Сразу скажу — стратегия трендовая.
И главное -тут изложен принцип подхода к созданию своей торговой системы,а не сама система. Пример который я привожу, в общем, имеет право на жизнь, но лучше использовать все таки что-то поинтереснее.

Вот на рождение интереса и мотивацию этот пост и расчитан!

Сегодня я решил изложить свои основные принципы к подходу создания торговой системы. Но подход таким образом, что бы можно сразу переложить его в код, а не так: «вот тут похоже надо бы купить, а закрыться…. ну вот процента 3% получу от сделки а раньше даже и не ждите». Это пахнет несознательностью. Сразу разделим торговую систему на две части:

• Risk менеджмент (РМ)
• Money менеджмент (ММ)

( Читать дальше )

Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Вчера наш рынок заметно отставал как от внешнего фона, так и от зарубежных площадок. Европа закрылась в плюсе более чем на 2%, Америка прибавила  1,5%, мы же «очнулись» только на вечерней сессии и успели прибавить 0,24%. Сегодня жду, что мы всетаки сократим это отставание и возможно выйдем за пределы отметки 158000 пунктов. План торгов пока не изменился, работаем в коридоре 153-158 тыс. пунктов. Так же сопротивлением сегодня может выступить верхняя граница нисходящего канала, спустившаяся к отметке 157 тыс. пунктов.

Индекс ММВБ. На часовом графике видно, как цена образовала сходящийся треугольник, обычно такие паттерны пробиваются вниз, но если взглянуть на дневной график, то за вчерашний день цена нарисовала разворотную фигуру додж. В общем, противоречивые сигналы, работать лучше по факту прорыва границ. Линии сопротивления сегодня 1485 и 1495 пунктов, поддержка 1465 пунктов.


( Читать дальше )

Пока нет торгов начал думать о философии трейдинга. Все же очень сложно делать деньги на рынке. Проблема в том что рынок это всегда неопределенность. Даже для великого КУКЛА. Именно поэтому так бессовестно лажают всякие аналитики типо инса или васи.
Более того, даже без проблем учетверив с половиной счет за 2 недели, я с не полной уверенностью смотрю в будущее. Какого же большинству трейдеров что постоянно сливают или топчуться на месте?
 
Вобщем думаю рынок это не место для большинства. Стоит как и раньше ввести строгие ограничения на то кто может торговать. Иначе это похоже на заклание ягнят а не не популяризацию Трейдинга...

-

-



Результат: -$24 (-1.68% от связанного капитала, с плечем 10:1)

Ну, день как день. Только странно получается, по тем стакам, которые пошли против моего входа я выскочил, и правильно сделал. Но также и выскочил по 2 стакат, которые пошли вниз. И в обоих случаях оказался неправ :(
В OAS цена таки дошла до намеченного таргета, а в STX вообще непонятно зачем вышел. Наверно испугался сильного отката, и когда цена опять пошла вниз, решил закрыть позицию. Причем это мое поведение — просто классика, я сам про него читал. Если цена идет против открытой позиции и потом опять возвращается к уровню открытия, то слабаки тут-же закрываются, чтобы опять не уйти в минус. И это очень глупо…

Итак, начал я активно работать с большой суммой. Сейчас разделил ее вот таким образом.
1/16 портфеля — спекуляции фьючерсом РТС и УБ.
1/8 портфеля — рисковые корпоративные бонды с доходом 25%.
5/8 портфеля — бонды Сбербанка — выторговал под 18%.
3/16 портфеля — бонды Укрсиббанка — выторговал под 16%.
Так подсчитал, что прибыли по бондам должны покрыть все риски со спекуляций с лихвой.
Есть ли на сайте управляющие? Хотел бы объективную оценку моим первым решениям.
И еще… это, наверное, глупо, но так страшно стало за Сбер и Укрсиб. Боюсь дефолта, хоть там и рейтинги в порядке))

Взял небольшой таймаут на ФОРТС. По РИМ в частности. Организовался нехороший ряд мелких неудач по ряду причин.
После того, как я прошерстил историю сделок пришел к некоторым выводам:
— пытаюсь поймать импульсы 1000+, т.к. стопы обычно 300-500 пипс
— сомнения в момент сигнала. потеря драгоценных секунд на вход. пропуск момента. («эх, как поперло, жаль не запрыгнул»)
— сомнения насчет выхода. что взять? первый импульс, встречный сигнал, стоп на трейлинге?
— сомнения в своих возможностях в ручном режиме.

Пришел к выводу, что хожу «с ножом на перестрелку». Так дело не пойдет… Тем более, что рубаца с роботами, которых на фьючах больше в разы, чем людей, надо на их скоростях. Банально — возможности человека в скорости принятия решения и входа/выхода очевидно не в пользу человека.

Посмотрел на самые популярные платформы с возможностью автоматизации операций. Хотя бы на прикладном уровне. Взгляд остановился на TSLab. Большинство своих потребностей на этом терминале реализовать смогу за пару дней. Или неделю. Взял демку, кручу пару акций (газон и сбер), осваиваю функционал и курю матчасть, мануал и форум. Не сказал бы, что загорелся алго-трейдингом, но… нравится он мне. Пофигу что платный.

Прошу выразить ваше мнение о платформе. Желательно, с точки зрения использования на практике. Достоинства, недостатки, что с его помощью решили сами, как успехи в построении блок-схем. Кратенько.
Скрины на смартлабе вижу регулярно, поделитесь, пожалуйста, мнением.

Джей Пи Морган — легендарный банкир, который был одним из богатейших и влиятельнейших людей своего времени. За свою жизнь он добился многого. Он создал крупнейший на планете банк, множество предприятий, спонсировал Николу Теслу и собрал огромную коллекцию предметов искусства. Однажды журналисты спросили Моргана о секрете его успеха. На что тот ответил, что у него есть секретная формула, по которой он живет и которая помогла ему достичь богатства и сделала более счастливым. На вопрос, что это за формула, он поведал следующую историю.
    Однажды, когда он уже был довольно состоятельным бизнесменом, к нему пришел некий человек и сказал: «Сэр, в этом конверте лежит гарантированная формула успеха, я готов продать ее вам за $2000». Моргана не так-то просто было обвести вокруг пальца, он ответил: «Я не знаю, что в этом конверте, но если вы сперва покажете мне что там, то, если это действительно что-то стоящее, я даю вам слово джентльмена, что заплачу сколько вы просите.» Человек согласился и передал конверт. Морган открыл его, прочитал лежавший внутри листок… и выписал чек на две тысячи долларов.
 Формула успеха была следующей:
1. Каждое утро, пишите список вещей, которые необходимо сделать сегодня.
2. Сделайте их.

Моя торговая стратегия
 
 I. Домашнее задание
— ежедневно проводить ТА графиков разного таймфрейма;
— определять состояние рынка по системе «тренд-волатильность»;
— давать прогноз на день (чего можно ожидать? Лонг или шорт);
— начинать работу с рынком за час до открытия торгов (смотреть SnP, нефть, Азию, новости и пр.).
 
II. Торговая система
— размер стопа по RTSFut от 400 до 600 пунктов, в исключительных случаях больше;
— не больше 3 сделок в день, преимущественно 1-2;
— тейк0профит больше стоп-лосса как минимум в 3 раза;
— определять цель, по которой выйду сразу после открытия позиции;
— держать позицию до стопа!!! Не закрываться раньше;
— торговать преимущественно в первой половине дня;
— стоп переносится в б/у не ранее, чем через 30 минут или по прохождению двухкратного размера стопа в +;
— докупка в прибыльной позиции, никаких усреднений;
— через ночь переносится только прибыльная позиция с плечом не более 2-ого;
— если есть основания полагать, что можно взять прибыль больше цели, то позиция оставляется с обязательной защитой части прибыли стопом.
 
III. Риск.
— дневная просадка не более 3%;
— недельная просадка не более 7%;
— месячная просадка не более 15%.

Нашел полезные ссылки на другом форуме.
Может кому пригодятся.

Котировки валют индексов, бумаг и прочее:
quotes.ino.com/chart/?s=NYBOT_DX — Индексы доллара и др. на всех таймфреймах
forex-markets.com/quotes.htm — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.tenfore.com/markets.asp — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.quote-spy.com/ — Финансовый монитор международных индексов, валют, фьючерсов на энергоресурсы, металлы, продовольствие, курсов ADR
 i.how2trade.ru  — Котировки онлайн для телефона(ММВБ, РТС)


( Читать дальше )