Недавно увидел тут в блогах мысли о движении мамбы на месячном таймфрейме и решил написать свое видение и кое-какие мысли которые меня посещали с начала мая.
Сразу скажу что ничего позитивного как и многие тут я не испытывал и иллюзиями себя не питал, потому мысли мои были медвежьи, порой я даже слишком усердствовал.
Сейчас я решил для начала  рассмотреть месячный график мамбы, ориентируясь на индикатор ишимоку, благо он был создан в свое время как раз для больших таймфреймов.

Некоторые уже поспешили увидеть голову плечи и даже раструбили о пробитии уровня плечей, обозначтили цели внизу… Реально же мы видим что сенкоу-спан B облака ишимоку до сих пор не пробита (это уровень 1235 пунктов), при этом так же стоит отметить что пробитие так называемой линии плеч было ложным и мы по большому счету находимся сейчас выше, и на объемах закрепились выше 1300 пунктов. Для медведей в данной ситуации остаются только две надежды, это тренд вниз с  весны 11 года и слом глобального тренда вверх с весны 9 года.Так же месячный график говорит за то что то падение летом 11 года не было закреплено объемами и продажи прошли только этой весно в районе 1500 пунктов. Вообщем то сейчас ориентируясь на цели отскока можно увидеть что тенкан сен и кижу сен находятся соответственно на уровнях 1430 и 1530 пунктов соответственно. Если посмотреть на недельный график то болле точный уровень виден в районе 1465-1475.

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 18.06.12. 



полный текст статью смотрите тут - http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=354

Удачи!

День сегодня вялый да и ловит на рынке особо нечего, вот и решил протестировать систему Ричерда Дениса (Черепах). 
Так как все тестировал вручную, и на это ушло практически пол дня с 09:00 до 18:00 успел только 2 года протестировать.
Начнем:
За основу взял стартовый капитал в 200 000 рублей и 3 фьючерсных контракта: Сбербанк, Доллар\Рубль и Газпром. (Не стал брать контракты в долларах, т.к. пришлось бы учитывать поправку на курс доллара и даже при этом результаты были бы искаженными).
Период тестирования с 06.2010 по 06.2012.
за весь период система показала доход 113% тоесть с 200 000 рублей в 06.2010 на данный момент было бы 426 583 рубля, чистый доход 226 583, если вычесть подоходный налог то получиться 197 127 рублей или 98,56% чистого дохода перевести в годовую то получаеться примерно по32% в год, учитывая что полным был только 2011, а 2010 и 2012 по 6 месяцев.

( Читать дальше )

Недаром я в четверг поставил на первое место пункт предполагаемого сценария после выпуска отчёта Министерства Труда США, в котором количество созданных рабочих мест будет явно ниже прогнозов. Правда с реакцией фонды я, конечно, попал пальцем в небо. Зато реакция евро полностью повторила тот путь, который я нарисовал для фондового рынка.


( Читать дальше )

Всем Доброй ночи!!! Хотя кому как ;-)))


Давненько я здесь не появлялся ;-) отдыхал от рынка и смотрел со стороны… А теперь вот решил (в первую очередь для самого себя) изложить свои мысли о рынке…
 







( Читать дальше )

Примерно месяц потратил на тестирование наиболее ликвидных инструментов на ММВБ и на FORTS результаты были разные, но итог один в долгосрочной перспективе система имеет право на жизнь, с недавнего времени начал по ней торговать результаты устраивают.
Плюсы которые вижу для себя в этой торговой системе:

-Нет ипилепсических сделок в момент нахождения рынка в коридоре.
-Есть возможность оторваться от монитора и спокойно провести день с семьей или с друзьями.
-Относительно минимальный риск на одну сделку от 2 до 1% на рынок!(учитывая то что сделка гинириуется не 250 раз за день а раз или два в неделю и то не факт, так что риск слить за день 40 — 50 % практически исключен).
-В случае если тренд действительно сильный то система собирает 70% роста, чего нельзя сделать при краткосрочных спекуляциях.
-Нет необходимости ломать голову куда пойдет рынок.

( Читать дальше )

Друзья — всем привет!
Разрешите Вам представить мега ядрёную софтину)))
Но на мой взгляд достаточно удобную и помогающую лишний раз не делать ошибок в торговле!

Итак калькулятор трейдера:

Цель калькулятора трейдера – посчитать потенциальный риск/доходность сделки исходя из параметров (цена входа, стоп лосс, цель, кол-во контрактов) и оптимизировать размер позиции если риск сделки больше той суммы, которую трейдер готов потерять.

Приглашаю скачать Калькулятор трейдера и опробовать в действии!

а вот ссылка на справку к калькулятору 

Жду вашего отклика, что нравится а что нет?
Что хотелось бы добавить?

 

 
Как повысить эффективность своей торговли? Все знают, один из основных методов это управление объемом позиции. Вопрос как это делать, чтобы это улучшало трейдинг, а не наоборот. Обычно позиции увеличивают по тренду. По моему мнению, этот метод уже устарел. Сейчас с развитием механической торговли рынки стали более запиленными. К тому моменту, как трейдер увеличит позицию до максимальной, рынок уже разворачивается. Что же делать, как управлять объемом позиции?


Самый простой вариант, который напрашивается, это открываться сразу на максимальный объем в разворотных точках рынка. Но этот метод достаточно экстремальный и многим не подойдет, хотя я использую его иногда. Что можно сделать еще? Начну с небольшой предыстории. Я много лет назад активно занимался разработкой МТС и даже торговал по ним:-). Это дало мне много идей в живом трейдинге. Вот одна из них.

Если система устойчивая, то после краткосрочного слива опять начинает зарабатывать. По бэктестингу мы знаем, какие просадки у системы. Идеальный вариант, это увеличивать позиции после таких просадок, что я с успехом и применял. Как это использовать в живом трейдинге? Каждый из нас может построить эквити своей торговли. Если эта кривая имеет вид успешной МТС, т.е. после отката снова выходит на новые максимумы, то это первый признак, чтобы резко увеличивать позиции после небольшого слива счета. Правда как всегда есть свои особенности.

Первое, вы должны понимать, что этот слив произошел не по психологическим причинам, а из-за того, что рынок не соответствовал вашему пониманию. Второй очень важный фактор, это опять же психология. Не каждый сможет после проигрыша увеличивать позиции, у большинства сработает защитная реакция и они сократятся. И третий, вы должны четко понимать, где будет форс-мажорная ситуация и иметь план к отступлению. При соблюдении всех этих правил, вы сумеете на порядок повысить свою эффективность торговли за счет этого метода. Во всяком случае, я работаю так уже много лет.

предлагаю посмотреть 2-й семинар по опционам