Для тех, кто пока не в теме: у нас тут сериал, и это не первая серия.
Качать будем не робота, а данные для него. Для них. Для всех.

Что мы делали до этого?
1. Скачали и запустили платформу OsEngine
2. Познакомились с главными разделами, почитали доки

3. Скачиваем исторические данные

Напомню, зачем нам исторические данные. Они нам нужны для тестов и оптимизации. Умные люди роботов никогда не запускают сразу в «боевом» режиме для управления настоящими деньгами. Сначала нужно проверить, смог бы робот что-то заработать со своим алгоритмом на каких-то предыдущих периодах времени. Мы скармливаем роботу историю давно прошедших торгов, он пытается торговать, будто идут настоящие торги, и выдает нам какой-то результат. Есть заработок — хороший робот. Нет заработка — тоже наверняка хороший ;-) Но для чего-то другого, а не для заработка.

На всякий случай сообщу еще одну очевидную вещь, которая может оказаться не такой уж очевидной для новичков. Когда робот торгует по-боевому в реальном времени, одна минута проходит за одну минуту, а год проходит за один настоящий календарный год. Когда мы тестируем робота, мы можем подсовывать ему данные гораздо быстрее. Переварил робот свечку — сразу даем ему следующую. И 600 минутных свечек (10 часов реального времени) робот может обработать за несколько миллисекунд или секунд. Таким образом, за считанные минуты мы можем протестировать месяцы или годы предыдущих торгов.

( Читать дальше )

Про отбор акций в портфель написано немало книг и статей. Хочу поделиться своим методом отбора акций и их включения в Портфель.

Я делаю это очень просто. Перед тем, как приступить к анализу мультипликаторов, определяю наиболее интересный сектор с положительным математическим ожиданием на горизонте 6-9 мес. (как я анализирую сектор см. тут: https://smart-lab.ru/blog/704073.php ).

Далее экспортирую мультипликаторы по нужным мне тикерам из Finviz в Google таблицы (как я экспортирую см. тут: https://smart-lab.ru/blog/717974.php ), а там уже ранжирую их по значениям. В моем случае анализируются 16 коэффициентов с назначением им баллов, на основании которых определяются 1-е, 2-е, 3-е места и т.д.

Что значит ранжировать по мультипликаторам?

Скажем, анализируются 10 компаний на основе ROE. У той, что ROE самый большой, имеет 10 баллов (хорошо), с чуть меньшим — 9 баллов и так по убыванию.

( Читать дальше )

Как говорится, делай добро и бросай его в воду.
Выношу на свет плоды своих трудов. Трудов не одного дня. На текущий момент это же решение уже работает у меня в составе робота.
Проверено.

Что это такое: с помощью скрипта QApi.lua на стороне Quik организуется сервер, который умеет принимать команды с клиента и отдавать ему результаты выполнения этих команд.

какие команды и данные может выдавать скрипт
— получение стакана по заданной бумаге (class, security)
— получение последних N свечей по заданной бумаге   (class, security, interval, count)
— получение времени сервера
— получение торговой даты
— получение статуса квика — подключен он к серверу или нет

Зачем это надо: работает достаточно быстро — десятые доли секунды, стакан отдаётся с разной скоростью, т.к. скрипт для начала ждёт чтобы стакан изменился (гарантированно последние данные), не требует на стороне квика никаких настроек и открытых графиков. всё что надо — запустить скрипт.

( Читать дальше )