Презентация:
https://vk.com/doc620047_444735316

 

Insider.pro

Учиться лучше не на своих, а на чужих ошибках, и семь инвестиционных уроков «оракула из Омахи», как иногда называют Уоррена Баффетта, помогут вам в этом.

Когда стоит задача проверить брокера на честность и тем более устойчивость то следует (как вариант) — проверить его состояние на момент какого-нибудь форс-мажора в прошлом.
То есть «черный лебедь» намного больше откроет информации про брокеров нежели посты о них в спокойные времена.
Как можно хеджироваться при форс-мажорах, когда цена актива (позиция) отклоняется на сверх-расстояние от среднего (свыше 3-х сигм)? Это один из исходных мотивов разобраться в ИНФРАСТРУКТУРЕ брокеров/дилеров/ ЕСН-ов и прочих ПОСРЕДНИКОВ и контрагентов при спекуляциях на активах.

В этом посте я напишу (и буду в ПЫСЫ наверное добавлять новые варианты хеджа  сюда же в пост, если будут новые мысли ли комментаторы добавят)
Речь пойдет об рисках и хеджа (страховании этих рисков) в реальных рыночных условиях торгов, а это непосредственно касается темы серии постов — об инфраструктуре рынков. 


Итак начнем — про хедж.

Возможные варианты хеджа:

Вариант 1: ставить ЛОК стоп лимит заявки — но есть ограничения на такие хедж действия, а именно:
а) заявку может не ввести в рынок САМ брокер
б) заявку может не сработать контрагент брокера
в) заявку не возьмет сам рынок (из-за не хватки на лимитном уровне контрагентов)
г) прочее...
в случае когда ЛОК заявка не сработает можно представить как альтернативу того что будет если мы вообще не имели бы хеджа -то есть плачевные в чернолебединном рынке

Вариант 2: просто ставим ЗАКРЫТИЕ всех поз — но… ограничения (минусы такого хеджа) те же что для варианта 1)

Вариант 3: заблаговременные покупки страховых инструментов. Туту остро встает вопрос БЛАГОНАДЕЖНОСТИ (платежеспособности и честности) брокера-продавца старховок, сами же страховки представленны:
а) биржевые опционы
б) ВНЕбиржевые (ОТС) опционы (как правило банковские)
в) варранты банковские (всех видов)
г) прочее...

еще возможно упомянуть CDS (кредитныеДефолтныеСвопы) но они ограничены по инструментариям базы — то етсь наврядли они имеют широкую линейку базовых активов, но главныйих недостаток — они плохо распространенны в массах (доступны в онсновном только очень крупным торговцам-институционалам, для частника физлица имхо там не чего рассматривать)

( Читать дальше )

Добрый день!

Хочу поделиться с вами одним простым граалем. Он заключается в следующей фразе — «Думай своей головой».

Ни для кого не секрет, что рынок это просто. Зарабатывать на рынке элементарно. Но никто не говорит о том, что нужно уметь думать. Посему 99% и сливает. Просто не думая. 

В чем же злая ирония? Проблема в том, что мы создаем себе кумиров и авторитетов, чье мнение перевешивает наше. С тех пор, как я мысленно послал всех гуру смартлаба и прочих — у меня все заладилось. Почему так? Они что глупее меня или коварно засаживают нас в неправильные сделки? Да вроде нет. Но несмотря на всю их компетентность и ум — никто не может зарабатывать с их советов. Вот парадокс же...

Рынок есть психология толпы. Толпа примитивна. Одинаковые входы, одинаковые стопы, одно направление — и печальный итог тоже один. Человеки так устроены, что если мы проведем опрос — я более чем уверен, что 85%+ занимаются тем, что пытаются контртрендить движение и молятся на то, что вот именно они правы и сейчас рынок прям возьмет и развернется. Них*я.

( Читать дальше )

Прежде чем приступать к торговле, начинающему трейдеру важно создать прочное основание. Каждая привычка, которую вы у себя выработаете, будет оказывать влияние на ваш успех в будущем. Рынок может быть хаотичным, и научиться находить в этом хаосе ясность — трудно. Суровая правда заключается в следующем:

• Вы будете совершать ошибки.
• Вы будете терять деньги.
• Иногда вы будете очень расстроены.

Не позволяйте неудачам довести вас до психологической точки невозврата. Учиться быть успешным трейдером - постоянный процесс. Даже самые лучшие трейдеры терпели неудачи, прежде чем пришли к своему успеху. Как ни удивительно, но самые лучшие трейдеры — не те, кто самый умный, самый талантливый и лучше других оперирует числами. Лучшими становятся те, кто психологически устойчив, не падает духом, дисциплинирован и готов обучаться.

Универсального, единого для всех подхода к торговле не существует. Но можно учиться на опыте других. Рассмотрим несколько правил, которые нужно учитывать, начиная путешествие в восхитительный мир дейтрейдинга.

( Читать дальше )

Предупреждение: все нижеизложенное не имеет ничего общего с реальностью, и представляет собой ночной глюк.
P.S. к предупреждению: тапками просьба не кидаться — все равно мимо пролетят!

Практически все опционщики знают о существовании великой и ужасной ТМВ (точки минимальных выплат). Напомню в двух словах что это такое. Если предположить существование Кукла-Продавца-Всех-Опционов, имеющего волшебную палочку, то по структуре открытого интереса на страйках опционной серии легко вычислить наиболее комфортную для Кукла точку экспирации. Дальше понятно — перед экспирацией Кукл своей волшебной палочкой чешет за ухом, и базовый актив немедленно чешет в сторону этой комфортной точки, которая и называется ТМВ.
Проблема в том, что Кукл, может быть и есть, а вот волшебных палочек не бывает совершенно точно. Поэтому все эти ТМВ-считалки денег нажить, увы, не помогают.
Но! Мы можем немного изменить нашу кукольную модель и представить, что у нас завелось два глобальных Кукла — Продавец, продавший все опционы серии, и Покупатель, соответственно все это хозяйство прикупивший. Ситуация становится интереснее, чем при учете ТМВ — волшебных палочек нет, а драка Продавец vs Покупатель обеспечена. Предположим, что каждый вечер Продавец и Покупатель, подбив бабки, и легкомысленно забыв о прошлых прибылях/убытках, оценивают свои позиции. На закрытии сессии сегодня позиция Продавца ri опционов серии 18-05-17 выглядит так:

( Читать дальше )

Процесс изменения цены един.
Различные таймфреймы — это просто разные точки зрения на этот процесс, с разными фильтрами. Это нужно понимать, чтобы вы ни делали.
Нет отдельного рынка для графика М5 и для графика Н1 и т.д. Рынок един.

Теперь посмотрим, что делает с этим единым процессом таймфрейм.
С точки зрения математики при замене непрерывного во времени графика изменения цены дискретным графиком таймфрейма происходит два процесса.
Первый — фильтрация исходного графика фильтром, представляющим собой простую скользящую среднюю с интервалом таймфрейма, что приводит к подавлению уровня высокочастотных компонент изменения цены за пределами полосы пропускания фильтра. Чем больше интервал таймфрейма, тем уже полоса пропускания этого фильтра и тем больше динамических составляющих графика цены исчезнут из поля зрения, будучи сглаженными этим фильтром.

( Читать дальше )

Список интернет сообществ на тему: бизнес, инвестиции, форекс, игра на бирже.
Smart-lab не упоминаю, итак понятно что он есть.
Создал статью для себя, ну и может кому-то еще пригодится.
Если есть чем дополнить, пишите в комментариях.

1) SEYP.ru




















2) H2t.ru


( Читать дальше )

Всем привет!
Тем кто подписан на меня и смотрит канал возможно будет полезно! Я отсортировал все видео со своего канала по темам, кому это интересно, вот список, в котором хранятся знания, которые могут существенно улучшить вашу торговлю!
Горизонтальный объем: 
Анализ рынка с помощью горизонтальных объемов(полноценная лекция): https://www.youtube.com/watch?v=Q02xCTm2gLU 
Профиль волны — сильный фильтр при анализе: https://www.youtube.com/watch?v=BVivMOwN5_o 

Горизонтальный объём в динамике торгового дня: https://www.youtube.com/watch?v=ShXzjPzTQMA 
Горизонтальный объем, как фильтр открытия позиций: https://www.youtube.com/watch?v=_he90E7owuw 
Специфические накопления позиции на графике цены: 

( Читать дальше )

Всем Привет!

 

Много где читал, видел фразу «трейдинг — это тяжелая работа над собой», но нигде не видел четкой расшифровки, что под этим понимается, по крайней мере, понятной мне. Поэтому решил поделиться своим мнением касательно этого вопроса. Может кому-то поможет. Итак:

Торговля на финансовых рынках это действительно тяжелая работа над собой. Еще Генри Форд писал: «Думать — самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие.» (книга Генри Форд — Моя жизнь, мои достижения) Однако одного ума недостаточно, чтобы научиться трейдингу. Нужно еще уметь владеть собой и понимать что ты делаешь. Лично я воспринимаю трейдинг как:

1) Работа над психо-эмоциональным состоянием
2) Работа над принципами
3) Работа над теориями

1) Работа над психо-эмоциональным состоянием
В универе мне преподавали психологию с позиции различных психологических систем (соционика, акцентуации, типы команд и т.п.). Все эти системы описывают некие наборы черт характера, формирующие поведение человека. Это помогло мне понять, что

( Читать дальше )