Вчера состоялся вебинар, который организовали я и Игорь Чечет на котором Арсен Яковлев рассказывал об алготорговле, о принципах тестирования, оптимизации торговых систем, о проверке их робастности и еще о полной автоматизации торговли...

Кроме того, Арсен показал как организовано его рабочее место, как он использует IPad для контроля за торговлей в моменты нахождения вне офиса, ответил более чем на 50 вопросов участников.

На вебинаре присутствовало около 100 участников, и еще довольно большое количество не попали в комнату из-за ограничений на количество присутствующих.

В общем, кому любопытно — смотрите видео



Кто хочет получать анонсы о предстоящих вебинарах и видео прошедших — подписывайтесь...

      В конце января журнал «futures industry» опубликовал занимательную статью об объеме торгов производных инструментов (фьючерсов и опционов) в период с января по октябрь 2012 г. На мое глубокое удивление Московская биржа показала не такой уж печальный результат, о котором вещали СМИ весь 2012г. Трейдеры которые торговали фьючерс РТС заметно ощутили уменьшение колебаний на рынке, и даже часть участников перешла на другой инструмент, валютную пару USD/RUR которая в конце 2012 г. смотрелась более оживлённой.
      Однако как показывает отчет журнала «futures industry» снижение объема торгов не выглядит ощутимо, а открытый интерес даже вырос, по всей видимости, это говорит о том, что участники надеялись на более выраженный тренд в 2012г и сохраняли свои позиции как можно дольше в рынке. Однако как мы видим на графике, приведённом ниже, четко выраженного тренда по фьючерсу на индекс РТС мы так и не получили. Год закрылся практически там и где и начинался.



( Читать дальше )

В связи с популяризацией темы торговли на NYSE интересует следующий вопрос.
Подскажите плиз где можно посмотреть полный список бумаг, входящих в SP… или лучше топ 50 бумаг на амерском рынке?
 

Собрал еще один алгоритм, в программе TSLab по просьбе одного из участников Смарт-Лаба, цель была в следующем: обьяснить роботу, чтобы на дневном таймфрейме создать фильтр и применить его на меньшем таймфрейме в частности часового графика. 
 
 
Новый видеоурок будет или по запросу участников, если же не поступит предложений, то сделаю очередную импровизацию.

Появилась целая неделя на доработку Исполнителя по вашим просьбам!

Активнее плюсуем пост чтобы больше народу прочитало и поучавствовало в обсуждении.

Для тех кто еще не в теме:

Исполнитель приказов – это маленькая революция в автоматизированном трейдинге.
 
Исполнитель приказов – это универсальная примочка к вашему торговому терминалу, для того чтобы в два клика автоматизировать торговлю по вашей торговой системе.
 
Исполнитель приказов берет любой источник сигнала (метасток, сигнал в скайпе, индикатор в торговом терминале и пр.) и приводит позицию в торговом терминале в соответствие с сигналом.
 
Вы можете так же задать вручную любые сигнальные цвета и период опроса источника сигнала.
 
Видеоинструкцию по настройке можно посмотреть тут тут: http://vimeo.com/54140469

( Читать дальше )

Хорошего просмотра!

По будням я торгую в живую на http://utmagazine.ru

Здравствуйте!
 
Решил еще раз опубликовать статью, что б она попала в раздел торговые роботы.
Хочу поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдера, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )

Читая компромат наткнулся на статью о старой знакомой акции РТМ http://www.compromat.ru/page_33083.htm . До сих пор с теплотой вспоминаю этот хит 2009 — 2010. Это акция отображала истинный дух биржи — придти в игру с маленькой горсткой денег и разогнать её быстро и сразу ). Этот говносток скакал настолько дико, что когда перла движуха, создавалось впечатление, что рубится в нее прибегали со всего рынка . Жаль, что время то ушло, акцию вынесли с биржи вперед ногами, а замены так и не нашлось. Люди замутившие эту тему и обувшие западных инвесторов на всю жизнь неприлично разбогатели, а мы продолжаем свой тяжелый труд по ковырянию в трейдерской песочнице… что то в жизни нужно менять... 

Я сразу, не написавши еще ни слова, прошу прощения у тех, кто считает, что Герчик это гавно, Майтрейд-балабол, Демура-...., и этот список можно продолжить, и кто считает, что стоит задаваться вопросом «чем же занимается Мартынов, после того как ушел с РБК?», за то, что пошлю вас всех ..., лесом!!!
Я не имею никакого отношения ни к Герчику, ни ко всем выше перечисленным особам, и более того, я ни разу с ними не пересекался, даже во сне, не то, что бы общаться, или переписываться! Это для тех, кто захочет обвинить меня в том, что я засланец!
Далее. Про этот сайт, я узнал не более, чем пол года тому, думал вещь — оказалось ошибся! Зарегился я на нем, недавно, и то для этого поста. Но пока я его написал, сделал несколько коментов. Потому, что считаю большинство постов пустышкой, не имеющей никакого отношения к торговле на биржах, и тем более не несущих в себе какой нибудь полезной информации.
К моему большому счастью, я не знал про такие сайты как этот ничего, когда начал осваивать азы торгов на форекс, с помощью таких сайтов НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, человек первый раз попытавшийся разобраться в этом не легком деле НЕ СМОЖЕТ ХОТЬ МАЛО — МАЛЬСКИ РАЗОБРАТЬСЯ В СУТИ!!!

( Читать дальше )