Блог им. MazepaIntraDay

Сформировал первый серьезный портфель.

Итак, начал я активно работать с большой суммой. Сейчас разделил ее вот таким образом.
1/16 портфеля — спекуляции фьючерсом РТС и УБ.
1/8 портфеля — рисковые корпоративные бонды с доходом 25%.
5/8 портфеля — бонды Сбербанка — выторговал под 18%.
3/16 портфеля — бонды Укрсиббанка — выторговал под 16%.
Так подсчитал, что прибыли по бондам должны покрыть все риски со спекуляций с лихвой.
Есть ли на сайте управляющие? Хотел бы объективную оценку моим первым решениям.
И еще… это, наверное, глупо, но так страшно стало за Сбер и Укрсиб. Боюсь дефолта, хоть там и рейтинги в порядке))
7 | ★2
59 комментариев
что смущает? бонды сбера и усб?
avatar
а где ты бонды сбера такие нашел? какая дата погашения?
avatar
Chas, для тебя эта информация будет бесполезной
Андрей Шараевский, посоветуй пожалуйста литературу по корпоративным бондам. интересный рынок)
avatar
xredox, та я больше практик. Ничего не читал. Просто работал с облигационнщиком крутым.
Андрей Шараевский, блин бонды хороший хедж. заинтригован)
avatar
Андрей Шараевский, да понял где ты их взял. мне это действительно будет бесполезно. гривну захедж, если это возможно. а то при негативе от 18 процентов останется 5. удачи!
avatar
Андрей Шараевский, а УКРСИБ хоть ликвидная бумага?
1/16 кэш — или потерялся кусочек? :))))
а бонды на скока лет-то?
avatar
Станислав Иванов, 1 год
Андрей Шараевский, не понял. это как??????
Кредит в сбербанке можно взять под 15% годовых, купить облиги и жить на 3%?
avatar
Станислав Иванов, скажем так… не каждый сможет купить так облиги, как повезло мне.
Андрей Шараевский, вы проф-участник или по деревням ездите с братками? Мне очень интересно просто. Откуда такие магические цифры.
avatar
Станислав Иванов, я попросился быть кусочком проф-участника. понятно?))) говорю же — повезло.
Андрей Шараевский, эх… удачи!
avatar
Станислав Иванов, 15% это наверное в гривнах:), в смысле украинский сбер:)
avatar
Андрей Шараевский, кто-то из нас упоротый и я не хочу быть им сегодня вечером :)
avatar
Андрей Шараевский, ну усб это дочка bnp
смотреть надо что там с рейтингами и отчетностью bnp
avatar
abncapital_temp, та вроде все зашибись. В том то и глупо, что переживаю на пустом месте)) утешьте меня
Андрей Шараевский, за банковские бонды можешь не переживать. выплятят.

меня больше смущает вот это

1/8 портфеля — рисковые корпоративные бонды с доходом 25%.

по подробней что за мусор.
avatar
abncapital_temp, лизинговая компания. С 2003 года на рынке. Ну киевская контора, занимаются серверами и разным комп. железом.
Андрей Шараевский, мм, а отчетность, аудит и тд?
avatar
abncapital_temp, в норме, все изучил.На практике — я знаю несколько фондов, которые тарились у них, проблем за последние 5 лет не было, даже в 2008 все выплачивалось.
Андрей Шараевский, и еще, планируемая общая доходность по портфелю какая?
avatar
abncapital_temp, 20+
Андрей Шараевский, тогда можно про бонды забыть до выплат и заниматься деривативами. паралельно с фьючами можно опционные стратегии использовать.
avatar
Андрей Шараевский, да и еще момент. валютные риски есть? все в рублях или?
avatar
Длинные взял?
avatar
теперь понятно почему умер фондовый рынок, все ушли в облигации
avatar
Cocos, чекните MBITR, CBITR3-5yr — они вообще не падают с кризиса. прут вверх без коррекций.
avatar
доходность в гривнах?
billikid, к сожалению)
простите, не совсем понимаю, зачем корпоратам выплачивать 25% по бондам, если они могут в банке кредит взять максимум под 15%?
Получается банки им не дают? А если не дают, может, на то есть причина?
avatar
Vitka, есть причина и я ее знаю. я это промониторил)
Андрей Шараевский, инсайд? ;-)
тогда рада за вас! :)
avatar
Vitka, не совсем. спасибо))
бонды сбера по 18%?:)если только куплены с дисконтом, опять какой дурак продаст их когда можно продать по нормальной цене, вы видать надули кого-то по -другому никак
avatar
Артемов Иван, да какая разница. уже куплено. а если кто то продал значит на то были причины.
avatar
либо вы вводите нас в заблуждение либо вас наебали (15 доходности в сбере нет и быть не может), вот самая объективная оценка вашим первым решениям
dsamsonow, окей)))
Я кстати тоже Трефу занимаю по 25-ой ставке… не кидает…
хоккей, если вы купили их в гривне, то ndf на UAH стоит 12% годовой, не вводите людей в заблуждение вашей некомпетентностью.
dsamsonow, вопрос не в некомпетентности, а в неполном раскрытии инфо :)
dsamsonow, +, это так. бонды во франках дают в районе 3 процентов с погашением в 15 году. и это евбробонды! ну накроется украинская дочка да и хер с ней.
avatar
Chas, некорректно сравнивать зеленое с кислым
офз с погашением к 17 года доха 7,6
а такой же пол дюрации рублевый бонд JP Morgana 9,6

ну при сильно разных рейтингах
dsamsonow, я просил оценить цифры и проценты. какие претензии?
Андрей Шараевский, а зачем стока сбера? реповать будете?
почему все в гривнах, а не купили USD бумажки?
billikid, у меня задача — показать номинальную доходность, поэтому не заморачивался с долларовыми бумагами. Такую долю сберу отвел чисто из-за уверенности в бумаге, реповать не планирую ничего.
Андрей Шараевский, ну поскоку валюты не хотите, а в гривнах брать больше нечего :) то вполне

получиться портфель бондов с альфой сток маркета

вы прям PIMCO в миниатюре
dsamsonow, все равно сладко на год получается в валюте
при условии что годовой материнский сбер торгуется 2,75-3,25 в USD
хоть я и не управляющий :) но удачи :)
avatar
Нормальный портфель…
Как уже написали выше — основной нюанс это захеджить гривны.
avatar
santiaga, зачем, если валюта фондирования гривна (я так понимаю)
billikid, дак не с проста же такие дохи по долгам у наших соседей )) хедж в твердой валюте в любом случае лишним не будет.
avatar
santiaga, ну как не с проста, жизнь такая :))))
хеджировать смысла нет, да и возможности для рядового участника
фьючерсов на гривну вроде нет, а ндф простому физику никто не сделает
проще сразу валютные купить
тот же авангард или мрию, под 14-15 в USD на 3 года
учитывая что это твой первый портфель… составил очень даже ничего… граммотно
Но доходность по нему боюсь будет хромать
А с целью сберечь — гуд
avatar
Валютный риск гривны и инфляция приведут к годовой доходности равной нулю!
avatar
а почему реповать не будете?

Читайте на SMART-LAB:
Фото
ФосАгро размещает новые юаневые облигации: какая доходность будет интересной?
26 февраля ФосАгро − крупнейший производитель удобрений в России соберет книгу заявок на свой новый 3,2-летний юаневый бонд – ФосАгро-БО-02-05...
Технологии как новый драйвер: ключевые идеи инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
🧮 Главный тренд 2026 года — стабилизация и технологический поворот Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей...
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.
Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...

теги блога Андрей Шараевский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн