По «заявкам»:

Допустим нам интересно более подробно «оценить» банк, что можно почитать и где:
Банковские нормативы можно посмотреть здесь  - http://smoketrader.livejournal.com/49105.html

Общий профиль банка — когда создан, структура и т.д. можно посмотреть на banki.ru
Рэнкинги — allbanks.ru
Динамика клиентского оборота (Дт) —  40701; 40702; 40703; 40802; 40807
Оборот по счетам «Ностро» и к/сч (Кр) — 30102; 30104; 30110; 30114
Остатки по счетам — 40701; 40702; 40703; 40802; 40807

Сводные показатели по анализу формы 101 (в динамике):
К/с + касса — должно быть более 30%
Активы до 30 дней — должно быть около 80%
Значения нормативов (их можно в 135 форме посмотреть)
МБК полученный/размещенный, Чистая позиция
Ликвидные активы 
Капитал
Валюта баланса
Чистая прибыль/убыток 

Также стоит вести (смотреть) «Структуру баланса»:
Валюта баланса
Касса
Средства на коррсчетах
ФОР Банка России
МБК
Прочие средства в банках 
Кредиты юрлицам (+ %% просрочки)
Кредиты физлицам (+ %%  просрочки)
Средства предоставленные юр.лицам
Требования по получению %%
Права требования
Облигации (в т.ч. в РЕПО)
Акции
Векселя

Капитал банка
Кредиты и депозиты, полученные от ЦБР
МБК привлеченные
Прочие средства
Счета и депозиты юрлиц
Счета и депозиты физлиц 
Резервы на потери
Выпущенные облигации
Выпущенные векселя 

В качестве примера — таблицы:




( Читать дальше )

TSLAB полтора года торговли ботами
14.11.12
Неоднократно писал отзывы о тслаб. Пишу что вижу в очередной четвертый раз, наверное в последний, т.к. особо серьезных косяков у программы больше нет.
Вкратце мораль:
Наконец-то разработчики исправили все очевидные и мозолящие глаза баги Тслаба, а часть технических проблем я разрулил самостоятельно. Августовская версия отличается стабильностью и пригодна для серьезной торговли.  
Что мне нравится в ТСЛАбе
1 Простота освоения. Все на русском языке.
2  Русскоязычная техподдержка и документация. Разработчики реально работают и стараются.
3  Хороший терминал пригодный для торговли.
4 Можно использовать ботов для частичной автоматизации торговли:
А) интелектуальные приказы, т.е. например, покупаем фьюч на ртс по цене NNNN, если индекс ммвб больше 1500… т.е. смотрим одно, а покупаем другое
Б) контроль за исполнением лимитных приказов… например… выставляем стоплимитник или лимитник,  ждем заданное время, если лимитник не налит, то он отменяется, а остаток позы  берется по маркету. Так же можно задать приказ по цене текущего бида-аска.


( Читать дальше )

:) Излишний пессимизм порой не дает вам заработать больше денег, чем вы бы потеряли при черезчур оптимистичном подходе! :)

Очередное НЕнаучное исследование. В этот раз на тему проскальзывания. Анализ различных подходов и пример из личного опыта. И ещё: мой рабочий сайз более 100 контрактов, но ни разу не превысил пока 200 пунктов в одной стратегии. В начале текста я рассуждаю о необходимости проскальзывания вообще, а в конце о том, когда стоит начинать учитывать проскальзывание в тестах и почему.
 
Просматривал я тут интернеты на вопрос проскальзывания. Поразительно, многие пихают его сразу в систему на этапе начальной разработки! И ещё более удивительны трейдеры, которые проскальзывание вообще не учитывают. Я уже писал об этом несколько слов, хочу повторить свою мысль: не надо бездумно вставлять 100 пунктов по РТС на круг в тесты! Важно помнить, что системы бывают разные, соответственно, должен быть разный подход к разработке этих систем. Вообще, трейдеры, исследующие данную тему, часто приходят к выводу, что чем меньше сделок у системы, тем меньше будет проскальзывание. И, соответственно, чем больше система приносит в среднем за одну сделку, тем менее чувствительна она будет к дополнительным затратам на исполнение. Это, конечно, всё хорошо, «спасибо, кэп» скажите вы. Но интересно всё же, как работать с остальным системами, у которых не 20 сделок в год по +2000 пунктов в среднем каждая.


( Читать дальше )

Я тут покопался и понял, что простые функции (от X^2 до X^8) дают довольно точные апроксимации для локальных участков. Просто чтобы были в голове «альтернативные картинки» привожу примеры, которые хочу проверить спустя время.

Rtsi 1 день (медвежий сценарий)


Rtsi 1 день (бычий сценарий)


Пока я медвежу т.е. как и писал в пятницу

( Читать дальше )

1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за страха ошибиться. Но этого не надо бояться. Зачастую человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать больше, чем тот, к кому успех приходит сразу.

2. Образование — это то, что остается после того, когда забываешь все, чему учили в школе.
Через 30 лет вы совершенно точно забудете все, что вам приходилось изучать в школе. Запомнится только то, чему вы научились сами.

3. В своем воображении я свободен рисовать как художник. Воображение важнее знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир.
Когда понимаешь насколько далеко человечество продвинулось с пещерных времен, сила воображения ощущается в полном масштабе. То, что мы имеем сейчас, достигнуто с помощью воображения наших прадедов. То, что у нас будет в будущем, будет построено с помощью нашего воображения.

( Читать дальше )

Благодарю true_flipper за отличную цитату. Не могу не перепостить, посколку всё — в самую точку.

Автор блога Crossing Wallstreet делится тем, чему он научился за годы в бизнесе. Не все понимают по английски, стоит перевести я считаю, это надо прочесть всем. Не скажу что я лично подо всем подпишусь, но может это потому что я еще молод и не расстался со всеми иллюзиями:) За перевод не пинайте, я по-русски местами хуже, чем по английски изъясняюсь, всегда были с ним проблемы в школе:)

The Federal Reserve isn’t nearly as powerful as is commonly believed.
Федеральный резерв и близко не так могущественен, как принято считать.

There isn’t a person or group of people in charge of the market.
Не существует человека или группы лиц, определяющих движения рынка (кукла нет).


( Читать дальше )

Прочитал вчерашний пост Тимофея, недоумевающего по поводу отсутствия финансовых монстров на смарт-лабе. Cовсем скоро выплывать на привычном для них оффлайне будет очень тяжело, а маленькие акулы и онлайн-сервисы начнут откусывать все бОльшие куски пирога у гигантов.  Почему всякие ВТБ, Алоры и тп так сильно вафлят и добровольно отдают рынок?
 
Надо начать с классификации — в плане маркетинговой активности, компании на смарт-лабе делятся на 3 типа:
 
    1) Компании, которые делают хороший маркетинг. Это Кит-Финанс, ИТ Инвест и United Traders. Фишка в том, что они никакого маркетинга не делают, просто пишут о вещах, которые всем интересны, создают контент за просто так, плюс максимум ссылка на свой сайт. Они делают то, что называется inbound marketing 
 
    2) Компании, которые делают дерьмовый маркетинг. Их большинство, посты примерно следующие «наш аналитег Николай Сливов рассказывает о своем граале,

( Читать дальше )

НАСТОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН LCD Т5


Диагональ экрана: 15-22"
Максимальная нагрузка: 15 кг 
Угол наклона -60° ~ +60°
Угол поворота 180°
Смена положения монитора с ландшафта на портрет (вращение на 360°)
Максимальный вынос монитора — 260 мм
VESA стандарт: 75/100 мм 


( Читать дальше )

автор: Самунджян Артём
Для создания простого привода нам понадобится:
1) Quik;
2) Библиотека S#;
3) Visual Studio Express;
4) Немного навыков программирования.



( Читать дальше )