Блог им. cruss1u5

ВИДЕО: бот сразу-много-дельта-хеджер. (13)

Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.



ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
181 | ★2
8 комментариев
+3
И для чего вы это показали?
avatar
polniyp
-1
Александр, хз…
avatar
cruss1u5
cruss1u5, выкладывай бота))
avatar
Anton
+1
Cybershot, да он такой тупой получился, что даже стыдно кому показывать
avatar
cruss1u5
Хеджер на купели прямой путь к сливу. Перед экспирацией такие движения в стаканах идут, что надо быстро быстро рехеджироваться или крыть позу. А купель вроде даже тики не могут анализировать, не то что стаканы страйков. Так что годится только для демо Квика, на чем и произведена эта запись.
avatar
Евгений
reist, о! у нас тут гляжу крутой эксперт объявился… а если серьезно, то пох на тики или как Вы и там называете…
результат плюс-минус удовлетворительный, получается…
демка — ну да это демка вообще с левыми ценовыми движениями…

а в идеале выдуманный инструмент Вы вообще никак низахеджете без погрешностей

а стаканы страйков эточё? вы уж простите мою темность
avatar
cruss1u5
cruss1u5, погрешность тут уж совсем не причем. Просто данные наиболее корректные вы через купель не вытащите. И быстро не перекроетесь. Разорвет и прибыль всю, и еще должны рынку останетесь.
avatar
Евгений
+1
reist, меня интересует только цена (последняя, или из стакана например, или еще какая нибудь) — все вытаскивается без проблем…

а вы откуда предлагаете ее брать — квик и иже с ними подобные програмки самый быстрый путь для среднестатистического пользователя… могу вообщезатамагочить на купиле… не проблема
avatar
cruss1u5

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Идеальные коридоры: три акции с перспективой дальнейшего роста
Один из эффективных способов заработка на рынке — торговля акциями, которые движутся в ярко выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а...
Фото
БКС Мир Инвестиций
18:59
🖥 Дуров поднял VK
Акции соцсети растут на 3% на фоне новостей об обвинении Павлу Дурову по уголовному делу о содействии террористической деятельности....
Фото
Market Power
15:32
Стабильно высокий рейтинг Х5
Агентство «Эксперт РА» подтвердило наш высший кредитный рейтинг на уровне ruAAA со стабильным прогнозом. Среди факторов подтверждения рейтинга...
Фото
X5 Group
14:38
Мой Рюкзак #67: Стратегическое плечо под дивиденды
Мой Рюкзак #68: Было страшно с плечом, но пора и прибыль знать. Дальше без меня в одной истории с хорошим концом
Последний раз писал пост 14 июля  smart-lab.ru/mobile/topic/1328022/ Счет тогда медленно растворялся в биржевом вулкане, но был слоган...
Фото
Олег Кузьмичев
18:54

полезные записи за 24 часа

★7 7 Дёшево как никогда ⛔️
★5 7 🏛 Самые доходные ОФЗ — топ-10 гособлигаций с фиксированным купоном и максимальной доходностью
★4 8 Самые выгодные вклады в июле 2026 года для консервативных инвесторов, после снижения ставки до 14%, успей зафиксировать выгоду.
★4 1 ММК отчитался за II кв. 2026 г. — возросшая цена на сталь, распродажа запасов помогли свободному денежному потоку, он положительный.
★4 0 💰 ТОП-6 замещающих облигаций с доходностью до 15% годовых в валюте
★4 15 Топ-10 акций по мультипликатору P/E на нашем рынке. Что такое P/E простыми словами
★4 0 Акрон - как экспортер удобрений умудрился провалиться на растущем рынке?
★3 3 💭 Что ждет пользователей Telegram после обвинений в адрес Павла Дурова.
★3 6 Сделали оч удобный фильтр по конкретным эмитентам в котировках облигаций
★2 15 Пять технологических гигантов скрывают $1,65 трлн ИИ-долга, используя ту же схему, что погубила Enron
+141 62 Азия. Среда.
+104 23 Стратегия+Мозговой штурм: где мы на самом деле ошиблись?
+92 30 На нас ополчился весь цивилизованный мир. Акции и инвестиции
+75 8 Самые выгодные вклады в июле 2026 года для консервативных инвесторов, после снижения ставки до 14%, успей зафиксировать выгоду.
+74 48 Индекс МБ сегодня
+70 25 🔵 ВТБ всегда будет куканить миноров
+65 1 ММК отчитался за II кв. 2026 г. — возросшая цена на сталь, распродажа запасов помогли свободному денежному потоку, он положительный.
+63 6 Сделали оч удобный фильтр по конкретным эмитентам в котировках облигаций
+59 18 Надолго ли хватит Wildberries: когда готовиться Озону
+58 42 Тимофей, прошу тебя. Сделай конфу для нас

самые обсуждаемые сегодня

107к АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Что было бы, если бы вместо квартир я выбрала депозиты?
85к Ситуация нешуточная, на нас ополчился весь цивилизованный мир — глава МИД Лавров
79к Сенат США одобрил «адские санкции» против России
62к Азия. Среда.
55к АЭРОФЛОТ - на взлет не готов? Аргументы в моменте есть
48к Индекс МБ сегодня
45к Таксисты тут есть? Откуда у Яндекса рекордная рентабельность в направлении такси?
42к Тимофей, прошу тебя. Сделай конфу для нас
28к Розница встала в лонг по валюте на все что есть
28к Прокачать силу трейдера

теги блога cruss1u5

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн