Посмотрите на свои позиции, как на карточные комбинации в покере. На вашей ли стороне шансы?

Если вам нравится дейтрейдинг, то вам, скорее всего, нравится и покер, и наоборот. «Техасский холдем» и дейтрейдинг во многом похожи. Если вы немного знакомы с покером, это поможет вам лучше понять дейтрейдинг и то, почему так трудно (а иногда — так легко) каждый месяц увеличивать размер своего торгового счета.

Хотя такая аналогия не является идеальной, взгляд на концепции торговли с другой стороны может действительно помочь преодолеть некоторые трудности, с которыми вы неизбежно сталкиваетесь в торговле, или выявить препятствия, о существовании которых вы даже не подозревали.

Примечание: Это — не ознакомительная статья о покере. Предполагается, что читатель уже имеет базовые знания об этой игре.

Вы играете против других трейдеров

Наблюдая целыми днями за движениями цены на графиках, легко забыть, что это реальные люди выставляют биды и офера, покупают и продают, заставляя цену двигаться. Ничто не происходит без участия людей (или компьютерных программ, которыми управляют люди). Когда вы покупаете, предполагая, что данный инструмент пойдет вверх, кто-то другой продает вам (возможно, в шорт), полагая, что цена пойдет вниз.

( Читать дальше )

В связи с появившемся спросом на поддержку американских акций и фьючерсов в терминале TigerTrade хотелось бы узнать кто из смартлабовцев торгует на американском рынке, через каких брокеров и через какой софт.

Так же интересно узнать насколько востребованной будет поддержка американского рынка в терминале TigerTrade именно для российских трейдеров.

Если есть заинтересованные лица прошу отозваться.

В настоящее время уже реализована поддержка торговли американскими акциями и фьючерсами через Interactive Brokers c получением качественных котировок через IQFeed. Так же реализована торговля фьючерсами через AMP Global Clearing с использованием подключения к MetaTrader 5. В ближайшее время может быть добавлен коннектор к Exante.

Вот некоторые возможности платформы:

Кластерный график и стакан



( Читать дальше )

Мои соображения по поводу сегодняшнего цирка с рублем:
1. Любой шухер, словесный понос и прочее в адрес нацвалюты способно уронить рупь на новый перелоу за считанные дни.
2. Выход из росактивов, офз, облигов и рубля будет моментальным.
3. Выход будет обязательно — вопрос времени. Сегодня выходили нерезиденты, которые на самом дели наши сукины дети.
4. Потенциала укрепления деревяшки практически нет (если я правильно понял спитч Шувалова), ослабления — не ограничен. 
5. Сокращение бюджетных расходов, поддержки экономики и введения новых налогов еще больше завяжут РФию на нефтегазовый сектор — рублебочка будет только расти.
6. Ни у правительства, ни у руководства, ни тем более Путина, нет вообще никакого плана спасения экономики, кроме как спасения самих себя. Отсюда спорадические алогичные сотрясания воздуха и действия. Набиуллину можно только пожалеть в такой ситуации.
7. В нашем правительстве едят неправильные грибы.

Походу Валютную пару USD|RUB хотят заключить в жесткий коридор (от 60 до 66 рублей, границы коридора могут быть немного изменены).

Первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключил, что Банк России в ближайшее время начнет покупку USD для пополнения золотовалютных резервов. 

В интервью агентству Bloomberg, Игорь Шувалов сообщил, что при сегодняшних ценах на нефть и решении не тратить дополнительные нефтегазовые доходы, «можно с уверенностью говорить о возможности покупки USD на рынке Центральным банком России».

То есть Правительство не хочет дальнейшего снижения USD|RUB (Укрепления Рубля по отношению к доллару). И для удобства планирования расчетов, снижения колебаний цен на товары внутри России и выполнения долгосрочных экономических планов РФ, хочет заключить Доллар/Рубль в жесткий коридор, как это было и раньше когда Доллар/Рубль годами торговался возле отметки в 30 рублей (то есть в коридоре, и это обеспечивало стабильность и было очень удобно всем).

( Читать дальше )

Описанная ниже графическая формация может стать вашим повседневным инструментом торговли. Убедившись в его надежности, вы наверняка захотите использовать его регулярно, так как при правильном использовании она поможет регулярно увеличивать ваш торговый счет. Кроме того, эту формацию очень легко находить на графиках и очень просто торговать.

Торговая формация Т-30

Название Т-30 означает наличие «хвоста» свечи (англ. — tail), который пересекает сверху вниз 30-периодную экспоненциальную скользящую среднюю. В целом, данная формация похожа на свечной паттерн «молот», однако она не обязательно должна представлять собой идеальный молот, чтобы быть пригодной для стратегии Т-30. Также не имеет значения цвет тела свечи. Наличие на графике такого хвоста указывает на то, что была предпринята попытка вытряхнуть других трейдеров из данной акции.

Примечание: 30-периодная скользящая средняя не является какой-то особенной. Это — просто ориентир. Для выявления уровней поддержки и сопротивления смотрите на левую часть графика.

( Читать дальше )

Существует множество классификаций психологических типов трейдеров. Большинство из них основываются на характере, позициях, а также различных моделях поведения, включая то, как трейдер себя ведет, например, в период ожидания рынка или после выхода новостей.

Одной из самых распространенных классификаций является та, что делит всех трейдеров на интеллектуальных, интуитивных и инстинктивных. Это разделение обосновано тем, как трейдер принимает свое решение о входе в рынок. Каждый из этих типов в свою очередь делится на агрессивных (активных) и пассивных трейдеров.

Так называется глава 6 «Жить для того, чтобы торговать каждый день»

Вы в расцвете сил, женаты и имеете трех дочек-красавиц.
У вас несколько квартир и коммерческая недвижимость в разных частях страны.
Естественно, что из всех машин предпочтение отдается Порше. 
Ваш личный торговый счет растет изо дня в день.
По утрам вы просыпаетесь зная, что сегодня вновь предстоит заниматься любимым делом: торговлей на FORTS MoEx.

Кто Вы?

По мнению автора,  торговля внутри дня, без отрыва от монитора,  от открытия до закрытия сессии, является лучшим занятием в мире. 
Телефон имеется только у менеджера торгового зала, больше ни у кого телефонов нет и никто не отвлекается от процесса торговли.
В выходные и праздничные дни самым правильным занятием будет разбор прошлых сделок и подготовка к будущим.

Если Вы разделяете мировоззрение автора, то Вам просто необходимо прочитать эту книгу. Остальным тоже настоятельно рекомендую, для общего развития.

Полезного много. В частности, мне были наиболее интересны следующие моменты:

( Читать дальше )

Мы остановились на подгонке дельты БА и нормального распределения.  Почему БШ взял его? Да другого и не было. Во всем виновата «Центральная предельная теорема» Ее смысл, коротко: «сколько веревочке не виться, а депо сольется» То есть, любое распределение, похожее на нормальное, рано или поздно таким станет. Приращения цены, как бы должны заполнить купол или колокол распределения.  Соответственно, если мы накроем опционом определенный сектор цены, будет нам профит. Но, что то пошло не так.

Я специально хочу вас протащить по истории вопроса, что бы вы смогли разобраться во всех проблемах опционов. Файл: https://cloud.mail.ru/public/db9v/9Mzo1jdL3

Мы дошли до конца, когда необходимо писать формулу БШ. Что бы подключить время и цены. Она не такая и страшная. Первое что надо понять это d1 и d2. Исходники: Сколько дней в году, свечи в году. Сколько дней (свечей дневных) до эксперы. Волатильность центрального страйка, про которую думают что она правильная. В БШ оперируют относительными величинами. Поэтому, я часто перевожу их в проценты, что бы было нагляднее. Что бы получить долю 30 дней времени в году  30/246. Или 12% от года или 0,12. Итак смотрим d1=ln(БА/страйк)(это отношение между БА и Страйком, если хотите в процентах)+0,5(для кола и 0,5 для пута. Потом, вместе это станет 1 дельтой)*волатильность в квадрате(квадрат это второй момент, волатильность в годовом выражении)*долю времени до эксперы(в процентах)/волатильность*корень из доли времени(корень, потому что так надоJ)). Все.  Можно знаки поменять, отнимать 0,5… и получить d2 мне удобнее от d1-волатильность*корень из времени.

( Читать дальше )

Всем большое спасибо за комментарии. Достаточно интересно. С их учетом я продолжу. В общем, в торговле, как и в жизни, можно выделить три позиции мышления. Первая: Я делаю все правильно потому что, я так думаю (чувствую, моя интуиция, опыт). Это достойная позиция и я ее уважаю. Если стоп/тейк 1/9 и вы это чувствуете, чем то, то флаг вам. Вторая: Я делаю все правильно потому что, я это знаю. Это более достойная позиция. Знание для того и даются что бы ими пользоваться, невзирая на настроение и чувства. Третья: Я делаю все правильно потому что, я думаю, что я знаю. Это самая опасная позиция. Потому что вы искренне заблуждаетесь. Вы не знаете, работают ли ваши знания. Но выход всегда есть. Знания надо проверить и определить, какие из них верные, а какие являются легендами. Этим мы и займемся.

В прошлых топиках мы рассмотрели как прайсится опцион, как работает Дельта, Время и Волатильность. После бурных обсуждений, я подумал, что на Дельте надо остановиться подробнее.

Я использую Эксел и прикладываю файл: https://cloud.mail.ru/public/CYDi/XBKDDFWSw  что бы на пальцах не объяснять. Мы же по взрослому. В Экселе есть пакет «Анализ данных», я не буду раскрывать эту тему. Вы можете самостоятельно найти в интернете описания как с ним работать. Поэтому, сразу к делу.

( Читать дальше )