionanalyser

Формализация торговой стратегии

Предположим что Вы ранее открыли позу(например, как здесь)
Прошло время, Вы как то её корректировали.

Теперь, когда сделано несколько корректирующих/управленческих действий,
могли бы Вы:
— представить, что в момент открытия позы составили план этих действий или
— записать эти действия в виде неких правил (например: если на 2 день цена будет = … И IVATM =… то выравниваем_дельту/расширяем_зону/…)

Зачем это нужно:
В настоящее время задача прогнозирования улыбки решена и хотелось бы увидеть позу как с учетом прогнозных улыбок так и с учетом торг. стратегии.
Формат описания ТС пока до конца не определен. Хотелось бы, чтобы с одной стороны он был удобен и понятен трейдеру, с другой по-максимуму формализован и универсален для удобства программной обработки.

Вопрос:
Как бы Вам было удобно описывать свою ТС и/или шаги по управлению позой ?
— условия,
— критерии (какие они могли быть — наверняка, не только же греки
— и т.д.
Где(на листке бумаги/Эксель/Граф.пакет/...) и с помощью каких примитивов это Вам удобнее было бы сделать ?

Любые фантазии приветствуются )))
Заранее спасибо.
54 | ★4
6 комментариев
«могли бы Вы:— представить, что в момент открытия позы составили план этих действий»

у опционщика план действий в момент открытия позы должен быть ВСЕГДА… на вариант роста, падения, и стояка… в зависимости от дальнейшего движения мы и корректируем позу. тут и представлять нечего.

вообще, сам по себе вход в позицию (открытие) ничего не значит. можно открыть любую позу по рынку, без разницы… задача другая — методами и возможностями опционной торговли сделать эту позу плюсовой по закрытию.
в этом смысле формализация ТС не имеет никакого значения, имеет значение только система управления позицией.
avatar
Raskolbas_Ivanych, согласна)
avatar
«у опционщика план действий в момент открытия позы должен быть ВСЕГДА…
… имеет значение только система управления позицией»

Вопрос именно об этом
Как Вы сейчас описываете этот план/систему_управления? На чем?
Приведите пжл примеры.
avatar
-----Как Вы сейчас описываете этот план/систему_управления? На чем?

да никак я её не описываю… зачем её описывать? система всегда основана на анализе того, что в данный момент нам предоставляет рынок.
существует набор инструментов управления, который зависит от многих факторов (размер депо и «загруженность» его… цели открытия позы… какая это поза, направленная или дельта-нейтральная… и всё прочее)… в тот или иной момент времени один инструмент является предпочтительным, а другой неприемлемым… мы выбираем из набора инструментов тот, который нас устраивает, и действуем.
чего тут велосипед изобретать?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сделки в портфеле ВДО
📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги: 👉 max.ru/c/-72213144171887/AZ3NeL-peV4 Все изменения облигационных...
Фото
AUD/JPY: Медвежье эхо у линии тренда
Кросс-курс AUD/JPY провел прошлую неделю в узком диапазоне. Пара тестировала серией свечных доджи пробитую линию поддержки восходящего канала...
Фото
Акция МГКЛ: дарим 100 акций
Если вы ещё не участвовали — сейчас самое время. Условия участия: — купить от 100 акций $MGKL в период до 30 апреля — написать пост в...
Фото
Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ
Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где...

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн