Завершил второй цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

№20. Оценка волатильности внутри бара (торговый метод)
 
№19. Статистический трейдинг. Свежая и интересная идея для стратегии.
 
№18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
 
№17. Неоспоримый постулат
 
№16. Перепутал, жадность, страх
 
№15. Об индикаторах
 
№14. Мешки для денег клиента
 
№13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
 
№12. Изречения знаменитых (трейдинг, деньги, инвестиции)
 
№11. Роботы снимают скальпы или очевидные вещи про ЛЧИ
 

UPD: все остальные подборки по ключевому слову -ценная подборка
 

комикс 

 

Всем добрый вечер! ;)

          Предлагаю рассмотреть простейшую системку для скальпинга.

Смотрим:


Составляющие:

• индикатор №1 — Envelopes (коэф. — 0,70; кол-во периодов — 23 );
• индикатор №2 — Moving Average Exp. (кол-во периодов — 7);
• тайм фрейм — 3 минуты;
• стоп — 200 пунктов.

… все правила входа (лонг/шорт) а также участки «фикса позы» указаны на рис. выше!


Спасибо! ;)


ps будут вопросы пишите, постараюсь ответить! ;)


UPDATE: в комментариях много вопросов о принятии решния на сделку!
отвечаю: во многих случаях Я принимаю решения на сделку также по анализу свечи и объема на нее, это раз! и два это интуиция/опыт, кому как угодно!  ;)

Интересное сообщение пришло мне в Контакте с этой страницы от Василия Олейника

«Пишу из-за твоей аватарки fluffy cat (котов люблю). 
Что ты сидишь на этом смартлабе, каких откровений ждешь от тамошних псевдооракулов? Слил 80% и дальше продолжаешь в том же духе. Торговать ты не умеешь, не питай иллюзий, робот твой полный хлам (Вывод сделан на основании анализа твоих постов и комментариев). 
Смысл подобных смартлабу ресурсов в привлечении «пушечного мяса», заманухе новичков без достаточной подготовки в высокочастотный трейдинг с огромными рисками, где их ОБНУЛЕНИЕ лишь вопрос времени. Пойми, проценты некоторых раскрученных там персонажей – это просто реклама, приманка для вас. Такая прибыль невозможна на более менее длинном временном интервале.
На сайте полно провокаторов и разводил – агентов брокерских контор и биржи. Тимофей Мартынов, Вася Олейник, Герчик, Журавлев и др. – это солдаты индустрии, работники на окладе, их задача манипулировать толпой, гнать стадо к обрыву. Каждый из них выполняет отведенную ему роль. При этом методы их работы довольно топорны (чего стоят только откровенные проколы с Журавлевым), да и интеллектуальный уровень «ГУР» весьма не высок (зацени уровень владения Олейника письменной речью, а Герчика устной). 

( Читать дальше )

Перевод делал сам.
 
Курт Сакаеда  - трейдер сезонных паттернов
 
В 1995 году Курт Сакаеда обсуждал трейдинг выпивая с другом. «Я говорю тебе, не может быть никаких преимуществ в торговле на сезонной основе», говорил Сакаеда. «Если бы эти преимущества были, большие инвестиционные компании нашли бы их. Тогда они будут насыщать рынок и эти преимущества исчезнуть прочь». Друг Курта ответил просто:" Откуда ты знаешь, если ты не провел никаких исследований рынка? ".
 После нескольких месяцев обучения, Сакаеда сделал исследования. Он нашел сезонные паттерны и стал тестировать свои теории на рынке.  «Ни одно истинное приключение не начинается с твёрдой руки», — говорил он. «Но я закрыл свои первые позиции победителем и знал, что я на что-то способен». В 1998 году Сакаеда добился большего, о чем свидетельствует его второе место на Мировом чемпионате по торговле фьючерсами.
Однако, наибольшие его достижения были несколько лет спустя. В 2000 г. Курт занял первое место в Мировом Кубке с прибылью 595 %. В 2004 г. занял первое место с удивительным результатом 929 % прибыли со счета в 15 000 долларов.


( Читать дальше )

Поставил тейк по голду 1666,66

Идея простая, сработать на выкупе под новый год.
Рынок с начала года уже в минусе, такого фонды не любят, для управляющих разор. Думаю выкуп под конец года хотябы в мааааленький + будет логичен с этой точки зрения.
Прогноз Голдмана по Си-Пи 1200, это примерно соответствует 150 000 по ризе...
Думаю могут реально вытянуть немного повыше. 

Если Итплия все же треснет, то не хочется понести значительных убытков.
Естественно в итоге получаем Колл Бэк Спрэд. 

А вот собственно позиция, которую я предлагаю на декабре 2011.
Пропорция для того, чтобы было на какие средсва ею управлять в случае сильного роста — в пределе 45% от депозита в ГО.

www.option.ru/analysis/option?shportf=bc1ed7a84713fb50396a600349e69da9#position 

Хочу обсудить некоторые вопросы, связанные с волатильностью. Существует с десяток известных методов для определения волатильности, начиная с технических индикаторов типа средний чистый диапазон, или АТР, историческая волатильность, стохастическая волатильность разных видов, стандартное отклонение и т.д. В портфельных задачах используют, как правило, стандартное отклонение и подобные вещи, а трейдеры, как правило, используют АТР – средний чистый диапазон. И, соответственно, тесно связанная с этим задача измерения риска, как правило, измеряется при помощи АТР — в единицах АТР. Соответственно возникает сразу 2 параметра: длина окна усреднения чистого диапазона и сколько единиц волатильности взять в качестве меры риска. И потом тестируется, оптимизируется все это.

Посмотрим, что получается. Для простоты берем АТР в качестве меры волатильности. Известно, что волатильность возвращается к своему среднему значению, т.е. колеблется вокруг среднего значения, т.е. когда волатильность экстремально высокая, мы ее продаем, когда она экстремально низкая, мы ее покупаем. Что происходит, когда мы используем эту меру для измерения риска? Например, скользящие стопы подвигаем, отодвигаем, размер позиции определяем и т.д. Когда у нас волатильность экстремально высокая, у нас риск увеличивается, если мы используем в качестве меры риска именно волатильность. В то же время, если мы знаем, что если волатильность экстремально высокая, она будет стремиться к своему среднему значению, т.е. она будет уменьшаться. Т.е. мы ожидаем, что волатильность будет меньше, тем не менее, стопы отодвигаем. И тоже самое в другую сторону. Когда волатильность экстремально низкая, мы стопы подвигаем, считая, что риск маленький, в то же время зная о том, что волатильность будет возрастать к своему среднему значению, т.о. начинаем торговать шум, т.е. в этом случае нас постоянно выносит на стопы. Если с этой точки зрения посмотреть, то мы неправильно используем волатильность в качестве меры риска. Теперь рассмотрим, что такое риск или волатильность реально с точки зрения трейдера. Возьмем изменение цены за характерный промежуток времени — продолжительность бара, например. Что происходит? Если волатильность высокая, т.е. свеча реально длинная. Что в этом случае для нас риск. Возьмем для определенности длинную белую свечу, т.е. цена резко выросла вверх. И допустим, для определенности, что позиция в правильном направлении, т.е. на открытии бара мы в лонге, после чего длинная белая свеча. В таком случае за этот промежуток времени, как правило, цена проходит без значительных коррекций или практически без коррекций. Что в таком случае для нас риск? Риск для нас тогда  — это дроудаун внутри высокочастотной траектории цены, тиковой, скажем, за время этого бара. Если мы возьмем бар, измерим дроудауны от достигнутого максимума цены в обратную сторону: просадка, опять достижение нового максимума, т.е. за промежуток времени в бар мы померим все дроудауны, выберем из них максимальный – это и будет наш реальный риск внутри позиции, а максимальный доход – это диапазон бара. Если мы находимся в короткой позиции, то наоборот – наш максимальный доход, это дроудаун внутри бара, а максимальный риск – это диапазон бара, если мы стоим против рынка.

( Читать дальше )