Добрый день.
В принципе вот и весь вопрос- как правильно хеджировать риски при торговле акциями? 
Например я покупаю/продаю 10 тысяч акций Сбера. Как мне лучше захеджировать риск/акции(как правильнее будет)? Не опционами, а фьючерсами или если не фьючерсами то чем? 
В общем, подскажите пожалуйста.

Александр Иванов, основатель компании Waves.
Альтернатива централизованным биржам


( Читать дальше )

Вчера на смартлабе был задан вопрос: где можно посмотреть мультипликаторы европейских компаний.
Я хочу чтобы вы запомнили алгоритм. Мульты всех компаний мира есть на трейдингвью.

1
Заходим на сайт https://ru.tradingview.com. 

2
Залезаем в менюшку посередине

выбираем скринер акций.

3. Лично мне не очень нравится интерфейс, и чтобы узнать что там есть европейские акции в скринере, надо проявить смекалку и ткнуть вот сюда:

Так, вы увидите основные метрики компаний со всего мира, выбрав нужный вам регион.

Обзор валютного рынка от Виктора Тарасова. Техника наше все-2.

Опубликовано 08 Окт 2016 автор: Максим  1 538

Сегодня у нас наисвежайший обзор ситуации на фондовом и валютном рынке от победителя ЛЧИ Виктора Тарасова Техника наше все от 28.09.2016 г и имеющий большой интерес для практикующих трейдеров.

 

Поиск и рассмотрение торговых идей происходит в режиме реального времени, со слов Виктора Тарасова заранее  ничего не готовил, тем интереснее узнать как видит текущий рынок реально успешный трейдер. Если вам Виктор Тарасов не знаком, то рекомендуем ознакомиться с его курсами по техническому анализу рынка (как на мой взгляд так это лучший материал по теханализу, как с точки зрения подачи, восприятия и содержания информации) — забив в поиске блога запрос — Виктор Тарасов...

( Читать дальше )

Качество индустрии управления активами в России просто отвратительно! Сплошь и рядом слышны клики, вопли, стоны инвесторов, отдавших деньги в доверительное управление (ДУ) компании или частному трейдеру. Натолкнувшись на некомпетентных управляющих или мошенников, и 1-2 раза распрощавшись с деньгами, «обманутые вкладчики» полностью разочаровываются в фондовом рынке и остаются при мнении, что все это лохотрон и развод. Основная проблема в том, что управляющим по барабану, заработают они деньги инвестору или нет, т.к. не несут никакой ответственности за потери инвестора, им главное срубить бонусы. На самом деле потери на ДУ можно исключить на 90%, если избегать следующие ошибки при вложении денег. 

1. Не смотрят результаты торговли управляющего. 

При выборе трейдера необходимо обязательно попросить у него стейтмент, результаты его торговли, как минимум за 3 последних года. Если трейдер по каким то фантастическим причинам отказывается это сделать, то значит ему просто показать нечего. Должны быть результаты не нарисованные в Excel, а заверенные брокером или биржей, либо ведется мониторинг публичной торговли на таких порталах как Рэнкинг управляющих Московской биржи, Comon.ru, МФД и т.д. Идеально было бы посмотреть сам график доходности (эквити) управляющего. Безусловно, там могут быть просадки, главное чтобы они были не глубокими, не более 40%, а счет имел стабильную тенденцию к росту. Любые операции на финансовых рынках связаны с риском и торговли без просадок не бывает, если управляющий заявляет, что у него не бывает периодов потерь, то он просто лжет. 

( Читать дальше )

Три кита вашей торговой системы

1 Технический или фундаментальный анализ
2 Управление рисками(риск-менеджмент)
3 Управление капиталом(мани-менеджмент)
Причем знание теханализа я бы сравнил с получением среднего образования, управление риском с колледжом, управлением капиталом с высшим образованием.Может быть поэтому некоторые утверждают, что теханализ «не работает».Чтобы все работало и крутилось нужна вышка.Те многие курсы, которые вы прошли по трейдингу дают вам общее(среднее) образование.Вы будете думать, что понимаете рынок, изучив график.Но на деле слив и «теханализ не работает»).Потом вы изучили риск менеджмент и уже «сливаете правильно»(http://smart-lab.ru/blog/392975.php).Ну а по сути слить вы уже не можете, даже при желании.И только знание мани менеджмент позволит вам заработать.Даю вот эту ссыль(https://optionclue.com/trading/management/riskmanagement/).Но чтобы все работало нужны все три составляющие.Это и называется торговая система

Процесс изменения цены един.
Различные таймфреймы — это просто разные точки зрения на этот процесс, с разными фильтрами. Это нужно понимать, чтобы вы ни делали.
Нет отдельного рынка для графика М5 и для графика Н1 и т.д. Рынок един.

Теперь посмотрим, что делает с этим единым процессом таймфрейм.
С точки зрения математики при замене непрерывного во времени графика изменения цены дискретным графиком таймфрейма происходит два процесса.
Первый — фильтрация исходного графика фильтром, представляющим собой простую скользящую среднюю с интервалом таймфрейма, что приводит к подавлению уровня высокочастотных компонент изменения цены за пределами полосы пропускания фильтра. Чем больше интервал таймфрейма, тем уже полоса пропускания этого фильтра и тем больше динамических составляющих графика цены исчезнут из поля зрения, будучи сглаженными этим фильтром.

( Читать дальше )

Иногда поражаюсь тому, как глубоко укоренились в обществе заблуждения в области финансов и инвестиций. Это становится прямо-таки новой нормой. Уже и не поймешь — стоит ли винить использующий предрассудки в маркетинговых целях бизнес или же его менеджмент добросовестно заблуждается, как и все вокруг.

Вот типичный пример, который первым приходит в голову – реклама девелоперов в декабре 2014 года, которая фактически перед самым пиком валютной паники убеждала потенциальных покупателей в том, что покупка квадратных метров – лучшая защита от девальвации нацвалюты. Это сработало и спрос на короткое время резко подскочил. Ведь тогда в России, как и во многих других странах с фиксированным курсом валюты — было принято считать стоимость квадратных метров в долларах США. Многие покупатели верили в то, что раз уж цены считают в долларах, то в этой валюте они точно не снизятся;) Только вот, недвижимость – актив, стоимость которого базируется на генерации своему владельцу рублевого денежного потока. Рублевого — потому, что ее сдают в аренду жителям нашей страны с рублевыми доходами (формально — все мы сдаем свою недвижимость в т.ч сами себе). Поэтому дальнейшее двукратное падение долларовых цен на недвижимость с небольшим временным лагом вслед за девальвацией было легко прогнозируемо. Многие люди потеряли деньги из-за своего невежества и подстегнувшей к покупке недобросовестной рекламы.

( Читать дальше )

Сегодня утром ехала в машине и слушала передачу по радио, темой которой были «непрестижные профессии». Понятное дело, называют уборщиц, охранников, таксистов и разные другие, на взгляд людей, не самые «радостные» профессии. И один из ведущих заново «поясняет» тему: профессии, которые вызывают у людей сочувствие… И я вспомнила. Вспомнила, как это сочувствие вызывала я сама много лет назад (да и сейчас иногда), когда я говорила, что мой муж – биржевой трейдер. 

Это сейчас профессия биржевого трейдера уже на слуху и не вызывает недоумения у людей. Уолл-стрит уже не кажется сказочной американской улицей вроде замка Фата-морганы, снято немало фильмов о брокерах, а биржевые котировки ежедневно транслируются с экранов телевизора. 
А тогда, 12 лет назад, дежурный вопрос «а чем занимается твой муж?» превращался в мучительный диалог, когда я пыталась объяснить, а они пытались понять. При слове «биржа» мои знакомые представляли биржу труда, а слова «торгует на рынке» рисовали в их голове брутального парня в фартуке, который рубит мясо на базаре или, на крайний случай, фруктами торгует. Они недоуменно и сочувствующе смотрели на меня, а на лицах явно читалось «эк тебя занесло-то»… И только при упоминании «ценных бумаг» меня переставали жалеть — воображение собеседников заботливо подставляло им изображение банка и представительного мужчины в галстуке. В итоге, ни одно из этих представлений не было правильным, но я уже не пыталась их переубедить. Банк так банк). 

( Читать дальше )