Отбор акций путем ранжирования мультипликаторов

Про отбор акций в портфель написано немало книг и статей. Хочу поделиться своим методом отбора акций и их включения в Портфель.

Я делаю это очень просто. Перед тем, как приступить к анализу мультипликаторов, определяю наиболее интересный сектор с положительным математическим ожиданием на горизонте 6-9 мес. (как я анализирую сектор см. тут: https://smart-lab.ru/blog/704073.php ).

Далее экспортирую мультипликаторы по нужным мне тикерам из Finviz в Google таблицы (как я экспортирую см. тут: https://smart-lab.ru/blog/717974.php ), а там уже ранжирую их по значениям. В моем случае анализируются 16 коэффициентов с назначением им баллов, на основании которых определяются 1-е, 2-е, 3-е места и т.д.

Что значит ранжировать по мультипликаторам?

Скажем, анализируются 10 компаний на основе ROE. У той, что ROE самый большой, имеет 10 баллов (хорошо), с чуть меньшим — 9 баллов и так по убыванию.

С P/B наоборот, 10 баллов имеет компания с наименьшим показателем, 1 балл(плохо) будет иметь компания с наивысшем P/B.

В итоге все баллы по каждой компании суммируются, и те эмитенты, что набрали больше всех баллов (3-5 тикеров) и стоит включить в свой портфель.

Выглядит таблица ранжирования вот так:

Ранжирование осуществляется с помощью формулы: =РАНГ (значение; данные; [сортировка])

Если вам интересен готовый пример, см. ссылку на мою Google таблицу.

Если понравился пост, поставьте ♥ лайк!

Также не забудьте подписаться на мой Telegram-канал: @trade_execution