Блог им. cruss1u5

ВИДЕО: бот сразу-много-дельта-хеджер. (13)

Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.



ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…
158 | ★2
8 комментариев
+3
И для чего вы это показали?
avatar
polniyp
-1
Александр, хз…
avatar
cruss1u5
cruss1u5, выкладывай бота))
avatar
Anton
+1
Cybershot, да он такой тупой получился, что даже стыдно кому показывать
avatar
cruss1u5
Хеджер на купели прямой путь к сливу. Перед экспирацией такие движения в стаканах идут, что надо быстро быстро рехеджироваться или крыть позу. А купель вроде даже тики не могут анализировать, не то что стаканы страйков. Так что годится только для демо Квика, на чем и произведена эта запись.
avatar
Евгений
reist, о! у нас тут гляжу крутой эксперт объявился… а если серьезно, то пох на тики или как Вы и там называете…
результат плюс-минус удовлетворительный, получается…
демка — ну да это демка вообще с левыми ценовыми движениями…

а в идеале выдуманный инструмент Вы вообще никак низахеджете без погрешностей

а стаканы страйков эточё? вы уж простите мою темность
avatar
cruss1u5
cruss1u5, погрешность тут уж совсем не причем. Просто данные наиболее корректные вы через купель не вытащите. И быстро не перекроетесь. Разорвет и прибыль всю, и еще должны рынку останетесь.
avatar
Евгений
+1
reist, меня интересует только цена (последняя, или из стакана например, или еще какая нибудь) — все вытаскивается без проблем…

а вы откуда предлагаете ее брать — квик и иже с ними подобные програмки самый быстрый путь для среднестатистического пользователя… могу вообщезатамагочить на купиле… не проблема
avatar
cruss1u5

Читайте на SMART-LAB:
Фото
От создания запчастей до обучения инженеров
Рост на 21% до 22,3 млрд ₽ — такие итоги показал в 2025 году  российский рынок аддитивных технологий  (то есть промышленной 3D-печати). Об этом...
Фото
Nornickel
09:35
Фото
Второй выпуск облигаций ПЭТ ПЛАСТ (ruB, 150 млн р., YTM 29,34%)
ПЭТ ПЛАСТ (производитель пэт-преформ) возвращается на рынок со вторым облигационным выпуском! 📌  Основные параметры нового выпуска...
Фото
Андрей Хохрин
10:12
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
16:32
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...
Фото
Тимофей Мартынов
11:34

полезные записи за 24 часа

★11 31 Работает ли вечный абонемент на Бигмак и Колу?
★11 18 Я 5 лет выращиваю клубнику в Псковской области — вложил 30 млн, а прибыли ещё не видел
★10 4 ОФЗ дают меньше 15% корпораты 22%.Свежая таблица 10.03.26 корпоративных облигаций
★10 101 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
★9 18 ИИС, санкции и налоговая: как я пытаюсь отстоять свои вычеты (и почему это важно для всех)
★7 13 Акции американских компаний с дисконтом до 400% — редкая возможность на Мосбирже
★7 13 Как заработать 13% годовых в USD с минимальным риском
★6 9 Об убывании полезности
★6 2 🏅ТОП-10 валютных облигаций на любой вкус и цвет ❗️ Уральская сталь, Славянск ЭКО, Лид, ПР Лизинг, Полипласт, ГТЛК, Евраз, ЮГК, МеталлИнвест, Газпром
★5 4 ММК - «самый тёмный час - перед рассветом»
+231 10 Буря в Заливе или Иранский Мозговой Штурм ✴️📈
+180 101 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
+145 3 Нефть снизилась на 30$🔥Акции и инвестиции
+140 18 Я 5 лет выращиваю клубнику в Псковской области — вложил 30 млн, а прибыли ещё не видел
+132 31 Работает ли вечный абонемент на Бигмак и Колу?
+121 39 Про говностатистику постов в Смартлабе
+117 9 Ситуация на текущий момент
+115 47 Уточняющий комментарий по рублю
+111 57 Россияне купаются в деньгах: средняя зарплата достигла 140 тысяч
+109 33 Азия. Среда.

самые обсуждаемые сегодня

33к Азия. Среда.
15к Морские мины в Ормузском проливе — это надолго? Что делать инвестору.
14к Нефть. Что происходит?
11к Почему придется ослабить рубль и менять бюджетное правило
8к Индекс МБ сегодня
8к а за что тут дизлайков кстати наставили я так и не понял?🤔🤔🤔можете объяснить?
10к Тяжелые последствия удара по флагманскому заводу в Брянске и почему ПВО РФ не смогло уберечь одного из основных производителей электроники для ВС РФ.
6к Вчера стартовали первые продажи на конференцию смартлаба в Санкт-Петербурге 20 июня
4к Время возвращаться к валюте?
4к Вы думаете, сейчас хорошее время возвращаться к валюте?

теги блога cruss1u5

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн