«Почему я должна стыдиться, что получаю за концерт больше, чем президент Эйзенхауэр за целый месяц?
Ради бога — пускай поёт!» © 
                           Мария Каллас

Примечание: кому лениво читать всё – переходите сразу к выписному эпикризу.

По горячим следам активно обсуждаемого блога про Silent Hamster (спасибо автору топика)

http://smart-lab.ru/blog/offtop/317353.php,

решил поделиться своими мыслями по внезапно всплывшей  в процессе обсуждения топика другой теме – кто «трейдер»,
а кто «не трейдер»? (безотносительно к герою топика)

Наша жизнь для упрощения коммуникации полна допущений, компромиссов и шаблонов.
Для выяснения сути «трейдера» предлагаю воспользоваться устоявшимся и всем понятным  шаблоном – «певец». (Чтобы не влезать в дебри, отдельные категории певцов рассматривать не будем, например, «певец революции», и т.п.). «Певец» – в смысле — тот, кто поёт песни.
Моя соседка Алина по утрам замечательно поёт в дУше. Просто прелестно. Но никто не называет её певицей. Потому как деньги ей платят совсем не за это (за что – не скажу). А вот, к примеру, певец Дима Би… петь не умеет, но деньги получает именно за псевдопение (правда, его и  называют поп-певец, ну, это тонкости).
То есть, в общепринятом смысле – «певец» – тот, кто  зарабатывает на жизнь пением, т.е. для него пение – это его профессиональное занятие. 
Переносим эту кальку на «трейдера». Т.е. трейдинг для «трейдера» — это профессия!
А как же те, кто поёт в дУше, доме культуры  и прочей самодеятельности? Это певцы – любители.
Стало быть, кто зарабатывает производством мороженого, торгуя «вечерку» в качестве хобби –
это «трейдер – любитель» («ненастоящий трейдер»)

( Читать дальше )

Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.

( Читать дальше )

я  здесь  пишу  очень  редко  и  понятно  почему 
СМАРТ — ЛАБ  большая  песочница  для  маленьких  трейдеров  
да  ,  здесь  есть  очень  интересные  Трейдеры  как  КАЛЕНКОВИЧ, КОРОВИН  и  многие  другие 
но  ОНИ  пишут  редко  и  ИХ  не видно  из — за  детского  гула,  свиста  и  шума 
да  и  ИХ  реально  не  найти  на  СМАРТ -ЛАБЕ  ,  с  большим  рейтингом  только  шуты  или  пиарщики
 из  первого  листа  рейтинга знаю  только  РОМАНА  АНДРЕЕВА  ,  но  это  тот  РОМАН  АНДРЕЕВ  из  РБК  или  нет  не понятно 
есть  еще  ВАСИЛИЙ ОЛЕЙНИК  ,  ну  КТО  ЕГО  не  знает?  интересная  фигура 

( Читать дальше )

В начале 2007 года меня уговорили поработать управляющим в УК Открытие. Я выбил себе лимит 35 млн.р. (выбивал 50) и приступил к делу.

Частичные потери в 2006 году заставили меня искать новые подходы, более сбалансированные по риску. Искал я их полгода. За это время счет болтался около нуля. На своем счету я полностью прекратил операции. Своего софта у меня не было тогда, пользовался открытьевским для внутреннего использования. Т.е. софт работал только внутри корпоративной сетки. Софт был не торговым, только анализ, сделки руками в квике.

К середине лета я нащупал новый подход, который потом успешно применял много лет, да и сейчас эта идея одна из главных у меня в торговле. Все, кто интересовался его знают —  покупаем дешевые коллы и продаем дорогие путы, и ловко управляемся с дельтой. Считать дельту по маркетной улыбке в этом случае — большая ошибка. Деньги как раз лежат в нахождении нового расчета дельты.

Вобщем нащупал я этот подход и показал процентов пять за месяц. Тем не менее, к тому времени сменилось руководство в УК, деньги под неким предлогом у меня забрали и остался я управляющий без денег в управлении (причину вам не буду озвучивать, это внутрикорпоративная информация). Не торопитесь сопереживать. Это был элемент везения. Да я везучий сукин сын — в критических ситуация мне просто везло :-) Догадались почему это было хорошо? Да я просто снова начал торговать на своих деньгах!

И еще — как-то раз иду с одной коллегой на обед. Она на опционом деске в БД работала. Их отдел торговал опционами на каких-то плавающих лимитах (наши с вами остатки видимо?). Торговала она недавно, поэтому я участливо поинтересовался — как, мол, дела? (мне реально было интересно, тем более что первую лекцию про опционы прочел ей я, когда она еще сейлзом работала). Она ответила- ну нормально, все хорошо, зарабатываим потихоньку (под руководством старшего трейдера конечно). И много ли зарабатываете?- спрашиваю. Она:- ну мы всякие кривые заявки снимаем (т.е. синтетику и прочая), и за полгода миллионов 7 заработали. Ок, здорово говорю, а какой у вас лимит? Она: ну по разному два-три миллиона обычно(!!!). Т.е. с двух-трех миллионов они за полгода заработали 7. Нифига себе кривые заявочки!  С тех пор я стал уделять этим кривым заявкам очень много внимания. В день до 600 сделок руками делал. Причем еще не было хорошего софта под расчет дельты, поэтому делал несколько сделок, потом в уме прикидывал примерно какая дельта нарисовалась, выправлял дельту. Брал паузу, пересчитывал всю позу, и как правило оказывалось, что изменения дельты я чувствовал с точностью не хуже чем 10%. Уставал конечно, но счет опять начал расти с бешенной скоростью. К марту 2008 я его снова удесятерил. И… наконец-то окончательно уволился. 

У кого хорошая память с умножением тоже проблем нет уже прикинули сколько у меня стало денег. Я вспомнил своего работадателя, удесятерившегося за полгода и слившегося потом в минус. Вспомнил свой опыт потерь и понял —  пора сделать фиксинг. К тому же, начиная с осени 2007 года я начал ждать кризис. Да, да, тот самый «неожиданный», как писали журналисты, кризис я ждал с осени 2007. Я понимал —  что закрутить может так —  что вообще непонятно что и как будет. Поэтому я решил прикупить недвигу. Я понимал, что в кризис она тоже скорее всего просядет, но мне важнее было сделать часть капитала недоступным своим эмоциям. Недвигу ведь быстро не продашь, и не бросишь в топку биржи за день-два :-) Вобщем прикупил квартирку в новостройке, домик в испании и… решил отдохнуть полгодика от суеты. тем более что после увольнения мне стал недоступен открытьевский софт, а своего у меня не было.

Проблему с софтом я не решил, но к осени 2008 года все-таки решил торговать. В качестве исключения, за заслуги перед брокером (т.е. хорошие комиссии) мне прокинули через впн открытьевский софт, так что я продолжил торговать в прежнем режиме. Это были те времена, когда Гном (точнее его литературное альтерэго) начал валить свой банк. Я в отличие от Гонома почти всегда был покупатель, так что по сути мы стали контрагентами :-) Но ситуация оказалась сложнее чем можно было предположить.

Связано это было с тем, что немаржируемые опционы номинированные в долларах (т.е. Опционы на Индекс РТС) по сути представляли из себя два инструмента в одном. Опционы как таковые, со стоимостью в пунктах и чисто валютная позиция, которая конечно же подчинялась другой (более простой) математике, которая была незаметна при более-менее стабильном долларе (т.е. когда доллар менялся на пару копеек в день) и вдруг вылезла при  движениях на полрубля в день. Из-за неправильного расчета часть трейдеров попала на эти валютные ножницы и набрала огромные позы, которые вместо прибыли генерировали убыток. (вспоминаем как недавно парень попал на валютных свопах — очень похожая ситуация).

Софт открытия не обрабатывал эту ситуацию, впрочем биржевое ГО тоже.  Софт рисовал мне прибыль, в то время как биржа каждый день мне списывала по миллиону рублей, при том, что ГО якобы было в норме. В отличие от начинающих игроков инстинкт мне все-таки подсказал, что пора остановиться, хотя ситуацию можно было усугубить еще раз в десять. а ситуация была такова:- при счете 4 млн.р. я имел позицию примерно на 2 млн. долларов. Ерунда скажите вы- на форексе и покруче бывает? да-да, только на форексе вы можете закрыть позицию одним нажатием кнопки, а тут поза из взаимосвязанных опционов и избавиться от нее невозможно так как нет ликвидности. Т.е. я просто сижу против доллара по курсу примерно 28 рублей за доллар и мой теханализ говорит, что доллар легко может сходить на 36 (в январе 2009 он сходил-таки на 36). 

Звоню в открытие. Предлагаю им забрать у меня позу в ноль. (текущая оценка к тому времени была 2 млн. р). Они отказываются —  ссылаются на регламент. Но сложность ситуации такова, что по регламенту и из-за кривизны всей ситуации маржинколл наступит когда у меня на счету уже будет реальный убыток миллионов под 20. Сейчас давно все изменилось, так что уважаемые читатели можете расслабить ваши  напряжденные части тела. Сейчас можете торговать без опаски, опционы на индекс РТС с 2009 маржируемые и этот эффект практически полностью нивелирован. (И кстати, биржа хотела ввести маржируемые опционы как раз осенью 2008, и история потекла бы совсем по другому руслу). В общем предложили мне самому решать проблему. Я глянул на рынок. Там нашелся еще один «гений» котрый забрал у меня половину позы по моим ценам. А вторую половину я захеджировал накупленными на все деньги стреддлами на доллар на 28.5  страйке. т.е. теперь при любом сценарии я бы был не ниже нуля. а если бы еще доллар полетел бы я даже и заработал бы (немного). После декабрьской экспирации у меня остался счет на 1.5 млн рублей (из 4 начальных), так что в целом 2008 остался суперприбыльным, но зато я окончательно поседел, правда моя прическа удачно скрывала это обстоятельство.

продолжение следует...

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших комментариев прошедшей недели по субъективному мнению okolorynok.ru

Понедельник 01.02.2016

— Так Драги первый эллиотчик в европе. Ты не знал что ли? У нас Демура.

— А во время «роад-шоу» Ленки для китайских инвесторов будет отдельная презентация на тему «Как стырить 13 ярдов в Таврическом, чтобы тебе ничего за это не было»?

Вторник 02.02.2016

— что вы думаете по поводу внедрения ВТБ КДС (коэффициента достаточности средств)?
— это короч тебя можно будет маржинколить не только на клиринге, а влюбой момент когда им покажется что ты рисковый парень

— я предлагаю разумное чередование грудей и ягодиц. Чем мы не масоны: лонг — груди, ягодицы шорт.
— фундаментально не ясно, но по технике намекает на неложный прокол

— Походу апрамыч-то в дурке лежал после маржина в сургуте

— Против логики кукл конечно ходит, но не за свой же счёт ему это делать.

( Читать дальше )

На днях посмотрел фильм Крестный отец 3… видел я его уже 1000 раз… но вот эта фраза мне нравится больше всех… глядя на окружающую среду и на мир приходишь к выводу а может он прав )))

Всем привет :)

Дурацкие темы, они ведь заразны) Вот и я решил присоединиться. Сразу скажу, миллион рублей для меня цифра не загадочная, бывало и больше по жизни. Другое дело взять его с рынка.

Общие параметры:
время торговли — 02.2016 — 12.2017
стартовая сумма — 51000 руб
ежемесячная добавка — 10000 руб
целевой доход — 10% в месяц

Торговые параметры:
инструменты — опционы и фьючи для выравнивания дельты
риск на сделку по направленной опционной позиции — не более 10%
риск на сделку по продаже стредла или стренгла — не более 10% + всегда равняю дельту

Блог делаю тупо для себя, чтобы контролировать позы и параметры. Иначе когда-нибудь тупо на всё депо куплю коллы сбера, сделаю 1000%, потом куплю на эти 1000% коллов РИ и всё просру))

Расчёт параметров:



И вчера уже вошёл в первую сделку. Все сделки тоже буду описывать.



( Читать дальше )

Сам никогда не докупался и надобности нет, чисто ради спротивного интереса. Ну вот все кричат купил 100, акция пошла в мою сторону докупил еще 200. Зачем? Из ходя из этого можно вообще не входить, а когда график пошел купить сразу 300. Тоже самое при выходе. Ведь в итоге по теории вероятности после многих сделок результат должен быть одинаковым. Потом если в точке А вход в Б выход, то помере приближения к Б вероятность успеха уменьшается а мы еще докупаем. Самообман какой то. 

Акт 3.

 

Следующие 2 дня (прерываясь на то же снотворное) я бесконечно улучшал каждый элемент стратегии. Выжал из себя всё, что смог. И на этом закончил работу.

Смех заключается в том, что за то время, пока я работал над «доводкой» новоиспечённой ТС, я подостыл. За свою жизнь я уже наигрался в «быстрый заработок триллиардов $ с нуля». Этот опыт стоил мне слишком дорого. Свет всё же обрушился на меня.

Внутренний голос прорвался через завесу дебилизма и заорал: «ЁБАНЫЙ ИДИОТ! ЕСЛИ ТЫ ПРИДУМАЛ ХОРОШУЮ СТРАТЕГИЮ, И ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ, КАК ТЫ ПРЕДПОЛАГАЕШЬ, ЗАЧЕМ ТОГДА РИСКОВАТЬ ДЕНЬГАМИ???  МОЖНО ПРОСТО СНИЗИТЬ РИСКИ В НЕСКОЛЬКО РАЗ И СТАБИЛЬНО, НЕ ТОРОПЯСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ!!! ПЛАНОМЕРНО УВЕЛИЧИВАЯ СЧЁТ!!!»

Аллилуйя. Хотя бы пару граммов мозга в моей голове всё же есть. Надеюсь, он будет расти вместе со счётом.

( Читать дальше )

 

Предисловие.

 

Приветствую уважаемые трейдеры и инвесторы!

Я зарегистрировался на смартлабе специально для того, чтобы рассказать вам эту удивительную историю Андрея Везучего. Очень уж хотелось поделиться с коллегами. Думаю, время пришло. Статья будет немаленькая. Думаю, оно того стоит, чтобы прочесть. Не с каждым из вас случалось нечто подобное.

Сразу прошу прощения у читателей за мат. Кому-то это может быть неприятно. И пусть даже меня за это забанят, но по другому выразить свои эмоции я просто не смог.

Мой персонаж (Андрей Везучий) – это не стёб, как многие подумали. Это было раздутое, метафоричное вступление к истории описанной ниже. Неслучайно сдобренное немалой горстью идиотизма. Хотел создать нужный настрой в умах читателей перед самой историей. Скоро всё поймёте. 

 

Этот рассказ посвящён кухонному трейдеру-новичку, который поразил меня до глубины души. Это было просто возмутительно! Я был удивлён. Я был в ярости! Я думал сутками. Долгое время я не мог спать. Первый раз в жизни я пользовался снотворным средством. А потом, в бешенстве, я сделал открытие… И начал торговать лучше. За что я ему и благодарен, т.к. он сам того не зная, явился моим вдохновителем.

( Читать дальше )