Блог им. OLEGKROT

Эффективный трейдинг

 
Как повысить эффективность своей торговли? Все знают, один из основных методов это управление объемом позиции. Вопрос как это делать, чтобы это улучшало трейдинг, а не наоборот. Обычно позиции увеличивают по тренду. По моему мнению, этот метод уже устарел. Сейчас с развитием механической торговли рынки стали более запиленными. К тому моменту, как трейдер увеличит позицию до максимальной, рынок уже разворачивается. Что же делать, как управлять объемом позиции?


Самый простой вариант, который напрашивается, это открываться сразу на максимальный объем в разворотных точках рынка. Но этот метод достаточно экстремальный и многим не подойдет, хотя я использую его иногда. Что можно сделать еще? Начну с небольшой предыстории. Я много лет назад активно занимался разработкой МТС и даже торговал по ним:-). Это дало мне много идей в живом трейдинге. Вот одна из них.

Если система устойчивая, то после краткосрочного слива опять начинает зарабатывать. По бэктестингу мы знаем, какие просадки у системы. Идеальный вариант, это увеличивать позиции после таких просадок, что я с успехом и применял. Как это использовать в живом трейдинге? Каждый из нас может построить эквити своей торговли. Если эта кривая имеет вид успешной МТС, т.е. после отката снова выходит на новые максимумы, то это первый признак, чтобы резко увеличивать позиции после небольшого слива счета. Правда как всегда есть свои особенности.

Первое, вы должны понимать, что этот слив произошел не по психологическим причинам, а из-за того, что рынок не соответствовал вашему пониманию. Второй очень важный фактор, это опять же психология. Не каждый сможет после проигрыша увеличивать позиции, у большинства сработает защитная реакция и они сократятся. И третий, вы должны четко понимать, где будет форс-мажорная ситуация и иметь план к отступлению. При соблюдении всех этих правил, вы сумеете на порядок повысить свою эффективность торговли за счет этого метода. Во всяком случае, я работаю так уже много лет.
★26
27 комментариев
Хорошо написано!
avatar
EduardLanchev, сам писал? )))
avatar
не очень
avatar
брат майтрейда?))
Андрей Шараевский, Должна быть железная дисциплина, и четкое понимание ситуации, никаких эмоций. У майтреда есть такое? :-)
avatar
пока все кто увеличивал сливались
avatar
KpecT, Вопрос как это делать. Я об этом написал, бездумно увеличивать нет смысла, это прямой путь к сливу.
avatar
Олег, что имеется в виду под максимальным объемом?
По крайнем мере для вас? Это весь счет? половина счета? 2-е плечо?
Александр Журавлев, Для меня это 4 плечо.
avatar
Олег меньше, чем с 10-м плечом не работает ;)
avatar
Не соглашусь с автором, нужно всегда торговать одним обьёмом… Если увеличиваешь сайз с каждым минусом то маржин кол будет быстро.
avatar
Алексей, вы свою эквити строили когда нибудь? Увеличиваемся не с каждым минусом, а когда эквити приближается к максимальной просадке, при условии что она образовалась не из за психологических проблем.
avatar
OLEGKROT, каким параметром вы можете определить «максимальная просадка, при условии что она образовалась не из-за психологичесих проблем» ??
avatar
Алексей, пробой тренда на графике эквити )
avatar
Алексей, я всегда анализирую свои трейды, и знаю когда я сделал ошибку из за непонимания рынка, а когда сорвался и наколбасил сделок(но такое редко бывает :-)
avatar
Хороший пост, я бы добавил после хорошего выигрыша можно уменьшить позицию если видно что зашли в запил
avatar
А ещё лучше отслеживать свою систему на предмет эффективности вот такого условного «мартингейла» при следующих трейдах или «антимартингейла», например по критерию Келли. И соответственно применять то или другое…
Я тоже некоторое время был сторонником критерия Келли — уменьшения лимитов после убыточных трейдов. Это неплохо работало пару лет. Но потом рынок изменился и сейчас расчеты и практика показывает эффективность того, что предлагает автор.

Но опять же, согласен — нужно понимать природу и поведение просадок по счету. Понимать на основе обсчётов.
Харош грааль палить!
avatar
Роботорговец, :-) Это еще не все что, я могу рассказать людям:-) К сожалению, применить это смогут немногие, я бы сказал единицы, из за вышеперечисленных условий.
avatar
OLEGKROT, давайте исчо, я никому не скажу. тсссссс
avatar
Роботорговец, Согласен, вы мне свои стратегии, приносящие более 400% в год, ну а я что нибудь из своего :-)
avatar
OLEGKROT, у меня нет таких граальных стратегий. в профиле написано максимум было 400%, а так всё банально как у всех 200%/год и просадка 80%!
avatar
Роботорговец, Ясно, стандартное соотношение 3 к 1
avatar
OLEGKROT, ага. всё регулируется простым коэффециентом плеча.
ответте мне в другом блоге, там важный вопрос.
avatar
увеличение риска при уменьшении рискового капитала. как свежо!
avatar
вот почитайте лучше систематизированный материал, кому интересно.
beintrend.ru/2010-05-29-10-47-43
сам применяю в МТС и при ручной торговле фракционно-пропорциональный метода расчет позиции.
avatar

теги блога OLEGKROT

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн