В корне не согласен. Ибо основные деньги на рынке — профессиональные. А профессионалы постоянно, ежедневно, в информационном поле.
Непрофессиональные объёмы малы и несущественны. Т.е. те кто узнаёт позже («распространение информации») существенно на ценник повлиять не могут.

Если бы это было функцией «от скорости распространения информации», то как бы тогда на вершинах (на растущем «тренде») продажи превалировали над покупками, а на низинах наоборот? Вектор «распространения иформации» не может быть «флюгером» ))
Скорее это «функция от скорости понимания информации» ))

Тренды — это переход из диапазона А (зона набора позиции) в диапазон Б (зона раздачи). И чем «локальнее» актив, тем сильнее «переход» превращается в «перегон».

Tarantool,

я в такие дни перестаю следить за фоном, когда он идет против нашего движения… смысла нет… надо торговать то, что дают здесь в унас, или просто не торговать…

а то получается «ну как же так… че же мы падаем на таком фоне»

Grenadir, на нашем рынке? после такого легко открывают утром при самом слабом позитиве по фону гэпо в 2000-25000 пунктов, и потом еще 2000 пунктов пролетают так, что остается многим только клювом щелкать… а дальше в лонг войти уже «тяжело» И начинается тупо рост…

С падением почти всегда немного иначе — чуть-чуть вверх 500-1000 пунктов, и потом лека включается… и начинаются гадания не ну чем льют… а они все льют и льют…

войти в шорт опять становится тяжело, а в лонг уже страшно, так как не понятно что происходит.

и это из месяца в месяц, из года в год…

vrvr, я пока в кэше и не тильтю, определил для себя вот как — двойное дно попробую покупать, а просто бросаться грудью на амбразуру «потому что дешево» — нахер, рынок дико размашистый, можно купить и на маржин жопой посадят с размаху. вон щас -2%, а может быть -3.2% или -4% как нех делать

есть конечно вариант что двойного дна не дадут а сразу полетят наверх — ну и хер с ним тогда.

Tarantool,

просто тут сейчас всего два варианта:

— или начался полный звездец, о чем мы узнаем только с открытием америки
— или как обычно происходит передача позиций от слабых рук к сильным

статистически сейчас больше вероятность второго варианта.

Александр Шкурин,

одна из основных ошибок смотреть фS&P и прочие индикаторы в сравнении с закрытием, а не с тем, на каких значения они были в 23.50 ;)

Gungster, c 10-м плечом-то? я вот могу сказать какую ошибку многие делают ПОСТОЯННО и на этом адово попадают — лёхакот вот сегодня ровно её сделал

оказавшись в позе против едущего рынка они начинают лихорадочно пирамидиться, вместо того чтобы дождаться окончания.

условно, стоял ты в шорте с 160 с 3-м плечом, понесли наверх — либо крой позу сразу накуй, либо СИДИ И НЕ КИПЕШИСЬ. дай рынку истернуть, пусть он сходит на 164.500, пусть отвалит слегка, опять тестанёт 164.500 — нормально всё. Тут уже и принимай решение, спокойно, без щёлканья клавой и обосранных трусов. Откроемся в понедельник гэпом на 165 — спокойно добавься до 6-го плеча и по 163 закройся.

но ведь большинство начинает плечи накидывать на 161, потом на 162, на 163 — и на 164 человек сидит обосранный с 10-м плечом и впереди выходные. Дальше он кроется, а во вторник видит эти свои 160 опять, только поздно уже батенька

traxtenberc,

Это как читать книжкуи о том, как заниматься сеском, и потом обсуждать на форумах подходы к удовлетворению партнерши…

Трейдинг он как СЕКС, ему нельзя научиться по книжкам и форумам. На одних формуах ищут точку G у девушек, теперь на трейдерских точку G ищут у рынка…

Ты или ТРАХАЕШЬСЯ, или НЕТ…

pansportsmen,

с одиночного хая можно шортить только в исключетильных случаях, да и обычно это не касается нашего рынка. у нас в силу того, как работают ММ почти всегда идет ретест повторно. а то и ретеста.

среднесрочно со второго больше шансов на успех, тем паче сейчас красивый вынос был, очень характерный.

думаю, что выражу мнение многих… ебаные греки, они хоть бы своими бюджетными средствами перед пиздежом шортили, давно бы уже пол дефицита убрали, обмудки

грааль стабильного заработка фондовом рынке знаете?
не знаете? рассказываю

не шортить УД вверх, ёпта! :)

изоленту для того, чтобы приматывать к стулу шаловливые ручки, наровящие колбаснуть «ну хоть 10 коней, ну чо такого, ведь ДИВЕР, ведь ДОРОГО, ведь ХАЙ» — продают в хозмагазинах

я натурально купил моток — лежит рядом с пепельницей и ДЕЙСТВУЕТ :) ни одного коня в шорт я сегодня не кидал

Леха Майтрейд,
1 — пох.
2 — не вижу.
3 — мне не надо, я маг. Ты даже не вдумываешься что пишешь — по цене ты априори не можешь видеть «качество объёмов» и «структуру сделок», потомучто «цена-время» это лишь одна из проекций рыночного процесса, одна из теней.
4 — я говорил… (это у тебя самая волнующая тема)… Ты не только говорил, но и рисовал. И именно то, что ты рисовал и показывает базовую площадку твоего фундаментала. Открою тебе последнюю тайну — то ЧТО ты видишь — это «невидимая рука рынка», которая формируется из взаимодействия разных таймфреймов участников. И как только отходим от теории «одного игрока», всё становится немного и сложнее и проще одновременно. А если ещё вдумаемся в природу траекторий разных групп фьючей, то вообще ништяк… Ты, кстати, уже отослал ролик в банк кЕтая или ещё стесняешься?
5 — Ты преклонился пред «30% за май»(публикэйшен 18-е число). Так? my-trade.livejournal.com/291091.html
При разборе видно: а) хитрый период с 18 _марта_ (фукусима) по 10 мая (вынос неделей раньше) б)забавная структура портфеля на начало и конец периода — откуда два вопроса: сколько потеряли на фукусиме? и зафиксились ли 10-го мая… А ты, друг доверчивый, попал в мельницу пиара, а самому подумать видно некогда…
А стейт my-trade.livejournal.com/298186.html некорректен, ибо нинзя учитывает любую валюту как доллары. И что там на самом деле — вопрос.

Готов уже облегчить душу — покаяться за «не пизди»? ))

Леха Майтрейд, ты своим языком уже выкопал себе профессиональную могилу, и сколько бы ты не говорил «я говорил.../я не говорил...» думающий зритель видит что в реальности. А в реальности у нас сухой остаток:
— Тебе похуй, что фьючи это производные. У тебя они самодостаточные с замкнутой внутренней логикой движения. Структуру торгов по БА ты не видишь.
— У тебя все типы фьючей индексные/валютные/комодные/бондовые одинаковы и разницы в их природе/методам торговли ты не видишь. И, более того, ты наверно, например, не видишь разницы между торговлей ESа и FESXа…
— Качество объёмов и структуру сделок в узловых точках ты не видишь. Можешь торговать по рисунку цена-время => ты автоматически скатываешься в «паттерновую» нишу с вытекающим отсюда вероятностным рядом сделок.
— На рынке один «кукл» (т.к. от термина «маркетмейкер ты открестился уже, да и вообще про работу реального маркетмейкера просто несёшь бред) и один таймфрейм „толпы“. Это ключевое заблуждение твоей „философии“. На рынке несколько „зумов“ участников со своими амплитудами тэйков/стопов — отсюда вытекает механизм рынка и правльного поведения в оном. Что бы ты начал понимать — запомни — »толпы", которую всё время водят на кукан, на рынке нет. Дальше сам шпарь по тропинке рассуждений.
— ТА — овно. Это не так. ТА даёт расположение «узелков» в которых _что-то_ происходит. И вот видя что там происходит — кто кого и как, можно рассуждать о том что происходит вообще. Тем более на ликвидном рынке. Точнее, чем ликвиднее, тем лучще видно.
— Про свои потирушки в ЖЖ ты грубо пиздишь — ты тёр внятный онализ Герчиковского стейтмента и своей цме-шной серии, лишь потому, что они вскрывали огорчающие тебя нюансы.
— Твои рассуждения про «мастера ЦМЕ» напоминают недавнее предложение канонизировать Путина и причислить его к лику Святых.

У тебя болезнь цирковой лошади, рассуждающей о засценической реальности. И крики «браво» с первых рядов от ребятни, только сейчас просветлевшей, что ни одни они пришли на рынок зарабатывать, наполняют твои лёгкие воздухом, перекрывая доступ мысли в мозг и не оставляя времени на глубокие размышления.

А с бабушками свомим я бы, да, с удовольствием поговорил, но, увы, не сложилось… и увидеть не довелось… поэтому не надо их трогать.

karapuz, если у тебя нет поблемы выбора точек приложения усилий с максимальным КПД своего времени, тогда дифференцированная статистика и не нужна. Я, например, выкинул из своей торговли всё — оставил только индексные фьючи — три европы и ес.
Я категоричеки не хочу помнить свои сделки и давать им имена собственные ))

karapuz, да уоррен никогда и не шкурил интрадейно иль по 10 пунктов ))

А оценить примерную эффетивность стайла, например твоего, можно через через R. Ибо таймфрейм понятен, зоны входа ясны. Осталось понять — видит ли человек на один-два таймфрейма ниже. Если видит, у него будет короче стоп, чем согласно логики основного таймфрейма. На диапазонных инструментах, имхо, обычное дело R=1-2 — это значит, что человек связку зумов видит слабо. R=2-3 — видит, но не всё получается. А больше 3-4-х — профессионал… А если он не считает — значит «карапуз» ))
И зря прилепливаешь хреноту всякую — ничего кроме R и %+ у системы нету...))

>187000, цели нет, стопа нет

ого, я тут аж чаем подавился
красиво торгуете, коллега.

ну кроме шуток — есть в этом какая-то купеческая удаль :)