Не каждый день из-под чьих-то рук появляется уравнение, которое приводит к изменению мира. Но иногда это случается, и мир не всегда изменяется к лучшему. Говорят, что одна формула, известная как формула Блэка-Шоулза, вместе с её производными, довела до взрыва финансовый мир.

Формула Блэка-Шоулза впервые была написана в начале 1970-х годов, но её история начинается раньше, на рисовой бирже Доджима в Японии 17-го века, когда для торговцев рисом писались фьючерсные контракты. Простейший фьючерсный контракт выглядит так: я соглашаюсь покупать у вас рис в течение годичного срока, по цене, которую мы здесь оговорили.

К 20-му веку на Чикагской товарной бирже торговцы уже могли заключать сделки не только по фьючерсным, но и по опционным контрактам. Пример опционного контракта: мы соглашаемся, что я могу покупать рис у вас в любое время в течение следующего года, по цене, которую мы здесь оговорили; но я не обязан делать это, если не желаю.

( Читать дальше )

Оценка относительного количества участников с разным уровнем способностей на основании анализа открытого интереса (ОИ).

:)

JPMorgan Global Services PMI™
Рассчитано JPMorgan и Markit в ассоциации с ISM и IFPSM

Мировая активность в секторе услуг (Global Services PMI) в апреле 2012 г. снизилась до 52,0 пункта с 55,0 пункта в марте, зафиксировав минимальные значения с октября 2011 г. 
Причинами столь сильной просадки послужило существенное замедление деловой активности в секторе услуг в Европе, снижение темпов роста в США и слабое восстановление в Японии, Великобритании и России.
 

( Читать дальше )

Как  многие и ожидали дивидендная ракета все таки взлетела, но… не на графике РТС :)

 
Запуск ракеты приурочен к 9 мая! С праздником!


( Читать дальше )

Сегодня рынок скучный, поэтому решил продолжить серию статей в рубрике Трудолюбивый трейдер. По мотивам предыдущей статьи я решил пойти дальше и поэтапно разобрать процесс создания торговой системы. Как описывалось, существует 6 типов рынка, которые классифицируются по направлению (вверх, вниз, вбок) и по волатильности (быстрый, медленный). Для трендовых рынков хорошие системы у меня есть, плюс о них немало написано в различных книжках типа «Путь черепах» Куртиса Фейса и т.д. Поэтому сейчас есть смысл заняться более сложной задачей — найти эффективную так называемую систему mean-reversal или контртрендовую систему, которая могла бы зарабатывать на боковом рынке. 

Процесс построения системы можно условно разделить на несколько частей (спасибо ЖЖ ubertrader'а который помог упорядочить в голове знания), а именно 

1.Поиск неэффективности или так называемая генерация идеи, которая поможет заработать (как вариант обновление новых максимумов или пробой линии шеи в голове и плечи и т.д.). Идея может быть любой, желательно только, чтобы её можно было формализовать, иначе её не получится оттестировать с помощью компьютера. 

( Читать дальше )

встретил в инете

Завтра Ри закроется в плюс!

+ Раша на уровне открытия года…
+ Сильная перепроданность по осциллятору RSI (27,75 п.)
+ Очень четко отработали отбой от нижней границы нисходящего канала.


Статистика по прогнозам:

Процент правильных прогнозов  —   66,67%!

( Читать дальше )

Сегодня все утро 3 часа Баффет беседовал с Бекки Квик в Hollywood Diner в Carter Lake, Айова.


В интервью CNBC Уоррен Баффет сказал, что Berkshire покупала акции двух компаний и будет продолжать покупать сегодня, особенно если акции станут дешевле. Он не назвал бумаги, но сказал, что они уже есть в портфеле Berkshire.

Другие заявления Баффета:

• Европа решит свои проблемы, но не без боли
• Не удивлен результатами выборов по Франции
• Экономика США продолжает улучшаться, но очень медленными темпами
• Не ожидает серьезного роста, пока жилищное строительство не восстановится. Это случится, но не знаю когда.
• Фанаты золота правы, что боятся бумажных денег — бумажные деньги будут стоить меньше в ближайшие годы; но акции все равно обгонят золото в длительной перспективе.
• Признал ошибку в покупке акций ConocoPhilips (COP), сказав, что не имеет понятия, куда цены на нефть пойдут в будущем.

Портфель Berkshire:



Погуглил ради интереса Голливуд Дайнер. Оказывается Баффет там уже встречался вот например с Гейтсом, без всякого лишнего пафоса. За стаканчиком коктейля и сэндвичами:
 

Рецепт: Медвежатина тушеная

Мясо выдержать в маринаде в течение 2 дней (ОГО!). Из костей сварить бульон, взяв равные количества воды и маринада в котором вымачивалось мясо. Стушить его в этом бульоне добавив пассерованные коренья и лук (время тушения -5-6 часов). Готовое мясо охладить в отваре. 

Но на самом деле пост о другом

Обычно в начале месяца, я стараюсь выложить графики индексов, для того чтобы провести сравнение. Обычно, устраивая панику  очень показательно посмотреть на других, может оказаться, что паникуете только вы. К ним конечно можно придираться, так как они не нормализованы (не сведены к одной валюте). Пусть это и так, но общую картину они создают.

Итак 5-летний график. Недоразвитые участники Бразилия — оранжевая майка лидера, Китай — зеленая, Россия (MICEX) — желтая и для сравнения развитый  участник — Германия — красная.

( Читать дальше )