Мы отобрали самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли.

1. FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

2. Google Finance

google.com

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев. 

( Читать дальше )

Доклад «Оптимизация портфеля алгоритмических стратегий»

1. Введение

В чем состоит цель подобной оптимизации? Представим, что у нас есть набор алгоритмов, каждый из которых обладает некоторыми статистическими свойствами, из которых наиболее важными для нас являются доходность и максимальная величина просадки. В основе каждого из алгоритмов лежат разные стратегии, которые, тем не менее, могут быть коррелированы между собой в разной степени, торговля также может вестись на разных инструментах. В качестве примера приведу характеристики стратегий, которые были разработаны нашей командой и применяются в боевых торгах в настоящее время:

Так как свойства каждого из алгоритмов отличаются, возникает проблема: каким образом распределить между ними доступный капитал для того чтобы:

1. Максимизировать доход при заданном уровне риска ( то есть максимальной величине просадки)

2. Минимизировать риск при заданной доходности

Если дать, например равные доли капитала каждому алгоритму, то, очевидно, что такое распределение не будет оптимальным, так как мы не учитываем характеристики, присущие стратегиям. Не будет оптимальным и тот случай, когда мы, например, выделяем капитал пропорционально относительной доходности каждого алгоритма, здесь мы игнорируем значения волатильности, то есть риска, стратегий.

2. Модель Марковица

Задачу оптимизации попробуем решить, применив теорию оптимального портфеля, разработанную Марковицем, точнее некоторые последующие ее модификации. Обычно данная теория применяется для долгосрочного инвестиционного портфеля, состоящего из различных активов, например акций. Кратко  суть теории.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Палю грааль!



 
Вводная часть

Разрешите представиться, Денис. Я программист с высшим образованием и огромным опытом практической разработки ПО. Изучал кибернетику. Специальность: Автоматизация систем обработки информации и управления в научно-исследовательской деятельности. Продолжительное время увлекаюсь трейдингом. А точнее, алгоритмическим трейдингом. 

( Читать дальше )

Вопрос: Стоит ли в торговле опираться на что-то кроме цены, объема и скорости изменения этих характеристик актива во времени? стоит ли копать в направлении каких-нибудь вундер-индикаторов?
Ответ: Вундер индикаторов в природе не существует. Есть Вундер спекулянты, которые научись преобразовывать сигналы приборов в некое понимание рыночных процессов. Сочетаний индикаторов и настроек = бесконечно. По этому лучшие математические умы нашей планеты склоняются к тому, что системы надо упрощать. Для тех кто в это не верит (упрощение) предлагаю прослушать курс лекций Кирилла Ильинского.

( Читать дальше )

Итак, вчера я перед самым закрытием вечерке нашел точку входа и сегодня менее чем за 40 минут закрыл вход и заработал 7000 рублей.
Пацаны, опять сделка в плюс!  Я даже подошел к зеркалу, чтобы посмотреть -нет ли нимба над головой?!!!
Даже включил свет в прихожей- но ничего не оказалось. Видимо, надо еще стараться!
Смотрим скрин:



Теперь по существу: 

Я на днях восстановлю банковскую карточку и тогда я вам сообщу, что готов к автоследованию за мной.
Перевод на карточку означает что вы согласны с условиями и я держу слово.
А пока пишите в личку ваши мыло или телефон, куда сбрасывать вход в сделки.
Я вам напишу отдельное письмо с условиями автоследования за мной.
Потом начнем работать. ))))
мой е-адрес:    redvar@mail.ru

Ваш весь S.Hamster

Смеялся я полчаса над картинкой ниже:

Больше добавить нечего!)))))

Ваш S.Hamster

День относительно простой и относительно сложный… ска все же просто… но так сложно)))

Расскажу по порядку. 
Сначала про ГМКНорНик.  Брал по совету Ларисы ( за это ей спасибо большое) этот ГМК 20 лотов под осечку по цене 9335 руб   в 18:39:42 от 28  декабря 2015 года!  Как и полагается,  ГМК упал на следующий день после отсечки. 
   В моем оперативном штабе по торговле было намечено, что как только ГМК вернется на исходные позиции  или выше отсечки- сразу продавать 20 лотов.  Сама бумага ГМК отвратительная, предсказать ее поведение практически невозможно.  Молодым и зеленым каюрам не советую в нее входить для спекуляций, если не знаете по ней инсайда)).
Смотрим скрин:



Ладно, здесь все хорошо. 
Теперь о не очень приятном —   На Лиге заторчал со сделкой на 10 лотов по доллару купил в лонг по 72,12  еще в пятницу  ( я поставил тейк-профит довольно далеко от текущих торгов, а сам ушел пить за здоровье женщин), с той долей вероятностей, что он отскочит за выходные, если сделка откроется!…  (а нефть поперла на 39(((()!!!

( Читать дальше )