ВИДЕО: бот сразу-много-дельта-хеджер. (13)

18 ноября 2012, 09:22
|
cruss1u5

Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.

ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…

155 | ★2

8 комментариев

И для чего вы это показали?

polniyp

18 ноября 2012, 12:32
Ответить

-1

Александр, хз…

cruss1u5

18 ноября 2012, 12:39
Ответить

cruss1u5, выкладывай бота))

Anton

18 ноября 2012, 12:52
Ответить

Cybershot, да он такой тупой получился, что даже стыдно кому показывать

cruss1u5

18 ноября 2012, 13:30
Ответить

Хеджер на купели прямой путь к сливу. Перед экспирацией такие движения в стаканах идут, что надо быстро быстро рехеджироваться или крыть позу. А купель вроде даже тики не могут анализировать, не то что стаканы страйков. Так что годится только для демо Квика, на чем и произведена эта запись.

Евгений

18 ноября 2012, 14:10
Ответить

reist, о! у нас тут гляжу крутой эксперт объявился… а если серьезно, то пох на тики или как Вы и там называете…
результат плюс-минус удовлетворительный, получается…
демка — ну да это демка вообще с левыми ценовыми движениями…

а в идеале выдуманный инструмент Вы вообще никак низахеджете без погрешностей

а стаканы страйков эточё? вы уж простите мою темность

cruss1u5

18 ноября 2012, 14:29
Ответить

cruss1u5, погрешность тут уж совсем не причем. Просто данные наиболее корректные вы через купель не вытащите. И быстро не перекроетесь. Разорвет и прибыль всю, и еще должны рынку останетесь.

Евгений

18 ноября 2012, 14:34
Ответить

reist, меня интересует только цена (последняя, или из стакана например, или еще какая нибудь) — все вытаскивается без проблем…

а вы откуда предлагаете ее брать — квик и иже с ними подобные програмки самый быстрый путь для среднестатистического пользователя… могу вообщезатамагочить на купиле… не проблема

cruss1u5