Пока готовится ряд статей о тестировании и оптимизации наших торговых систем, товарищ по моей просьбе доработал бота, торгующего на внутридневных данных для торговли дневками. Изначально это было сделано для наших друзей и знакомых, которые хотят приобщиться к теме инвестирования, но нет времени или лень это изучать самостоятельно. Предложение дать деньги в ДУ была сразу отвергнута и как альтернатива было предложено самостоятельно покупать по сигналам наших ботов, которые будем выкладывать в телеграмм. Много времени для этого не надо. Посмотрел с утра есть новые сигналы или нет, если есть выставил стоп на покупку или передвинул Stop-Loss если позиция уже открыта.

 Наш бот использует для анализа рынка и принятия решений о покупке или продаже акций только волатильность и временные фильтры. Он работает на основе дневных данных, чтобы было удобно следовать за сделками и показал хорошую доходность на истории. Стратегии торгует только в лонг. Время тестов с 01.01.2013 – 29.03.2023 

( Читать дальше )

ПРОЛОГ

Сегодня я хотел бы опубликовать одну из своих старых статей, которую написал в 2013 году. Она не теряет свою актуальность, хотя если бы я писал ее сейчас, то скорее всего поставил бы другие цифры в некоторых местах, и наверняка смягчил бы некоторые формулировки. Как говорится — «молодо-зелено». Но как бы то ни было, суть остается неизменной спустя 9 лет. А в каком-то смысле даже более актуальной, в связи с введением института Финансовых Советников. Я опубликую статью ровно в том виде в котором ее написал в феврале 2013. А потом дополню новыми соображениями. Возможно это будет полезным как для инвесторов, так и для тех, кто хочет профессионально работать в сфере инвестиций.

СТАТЬЯ 2013 ГОДА (18.02.2013)

Мир инвестиций это не только мир больших денег, больших доходов, огромных зарплат, накала страстей, удач и поражений, мошенничества и не сбывшихся или сбывшихся мечтаний. Это, прежде всего, мир, в котором простое человеческое доверие играет первостепенную роль. Вся финансовая система строится на обычном доверии. И если завтра это доверие исчезнет, то рынки и все финансовые институты рухнут в один миг.

( Читать дальше )

Добрый день,

запоздало присоединюсь к данной дискуссии, начатой тут:

 

https://smart-lab.ru/blog/565749.php 

 

Вот несколько соображений:

1. Вы пишите как проводить анализ. Но сами когда-нибудь искали исполнителя? Попробуйте найти по своему анализу хоть одного.

Инструкций какой должен быть инвест проект, сотрудник, жена и управляющий — миллион — только все они разбиваются о суровую реальность.

И она проста — таковых нет — а если есть, то вы им абсолютно не интересны. Если конечно, речь не идет о 5-10 mil$.

Потому выбирать вы будете всегда из того, что вам доступно. А доступно вам — та, что без 300 грамм виски не взглянешь.

Поэтому статья это — как выбирать невесту покрасивее, если у тебя 8 см. Никак. Это вас выбирают, а не вы.

---------

2. Сам по себе трек — это мифический предмет. Который имеет нулевую ценность для определения будущего. Потому что именно будущая, а не прошлая результативность нас интересует.

Причины давно известны. Начиная от изменения рынка. изменения эффективности из-за роста объема. да и сам управляющий, может становится как консервативнее, так и агрессивнее. Женится, разводится. Болеть.

( Читать дальше )

Коммерсант сегодня рассказывает типичную историю о том, как ДУшники, обещавшие 18% годовых в долларах никому ни то что не заработали, даже денег вернуть не смогли. Зато задерживали подозреваемых мошенников в «элитных подмосковных коттеджных поселках». Речь идёт о ООО «Шумаков и партнеры», основателями которых были Денис Шумаков и Георгий Ганц.

Офисы все естественно снимались в Москва Сити.

Деньги привлекали якобы под управление в Interactive Brokers. Вывеску фирмы меняли три раза.
Деньги по «некоторым данным» частично уходили в офшоры, частично на личные нужды.
Пострадавших пока 50 чел на сумму 300 млн, но говорят, что после уточнения цифра может вырасти в разы.

Так что, будьте бдительны, товарищи. Как написано в книге «Механизм трейдинга», лучше никогда никому не давать деньги в ДУ (доверительное управление).

Всем привет! 

В преддверии 2020 года, в связи с необходимостью декларировать наличие зарубежного брокерского счета, решил разобраться в вопросах налогообложения при работе с Interactive Brokers. В процессе придумал алгоритм по оптимизации налогоблагаемого дохода.

Правила формирования налоговой отчетности при работе с IB достаточно простые (есть нюансы, об этом напишу после нового года, когда нужно будет считать налог):

1. Берете стоимость открытия позиции
2. Берете стоимость закрытой позиции
3. Перемножаете на курс ЦБ на дату открытия и закрытия
4. Считаете профит
5. Умножаете Дивиденды на курс ЦБ
6. Умножаете всякие платежи и комиссии на курс ЦБ

В итоге получается сумма, с которой и нужно посчитать налог.

Я человек ленивый и решил, что запрограммирую эту историю и автоматически буду рассчитывать налог. Подобное есть у Оксаны Гафаити, но уж больно дорого. Так вот, в процессе разработки мне пришла в голову идея по оптимизации налогов. Если кратко, нужно посчитать доход до нового года. Потом найти сделки с убытком, закрыть и открыть их, тем самым снизить налогооблагаемый доход.

( Читать дальше )

А теперь пример того, как выглядит умный инвестбанкир от типичного российского в плане привлечения клиентов.

Есть Дэн (Даниил) Мильштейн. Укро-американско-еврейский финансист. Который, внезапно, известен больше как хоккейный агент для 50+% российских НХЛовцев, нежели как владелец инвестконтор и family office. Вопрос: зачем успешному банкстеру идти в хоккей помимо любви к клюшкам, шайбам и движухе на льду? Зачем ему вообще приспичило менять профессию?
Ответ: потому что профессию ему менять не пришлось. Но при этом профита стало во всех смыслах больше.

В чем суть: для тех, кто не знаком с работой спортивного агента / спортивных агентств, то вам краткая вводная. Это не аналог расейского агента по недвижимости (рекламу дал — бездарно продавал — процент забрал — долго ныл потом), а фактически полноценный family office. Но для спортсменов. Хоккеистов в частности. Особенно актуально для российских игроков — которые часто не знают и не хотят знать английский язык и вообще как-то адаптироваться к жизни в США и Канаде. Соответственно, их агент вынужден курировать все их сферы жизни. От заключения контракта и открытия банковских счетов, до контроля финансов и инвестиций и до решения бытовых вопросов (в первую очередь, с недвигой).

Теперь о том, в чем профит и синергия.

1. Дополнительная база клиентов и допкапитал на услуги ДУ своей компании и компаний-партнеров. Всё в дом, всё в дом. Фактически деньги бегают по кругу, не доставаясь никому лишнему.

2. Деньги клиентов не надо мыть. В отличие от массы family office-ов с клиентами из пост-СССР, Балкан, Азии, Ближнего Востока ЛатАмерики. У спортсменов 100% легальный белый доход.

3. Несмотря на то, что хоккеисты чаще всего как дети малые в вопросах обычной жизни и вопросах финансов, но это далеко не самые тупые и безумные клиенты. Более того, эти ребята тебя вряд ли закажут или посадят — в отличие от мутных ребят из регионов, упомянутых выше.

4. При это мутных ребят ты не сможешь использовать ни в плане отзывов, ни в плане референсов ни в плане упоминания клиентского листа. Что очень мешает привлечению дополнительного капитала. Хокки же — публичные люди, их как минимум можно тащить в клиентский лист. А то и использовать как референс-клиентов.

5. Доступ к хоккеистам и на хоккейные арены — сам по себе мощный актив для family office. Если кто не в курсе, в США и Канаде взятки билетами и абонементами дают. Соответственно, хоккейный агент может вытащить все, что нужно, для клиентов головной конторы: от сувенирки с автографами с личной доставкой и ужина со звездой до бесплатной или бюджетной вписки на ложи и сектора, когда билетов уже в продаже нет, или их цена уехала в космос ближе к финалу сезона.

Вот так работают в инвестсреде люди с мозгами. А вы продолжайте дрочить на контекст и лендинги, вдруг они вам помогут.

Я считаю, что консервативному инвестору (если у него есть голова) с суммой от 10 тыс.$ российский рынок не интересен. И вот почему. Инвестору что необходимо? Правильно — сохранность средств, стабильная доходность, минимальные просадки по счету, доходность в крепкой валюте.
Глядя на индекс мос.биржи, думаешь что наша биржа хороша, постоянно растет, прям как ваш счет в квике, но это не так.
Сравним долларовый РТС и S&P500 за последние 10 лет:

Отставание РТС от S&P500 на 110%, при просадке в 70% в стабильное время с 2011 по 2016 года!
Стабильно растущий тренд показали только Сбербанк, Татнефть, Новатэк. Остальные компании полуживые. 2/3 из компаний роста сырьевые, а вы знаете что у сырьевых компаний всегда высокая волатильность, за ростом всегда следуют существенные падения.
Добавьте к этому риски с внешней политикой и c постоянным ослаблением рубля и вы поймете, что рос. рынок для разумных инвесторов не интересен.

( Читать дальше )

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

Участвуя в размещении облигации ТД Мясничий (размер выпуска 300 млн.р., купон 13,5%), заметил новый торговый прием, который практикует ряд некрупных игроков. А именно: 
✔️ игроки покупают облигации на первичном размещении и затем продают их на вторичных торгах. 

• Глядя на одни и те же или очень похожие по суммам и срокам выставления торги заявки, думаю, что игроки, плюс-минус, одни и те же.
• Что же это дает?

• С середины прошлого года правилом стало размещение розничных облигационных выпусков не за 1 день, а в течение какого-то периода. Обычно месяц-два. В этот период для операций параллельно доступны сразу 2 режима торгов – «адресные заявки: первичное размещение» и обычные вторичные торги. По сложившейся практике, в режиме первичного размещения цена облигаций равна 100% от номинала, на вторичных торгах она, в среднем, выше уже в ходе размещения – около 100,1-100,2%. И часто оказывается еще более высокой.

( Читать дальше )