Как правильно начать пост чтоб заинтерсовать уважаемых читателей?:)
Думаю, можно так: Возьмем прибыльную пробойную стратегию и посмотрим насколько она рабочая:) Стратегия проста — при пробое максимума за час покупаем, при пробое минимума продаем. Стоп ставим или на противополной границе канала или на другом тайм-фрейме. Подобные стратегии выкладывали  smart-lab.ru/blog/77851.php и smart-lab.ru/blog/22844.php. Тестирую на тиках в своем софте, поэтому вход в момент пробоя (а не по закрытию свечи), интервал тестирования 28.07.2008-28.04.2012, фьюч РТС. Убраны первая минута, открытие америки и выход стаистики. Ниже результаты и выводы, могут ли простые смертные торговать такое...

График доходности:

ряд параметов стратегии:
прибыль 294702руб
кол-во сделок 10614
средняя прибыл ~28р

( Читать дальше )

Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Математическое обоснование очень простое. 

Устойчиво зарабатывать можно только тогда, когда ценовые приращения неслучайны (математики вроде говорят в таких случаях, что матожидание не равно нулю).

Тренд — это стат. преимущество, это стационарный элемент случайного рыночного процесса, к-й позволяет зарабатывать. Тренд — это мера прибыли.

Пила — это случайный процесс, непредсказуемый. Пила — это мера риска.

Соотношение  тренд/пила торгового инструмента — это мера стационарности рыночного процесса.

Чем волатильнее рынок, тем выше соотношение тренд/пила. 

Так вот системные трейдеры по фьючерсу РТС в этом году в целом в жопе, потому что волатильность упала, а шум относительно тренда сильно вырос.

Пожалуйста, прошу подвергнуть конструктивной критике мои размышления, ибо в математике я не далёк.

Например, у меня есть сомнения:
1. есть ли стационарность в пиле?
2. как определить неслучайность тренда? Ведь «орёл» тоже может выпадать 10 раз подряд.
3. а ведь кто-то наоборот торгует диапазон и получается тренд является  у них мерой риска, а пила — мерой прибыли.

Примерно о таких вещах я и буду рассказывать на выставке финансовый супермаркет в эту субботу. Подробности тут:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/87520.php


--------------------------------------------------------------------
все вышесказанное написано для линейных стратегий на отдельно взятом инструменте.

Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.



ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…

Рассмотрим простейший случай арбитража акция –фьючерс. Возьмём, к примеру самую голубую фишку.
Сегодня 18 июня 2012 время 10:05
ГАЗПРОМ –157.57, за пучок 15757 руб.
GZZ2 — 16008 руб.
И разница между ними 251 руб.
Синяя линия это наш ожидаемое движение, а зеленый шум реальное движение разницы.
Прошло три месяца и вот уже 13 сентября  время 18:22
ГАЗПРОМ –162.50, за пучок 16250руб.
GZZ2 – 16252 руб.
И разница между ними 2 руб.
Итого мы  заработали примерно 250 руб.  Что составляет примерно 0,5% в месяц или 6% годовых.
Как заработать больше? Нужно делать больше сделок продавая дорого и покупая дешевле.  Проведем среднюю с периодом  42 бара (от этой величины результат зависит слабо). Красная линия.  И будем входить выше средней на 4 руб, а выходить на 4 руб ниже.  И за какие то  15 сделок в день получим 3180 руб. (около 6,5 % в месяц).



( Читать дальше )

В дополнение блога «В поисках Грааля, продолжение».

 
Сегодня торги на рынке мы видели и краткосрочный рост, и снижение с обновлением лоев, и выкуп части этого снижения. Но, тем не менее, мы получили очередное подтверждение теории, что в новолуние рынок снижается.



( Читать дальше )

При достаточно стабильном недельном РЕПО, объемы на «овере» «гуляют»...
Основная «проблема» в том, чтобы дать «сколько нужно», поскольку избыточная ликвидность может «вынести» доллар вверх — что совсем не нужно. А пока нет избыточной ликвидности на рынке о постоянном росте говорить даже и не стоит. 



Достаточно долгое время отечественный рынок акций не показывает какой-либо четкой динамики, сплошное «колебание»…

Тут недавно видел пост, что участники ЛЧИ «слили» 60 млн. — это не мудрено. В этом году клиенты брокерских компаний продолжают «тренд» прошлого года по сливу депозитов — всему виной — отсутствие тренда. В основном, заработок идет «по тренду» и тут не важно в какую сторону он направлен (что вверх, что вниз), главное постоянство.

Возвращаясь к нашему рынку хотелось бы заметить, что на РФР последнее время не видно уровня ни сверху, ни снизу… слишком много факторов которые могут «скорректировать» рынок.

( Читать дальше )

 1) Следить за процентными ставками денежного рынка и рынка госбумаг США и России
2) при нормальном наклоне кривой(ДР и госбумаг) при просадках рынка покупать акции 
3)при инверсии непокупать акции, а ждать  (это начало инверсии)

4)при усугублении инверсии продавать и  ждать момента для входа в рынок используя японские свечи и принятии кривой процентных ставок обратно нормального наклона  

Правило 20 минут — это тот же самый принцип, но действует относительно времени. За 20 минут можно вытерпеть любое действие, которые вы совсем не хотите делать. Это хороший способ начать что-то делать, бороться с ленью и повысить свою мотивацию.

Итак:

Кто занимается спортом 20 минут в день, тому не стоит беспокоиться о своем здоровье.

Кто уделяет 20 минут в день уборке своего дома, тому не стоит переживать о беспорядке.

Кто выделяет 20 минут в день на улучшение концентрации, тому не стоит беспокоиться о творческом кризисе.

Кто находит 20 минут в день, чтобы выслушать о делах своего мужа или жены, не стоит беспокоиться о проблемах в отношениях.

Кто выделяет 20 минут в день на слушание себя и ведения личных записей, тому не стоит беспокоиться о недостатке идей.

( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )