<HELP> for explanation

Блог им. cruss1u5

ВИДЕО: бот сразу-много-дельта-хеджер. (13)

Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.



ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…
 

И для чего вы это показали?
avatar

Александр

Александр, хз…
avatar

cruss1u5

cruss1u5, выкладывай бота))
avatar

Anton Rudenok

Cybershot, да он такой тупой получился, что даже стыдно кому показывать
avatar

cruss1u5

Хеджер на купели прямой путь к сливу. Перед экспирацией такие движения в стаканах идут, что надо быстро быстро рехеджироваться или крыть позу. А купель вроде даже тики не могут анализировать, не то что стаканы страйков. Так что годится только для демо Квика, на чем и произведена эта запись.
avatar

Евгений

reist, о! у нас тут гляжу крутой эксперт объявился… а если серьезно, то пох на тики или как Вы и там называете…
результат плюс-минус удовлетворительный, получается…
демка — ну да это демка вообще с левыми ценовыми движениями…

а в идеале выдуманный инструмент Вы вообще никак низахеджете без погрешностей

а стаканы страйков эточё? вы уж простите мою темность
avatar

cruss1u5

cruss1u5, погрешность тут уж совсем не причем. Просто данные наиболее корректные вы через купель не вытащите. И быстро не перекроетесь. Разорвет и прибыль всю, и еще должны рынку останетесь.
avatar

Евгений

reist, меня интересует только цена (последняя, или из стакана например, или еще какая нибудь) — все вытаскивается без проблем…

а вы откуда предлагаете ее брать — квик и иже с ними подобные програмки самый быстрый путь для среднестатистического пользователя… могу вообщезатамагочить на купиле… не проблема
avatar

cruss1u5


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW