1. В папке с Квиком создаем директорию LuaIndicators.
2. В этой папке создаем файл br_rub.lua, туда записываем:

Settings = 
{
Name = "BR_RUB",
tag = "USDRUB",
tag1 = "BR",
line=
{
{Name = "brent_rub", Color = RGB(0, 0, 255), Type = 1,Width = 1}
}
}

function Init()
return 1
end

function OnCalculate(index)
local Out = (getCandlesByIndex(Settings.tag1, 0, index-1, 1)[0].close or 0) * (getCandlesByIndex(Settings.tag, 0, index-1, 1)[0].close or 0)
if Out > 0 then
return Out
else
return nil
end
end

1. В Квике создаем график с курсом доллара (USDRUB_TOM).
2. К графику добавляем график с брентом (BR-3.18).
3. Идем в настройки графика, в разделе Дополнительно указываем Идентификатор: BR -для графика с брентом, USDRUB- для графика с курсом.
4. Добавляем индикатор (выбираем из выпадающего списка BR_RUB).

5. Уменьшаем ненужные поля. Если график не отобразился — даблкликаем на графике — жмем Применить:

( Читать дальше )

Зачем люди придумали выходные ?  Чтобы сменить сферу деятельности )) Итак, тематическое  кино : 
Предел риска (2011)
Инсайдеры (2010)
Слишком крут для неудачи (2011)
Деньги не спят (2010)
УОлл-стрит (1987)
Игра на понижение (2015)
Хороший год (2006)
В жерновах котировок (2010 ) 

Приятного просмотра !

Понимаю что STOK SHARP для программистов. 
+После тестов стабильности, пришел к вывожу что S# не стабилен!
Развиваю конечно и эту ветку...
Но.Решил переписать движки с Qpile на Lua. Который стабильней в разы. Собственным опытом.
Движок интрадей — скальпер.


( Читать дальше )

Начитался я тут ваших мнений и про ДУ, и про ПАММы, и про сливы, и про отношения инвесторов к управляющим. Выскажу и свою мысль по этому поводу...
Да, были умные мысли, что не надо спорить с рынком, надо соблюдать правила. Но не было ещё одной умной мысли, как устранить причину слива?

И мысль эта проста и банальна. И для её понятия не надо проводить кучу многочасовых вебинаров и обучающих лекций. Достаточно всего двух строк. Но есть одно важное «НО». То, что очень просто высказать в двух строках, на самом деле очень сложно выполнить в реальности. И именно это является основной причиной всех неудач трейдеров и управляющих. Поэтому, я сейчас озвучу всего два простых правила, приведу несколько примеров. А уж от того, насколько вы воспримете эту информацию к сведению, зависят результаты вашей дальнейшей деятельности.

Итак, Правило №1: Умейте признавать свои ошибки.

Правило №2: Умейте вовремя исправлять свои ошибки.

( Читать дальше )

Итак, пока я крези секси вайлд (вспомнилась песня с этим названием), зафигачу вам статью, ато утром опять проснусь врединой и захочу написать статью что типа чипсы есть вредно или о том что не рынок ходит вокруг рыночной оси, а рынок крутит вокруг оси тех кто думает что он так ходит.
Как бы начать поприличней чтобы Тимофей не забанил от зависти. В общем сегодня был в массажном салоне, оставил около 25тр, первый раз столько, но надо ведь как-то расти над собой и расширять свою границу комфорта и ось удовольствий.


( Читать дальше )

Итак… все идет по плану… нефть кольнула 70… я закрыл лонговую позу, которую тащил аж два цельных контракта… пришлось подбить прибыль… вышло где то 5.2 млн. Позы брал разные — максимальная около 1400 контрактов, правда при переносе позиции на новый год пришлось малость закрыть (спасибо нашей любимой бирже за увеличение ГО на праздники).

Итак, прогноз https://smart-lab.ru/blog/432311.php пока в силе. 

Сейчас я перевернулся с открытой позицией в 500 контрактов в шорт… стоп на пробитие 70,46 что в принципе не исключено… к этой наклонной нефть подходит уже не первый раз. Но на данный момент проситься коррекция. Именно по ее глубине я буду судить о уровне дальнейшего роста нефти… так что смотрим и наблюдаем.

Если нефть уходит выше 70,5 и там крепиться то я ожидаю прохождения восхождения вплоть до срединной линии глобальных вил… см ранний обзор.






( Читать дальше )

Сейчас многих интересует куда и докуда пойдёт нефть дальше. Особенно это волнует страны, бюджето-сидящие на нефтянной игле. В данный момент нефть радует и воодушевляет эти страны своими растущими котировками. Оптимисты в восторге.

Вот и на смартлабе в последнее время многие и дальше «гонют» её наверх. В комментариях моей прошлой записи оптимисты озвучивали свои цели и в 80, и в 90 баксов за брент. Сейчас модно быть Смешинкой и фантазировать о новых высотах по нефти.

 Теперь напомню свой прогноз по бренту озвученный мной 8 мая 2017г smart-lab.ru/blog/397105.php#comments



 Сегодняшний день


( Читать дальше )

Итак, как я и обещал, исходники торгового терминала RTS-Robot версии 1.0 выложены на GitHub!

Напоминаю, что язык программирования — Python 2.7, брокер — Финам, коннектор — Transaq XML Connector. (в том числе и Transaq HFT)

Что умеет:

• Возможность 10-мс подключения.
• Встроенный Python
• Использование сколь угодно большого количества памяти системы в скриптах
• Многопоточность и утилизация всех ядер процессора
• API для создания сколь угодно сложных систем и их связок
• Создание по двойному щелчку «снимков» любых таблиц в формате Excel (на память)
• Индикатор баланса стакана
• Экономный жор памяти (получилось порядка 150 мегабайт)
• Нормальная работа под Linux

Выложенное решение имеет некоторые ограничения, а именно:

— Упрощенный код, многое из «планов на будущее» отключено и/или убрано.
— Торговые алгоритмы работают только с одной бумагой. (несложно доделывается.)
— Коннектор только один
— Бесплатной поддержки нет и не будет (мне работать надо!)
— Короткий документ о том, «как это всё собрать и заставить работать» если напишу, то позже
— Сайт проекта обновлю позже, сейчас нет времени заниматься.

В остальном же — это работающий торговый терминал, запускаемый как под Windows, так и под Wine.

Будьте осторожны. Нужны специальные знания и навыки профессионального программиста.

( Читать дальше )

Так как трейдеры много работают, и часто им не хватает времени, чтобы оценить, что происходит в их семьях, в их отношениях с женами, я попробую в двух постах поделиться философией своих взглядов в этой области.

Я нисколечко не претендую на истину, в этих вопросах одного правильного мнения не бывает, но расшорить, проапгрейдить взгляды некоторых мне, возможно, удастся.

Заранее прошу прощения за корявые формулировки и резкость, не  обиды для, а смысловой нагрузки ради это будет сделано.

Начнем с того, что сам я сексист «старой закалки», и когда еще в университете делал доклад о феминизме, задавался вопросом, зачем  женщинам, у которых есть важные права, неразрывно  связанные с тем, что они матери, жены, любовницы, зачем им еще и право быть как мужчины – много работать,  занимать ответственные должности, руководить, рисковать, властвовать и так далее. Ведь основное их счастье составляет их микромир – семья и дети, в котором они – богини, и это ведь реальный мир.

( Читать дальше )

Когда мужчины поднимают на форумах тему о своих женах в ракурсе, мол, не кушай мне мозг, больше улыбайся, не включай суку стерву, давай больше секса, мол, я полигамный самец, зарабатывающий деньги, мол, ты должна, иначе не удержишь такого супермужика, я мол нарасхват у тех, кто помоложе, и особенно когда такие посты популярны, в них много одобрительных комментов, у меня лично возникает потребность извиниться за такого автора перед  Вселенной.

Именно такой пост написал Тимофей Мартынов на трейдерском ресурсе Smart-lab  «Как не просрать вторую половинку и не выносить себе мозг. Инструкция для семейных мужиков и баб».

Для тех, кто себя считает мужчинами, а своих жен – женщинами, а не бабами, этот мой пост-извинение.

Начнем с того, что примитивная трактовка сказаний Платона, как разгневанный Зевс в наказание разделил двуликих, четырехруких и четырехногих людей на две половины, мужскую и женскую, привели к тому, что тимофеи и им подобные ищут себе в жены не личность, а вторую половину своего туловища.

( Читать дальше )