Избранное трейдера usertrader
Продолжаем разбирать работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders». Чтобы составить уравнение оптимального контроля, сначала сформулируем проблему оптимизации алгоритма при используемых стратегиях θ, как достижение максимума следующего матожидания:
,
Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Обращаюсь к Вам за советом по такому вопросу:
Имеется торговая система, построенная с применением нейронных сетей, которая имеет 12 оптимизируемых параметров – вещественных чисел в диапазоне от -1 до 1.
В качестве эксперимента была проведена оптимизация этих параметров на фьючерсе на обыкновенные акции сбербанка на минутках. Количество точек данных для оптимизации -30000 (это примерно 2 месяца). После этого система проверялась на новых данных – 10000 точек.
Результаты оптимизации и проверки представлены на рисунке.
Светло-зеленая кривая – это эквити счета, ниже – график цены.
Зеленые и красные линии – это сделки, просто их очень много и там все сливается.
Собственно сам вопрос: Что будет эффективнее в реальной торговле – переоптимизация параметров раз в день на последних данных за 2 месяца (последние 30000 минутных свечей), или переоптимизация каждый час на последних 3000 минутных свечах, или пероптимизация каждые 5 минут, или еще какой то вариант? То есть интересует оптимальная частота оптимизации и размер обучающего набора данных. Причем наблюдается такая взаимосвязь: чем больше обучающий набор данных, тем меньше средняя доходность системы на обучающем наборе, но тем больше вероятность того что система будет показывать эту доходность на данных которые она не видела. И наоборот, чем меньше обучающий набор, тем больше средняя доходность на обучающем наборе и тем меньше вероятность, что система покажет прибыль на неизвестных данных.
Участвую в турнире UT Challenge NYSE. Зарабатываю 20000 долларов в управление на finDerby.
Первой целью является сделать 12 положительных дней, поэтому сделки закрываю, как только они принесли небольшой плюс, и не даю прибыли течь. Провел четыре сделки, порадовало что по каждой не было просадки — входил ровно там, откуда цена шла в мою сторону. Скриншоты сделок.
Дополнительно буду анализировать сделки, которыми делятся со мной другие трейдеры. Хорошо, что у меня в контактах появились добрые люди, после того как начал вести блог. Вчера сделку мне прислал трейдер, под руководством которого участница UT Challenge NYSE прошла конкурс. Скриншоты с анализом интересных акций.
В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к реальности, рассматривается, например, в статье Pietro Fodra & Mauricio Labadie «High-frequency market-making with inventory constraints and directional bets» . Однако, применить напрямую на практике алгоритмы из этих статей вряд ли получится, так как в них не учитывается действие adverse selection risk. Поэтому в данной части рассмотрим работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders», в которой автор делает попытку учесть этот вид риска, конечно, наряду с inventory risk.
О том, как меняется мышление в эпоху высоких технологий, рассказала профессор, доктор психологических наук, старший научный сотрудник отдела организации научно-исследовательской работы ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России» Рада Грановская.
— Сегодня часто говорят о том, что современное поколение детей и молодежи очень сильно отличается от предыдущих. В чем, на ваш взгляд, заключается это отличие?
— Оно связано с тем, что молодые люди сегодня по-другому воспринимают новый материал: очень быстро и в другом объеме. Например, учителя и родители стонут и плачут, что дети и современная молодежь не читают книг. Это действительно так. Многие из них не видят надобности в книгах. Они вынуждены приспосабливаться к новому типу восприятия и темпу жизни. Считается, что за последний век скорость изменений вокруг человека увеличилась в 50 раз. Вполне естественно, что возникают и другие способы переработки информации. Тем более, что они поддерживаются с помощью телевизора, компьютера, интернета.
Помню Александр Щадрин выкладывал уже...
Зашел на сайт Арсагеры и случайно))) открыл этот материал...
Интересно раскрыта тематика инвестиций, всем советую!