Ваш мозг – очень сложный орган. Это контроллер ваших мыслей и тела. От его здоровья зависит вся ваша жизнь. Чтобы укрепить здоровье мозга, необходимо постоянно стимулировать его деятельность.
Как это сделать?

— Упражняйте ваш мозг, а не только ваше тело. Многие, закончив школу и университет, прерывают свое обучение. Это неправильно. Нужно постоянно получать новые знания и навыки. Читайте Science ВК — самая познавательная страница Вконтакте.

— Выучите иностранный язык, освойте какой-нибудь музыкальный инструмент, изучите историю вашего города и т.д.

— Не злоупотребляйте алкоголем. Алкоголь в умеренных количествах безвреден, но чрезмерное его употребление может привести к смерти клеток мозга.

— Работайте. Многие люди с нетерпением ждут выхода на пенсию, мечтая распрощаться с работай. А между тем, именно работа поддерживает активность нашего мозга.


( Читать дальше )

Тем кто торгует на графиках от 15 мин и выше посвещается…  
Список сайтов, которые помогут вам развлечься в ожидании сигнала
 1. Модель млечного пути workshop.chromeexperiments.com/stars/
2. Панорама Марса — panoramas.dk/mars/greeley-haven.html
3. Онлайн трансляция с веб-камеры МКС — iss.stormway.ru/
4. Все самолеты мира онлайн -http://www.flightradar24.com
5. www.prikolzzz.ru/98.swf — поймай мух
6. www.mirvokrug.com/ — красиво, панорамы
7. http://www.gillesvidal.com/blogpano/paris.htm — панорама Парижа
8. life-sense.ru — смысл жизни
9.

( Читать дальше )

Всем привет!
 
После публикации поста «Арбитраж на опционах и эффективное хеджирование»  я понял, что я, по большей части, не понят обществом. И дабы исправить данную ситуацию попробую пояснить все более «красиво».
 
Любой опционщик знает, что самое важное в портфеле опционов – это его «греки», и правильное управление портфелем лежит через понимание этих самых «греков». Так же опционщики знают, что эти «греки» действительны только в текущий момент, и при движении пары «цена/волатильность» «греки» будут меняться.
 
Как работает опционщик и как он хеджирует дельту проданного опциона Put, например? Считает ее, и далее делает поправку на волатильность, или на «вегу», т.к. при движении цены волатильность меняется. И в этом вопросе он опирается на свой профессионализм.
 
А разве нельзя этот процесс автоматизировать?


( Читать дальше )

Топики про отъём денег и про неэффективности побудили написать данный текст. Не судите строго за «спасибо, Кэп!», ибо «Ничто не ново под луною» © Карамзин, а ранее Шекспир, а ранее древние греки, а ранее шумеры...
 

Кто зарабатывает и чьи деньги отнимает?

Тут на днях один Джедай запечатлел нормальный такой колокол. Мол, случайно всё у гоблинов (читай: гемблеров типа меня), что закономерно приводит к сливу по-любому.
А вот на рынке приращения цен почему-то совсем не так выглядят =/.
Для разнообразия возьмём не гоблинский тайм-фрейм (собственно, на днёвках будет похожая картина) и посмотрим колокол нормального распределения в сравнении с реальными приращениями рынка:


Джедайская сила в кружочках. Так проявляют себя некоторые базовые неэффективности, за которыми гоняются участники рынка. Рассмотрим по порядку все три выделенные закономерности.


( Читать дальше )

Позавчера в тексте про настройку Мультичартс я выкладывал файл с минутными данными по фьчерсу на индекс РТС. Меня попросили ещё СИ. А мне и не жалко.

Даты склейки фьюча выполнены не как у финама (он 11 числа склеивает), а в день экспирации. То есть, в день экспирации старого контракта уже используются данные нового с самого утра.

Проблема экстрадэй торговли в эти дни не решена. В том смысле, что из-за разницы в цене между соседними контрактами в день склейки на графике может быть гэп вверх, а по факту движение вниз. (я писал об этом пост) Поэтому имеет смысл исключать дни экспирации из тестов вручную, если система не интрадэй.

Минутки, формат DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL:

( Читать дальше )

Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts. Я даже видео записал;) Это первый пост из серии про начало пути системного трейдера, поэтому я также расскажу, что ждет читателя в «следующих выпусках». Ну и ссылка на полезный файл с альтернативной склейкой фьючерса на индекс РТС тоже имеет место быть...

Так получилось, что я стал трейдером. И не просто трейдером – а разработчиком механических торговых систем. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с необходимостью вспоминать математику, статистику, с необходимостью писать код.
 
Так получилось, что у меня гуманитарный склад ума. Я должен был стать пианистом. Или певцом. Потом у меня был риск стать филологом. Переводчиком с немецкого. И, наконец, то, что окончательно убивает успешный старт в карьере трейдера – это экономическое образование и захламленность мозга ненужными знаниями.
 
Но вот за что я хочу сказать огромное спасибо своему ВУЗу – так это за навыки выкручиваться из неприятных ситуаций, впитывать тонны материала за короткий срок и нормально так ворочать языком на экзаменах.
 


( Читать дальше )

Константин Бронштейн был руководителем опционного деска и партнером «Тройки Диалог» в возрасте, когда многие только приступают к работе. Проработав в компании семь с половиной лет, покинул «Тройку» после слияния ее со Сбербанком в конце 2012 года. Сейчас торгует на собственные средства, дорабатывая свои модели и стратегию управления будущим фондом. О пути от простого стажера до руководителя деска, о своих достижениях и первых ошибках, о сделках во время кризиса 2008 года и об атмосфере трейдинг-деска г-н Бронштейн рассказал в интервью Financial One.
 
— Когда у Вас появился интерес к трейдингу?
— О существовании фондового рынка я узнал из трилогии Драйзера («Финансист», «Титан», «Стоик». — Примечание FO), но зацепило меня в 2003 году после прочтения приложения к «Ведомостям» «Путеводитель частного инвестора». В тот же день я скачал демо-терминал «Альфа-Банка».


( Читать дальше )

репост из жж

    Обсуждать публично биржу, она у нас одна, всем нам дорога и все такое. Но все-таки хочу высказаться по этому поводу, долго терпел, а тут навеяло постом А.Г. Гавриленкова в блоге и обсуждением в Фейсбуке.

    Очень забавно наблюдать, все у нас вроде политически сознательные, рукопожатые граждане, за политическую конкуренцию как один и т.д. А как дело доходит до денег, чего-то все резко меняется. Вот например комитет по валютному рынку, где сидят одни банки, и там председательствует Сергей Романчук, из Металлинвестбанка.

    Я тут сразу оговорюсь, что не имею ничего лично против Сергея, и очень его уважаю, как и всю команду банка. Металлинвест мне дал в свое время путевку в биржевую жизнь, за что я до сих пор благодарен. Плюс я клиент ИБЦ Металлинвестбанка. Но тут как говорится, Платон мне друг, но истина — дороже. Сам я пока по крайней мере валютой особо не торгую, мне из принципиальных соображений не нравится, куда банки тащят рынок.

     Не секрет, что Металлинвестбанк, в котором Сергей работает — один из основных маркемейкеров на валюте, как и остальные члены комитета по валютному рынку. Так же не секрет, что доходы таких крупных маркетмейкеров в последние годы сильно просели, из-за появления новых мелких динамичных участников, которые вкладываются в IT — назовем их HFT. Особенно после того, как биржа пустила наконец на тот рынок брокеров, не только банки.

    Чем ответил на изменение ланшафта комитет по валюте и валютный рынок вообще? Сначала конечно традиционные маркетмейкеры все долго ныли про злых HFT, которые мешают делать бизнес. Но потом они решили перейти к активным действиям. Первое — они пробили на уровне биржи, что быть рассчетной фирмой на валютном рынке могут быть только банки или крупные очень брокера, закрепили в правилах биржи, что не смотря на то, что взносы во все фонды гораздо меньше, членом валютной секции может стать только участник со 180 миллионами рублей капитала. Раз уж заставляют пускать брокеров, так давайте хотябы самых больших, а то тесно станет в нашем эксклюзивном клубе.

   Есть ли в этом хоть какой-то здравый смысл, по мимо желания ограничить внезапно нарисовашуюся конкуренцию? На мой взгляд — конечно нет. С  точки зрения риска для единой биржи, ей наоборот выгоднее ситуация, которая была на бирже РТС, когда куча мелких, но надеящихся на рост в будующем участников, страхуют своими взносами крупняк. И система риск менеджмента, которая была на РТС, отлично доказала свою жизнеспособность в 2008 году.


( Читать дальше )

Был раньше такой журнал — «Сделай сам». Если у вас был молоток, лобзик и отвертка, вы могли сами сделать что-нибудь полезное для дома.

 

Предлагаю продолжить рубрику «сделай сам» и сконструировать простую базу данных сделок на Фортс-е, чтоб потом ее как-то анализировать.

В первую очередь нам нужны сами сделки. Берем их как обычно с фтп сервера rts. Но чтобы лишний раз туда не лазить, сделаем локальную копию у себя на диске.



( Читать дальше )