Избранное трейдера Станислав Алексеев

по

Кумулятивная дельта. Новые возможности. Как торговать?

Дорогие друзья, во первых строках своего письма категорически всех поздравляю с наступающими праздниками! Здоровья всем. И рационального мышления.

А о чем сегодня хотел поговорить? О дельте. Точнее о кумулятивной дельте. Сей инструмент достаточно богато представлен в западных терминалах, но в наших его привыкли обходить стороной. Не во всех, но в основных. Возможно, для многих сказанное ниже будет давно известной инфой, но для кого-то и нет. Народ на биржу приходит перманентно. Хотя и уходит также.

Думаю, начать нужно с базы. На рынке у нас есть покупатель и продавец. Представим стакан.

Кумулятивная дельта. Новые возможности. Как торговать?

По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать.
По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить.

Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее.



( Читать дальше )

Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — сальдирование убытков

Близится Новый год. Пора думать не только о мандаринах и елке, но и налогах. Окончание календарного года означает, что завершается и налоговый период, за который нужно отчитываться.

Сегодня расскажу про один лайфхак, чтобы уменьшить налог. 

В конце года брокер рассчитает за вас налог по операциям с ценными бумагами на вашем брокерском счете и перечислит его в налоговую службу. Не удивляйтесь списаниям.

Для счастливчиков, которые удачно торгуют в плюс, сумма налога может стать довольно внушительной. Напомню, что прибыль облагается НДФЛ в 13%. 

Налог рассчитывается от финансового результата: доходы от продажи ценных бумаг минус расходы на их приобретение.

Если инвестор купил ценные бумаги, но к концу года еще не продал их, на расчет налога они не влияют! Речь о закрытых сделках. 

А теперь финансовый лайфхак: сумму налога можно уменьшить, если у вас есть незакрытые убыточные сделки. Это называется сальдирование убытков.



( Читать дальше )

Статейка про индикатор Ichimoku ("Хитрая простота Ишимоку")

Вчера в своем посте «О себе. Как пришел в этот бизнес. Система и стратегия» http://smart-lab.ru/blog/34325.php я писал, что случайно наткнулся на описание этого индикатора, который сейчас продолжаю использовать.
Вот нашел ту статью, с которой я начал им интересоваться:

Хитрая простота Ишимоку (Константин Илющенко, Журнал D` (Д-штрих) №04 (88), 1 марта 2010 года)

Как «большой и добрый» Хан играет на бирже своими и чужими средствами с помощью «облака Ишимоку» и почему он регулярно выводит деньги с брокерского счета

Перед интервью с Андреем Хлопиным (известным в блогосфере как Хан) я попытался разобраться в индикаторе технического анализа Ишимоку, который он применяет, чтобы вопросы были не «чайничьи», а по существу. Посмотрел, что об индикаторе пишут в интернете, — ясности это не дало. Заглянул в книгу Джека Швагера по техническому анализу — в ней индикатор не рассматривается.

В общем, непосредственно перед интервью у меня было довольно слабое понимание Ишимоку. Причина этого, как мне кажется, заключается в следующем. Как гласит легенда, более 50 лет назад (в докомпьютерную эру) какой-то японец по имени Гоичи Хосода разработал индикатор—торговую систему и сформулировал ряд правил для совершения сделок. Ишимоку переводят как «один взгляд», его полное название Ichimoku kinkou-hyou — «таблица равновесия цен, которую можно охватить одним взглядом». Какова была логика рассуждений и с чего он начинал построение системы — неизвестно. Опубликован конечный результат — индикатор Ишимоку, который сейчас входит в большинство компьютерных программ для технического анализа цен. Формулы, в соответствии с которыми ведутся расчеты, простые, но понять их физический смысл, как, например, у MACD или Alligator, с ходу не получается. Как одному программисту тяжело разобраться в тексте программы другого, так и здесь проще самому создать навороченный индикатор технического анализа, чем разбираться в чужой логике — декомпилировать программу, чтобы из конечного результата получить исходные идеи.
Наше общение с Ханом состоялось в форме онлайн-урока 4 февраля. Мы разговаривали по Skype (Андрей живет в Архангельске), смотрели и обсуждали одни и те же графики цен. И когда я начал писать это интервью, слушая аудиозапись нашей беседы и пересматривая графики, то проникся «облаком», тенканом, киджуном и чинкоу. Во многом из-за того, что Андрей регулярно выводит прибыль с брокерского счета.

Ишимоку и некоторые его сигналы

( Читать дальше )

А это мои правила торговли внутри дня на фьючерсе РТС.

  • Твоя цель –  сохранение капитала и безупречно проведенные сделки.
  • Рост прибыли провоцирует ловушку снижения собственных требований к возможным убыткам.
  • На следующий день после большой прибыли снизь для себя стоп-лосс, это уберет завышенные ожидания и снизит напряжение следующего дня.
  • Только хладнокровная, каждодневная, рутинная работа способна дать желаемый результат.
  • Проблема не станет острее, если ее не держать постоянно в голове.
  • Трейдеры, которые не могут выдержать бездействие, неизбежно почувствуют необходимость войти в сделку, часто без объективной на то причины.
  • Находи ключевые уровни прошлого дня.
  • Трейдера от игрока отличает то, что трейдер никогда не открывается «на все» и не идет «ва-банк».
  • Я не торгую новости и не оставляю позиции на ночь (исключение делается только для  одного контракта).
  • Способность не торговать один из ключевых факторов успешного трейдинга.
  • Фокусируйся на тех трейдах, которые ты делаешь лучше.
  • Самые крупные убытки приносит гипер-плечевая  позиция.
  • Не входи на весь объем не только сразу, но и потом тоже.
  • Режешь убыток из-за больших плечей – получай кусок лося, выводы делай сам.
  • Первые сделки совершай мысленно или одним контрактом.
  • Визуализируй сделки в относительно ключевых уровней в соответствии с торговым планом.
  • Хороших движений было тысячи и будет миллионы.
  • Анализируй возможный ход рынка за час до открытия.
  • Всегда дожидайся нужной тебе цены и только потом входи в рынок.
  • Увеличь время удержания прибыльной позиции.
  • У тебя всегда есть «завтра», а это значит ты не берешь на себя чрезмерный риск, чтобы было чем торговать на следующий день.
  • Никогда не теряй за день столько, что не сможешь закрыть неделю в плюсе.
  • Твое терпение и дисциплина позволят закрыть любой день в хоть и маленький, но плюс.
  • Не теряй чувство ценности заработанных денег.
  • Если слышишь где-то рядом крики «Блять, пидарасы, куда погнали…» — это не торговля, сразу прекращать до восстановления контроля и психологического баланса.
  • Ты четко видишь: Вот сигналы рынка, а вот твои действия.
  • Ты способен беспристрастно взглянуть на рынок, даже если находишься в позиции, а если нет – то выходи.

    Выход новостей – это лотерея и не твой путь.
  • Просчитывай планируемую прибыль от следующей сделки.
  • При увеличении депозита, самодисциплина стремится к нулю и теряется ценность денег – тогда начинается не работа, а игра.
  • Психологическое равновесие – это возможность не совершить ни одной сделки за день, против серии убыточных.
  • Помни – на RIMe куча раскачивающихся обезьян разного таймфрейма, поэтому там часто включают пылесос и фен.
  • Определи свою сильную сторону, что у тебя лучше всего получается, то и торгуй. 
  • Вопросы в конце дня:
  • Какие возможности я пропустил и что могло привлечь мое внимание к ним?
  • Когда я входил  в сделки, что я мог сделать, чтобы войти по лучшей цене ?
  • Был ли уровень реально взятого риска, соразмерен моей уверенности в торговых идеях?
  • Какие типы сделок принесли мне деньги ?
  • Где я потерял деньги и что я могу с этим сделать ?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн