В своём анализе и прогнозах я очень часто использую уровни Фиббоначи (оно же «фибы»). Замечу что никакого правильного использованиях фиб не существует, так как различные авторы предлагали очень разные варианты применения, в том числе и прямо противоречащие идеям других теоретиков. Правильного понимания фибкам тоже поэтому не существует, а потому появляется возможность сраться в коментах и вычислять по айпи. Я опишу то что мне понравилось, и оно может сильно расходится с другими теориями что такое правильные фибки.

Кратко

Если совсем кратко: есть движение цены (допустим наверх), при каждом движении цены в идеальной ситуации имульс должен превысить уровень Фибоначчи и чуть выше него развернуться вниз на коррекцию (в более редких случаях разворачивает в аккурат на уровне фибе до копейки, ниже объясню почему так бывает). Но это в идеальной ситуации только, которых вообще не бывает. А в реальном рынке одни фибки сработают, другие — нет. Вот пример реального движения как оно было.

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

Дорогие друзья, во первых строках своего письма категорически всех поздравляю с наступающими праздниками! Здоровья всем. И рационального мышления.

А о чем сегодня хотел поговорить? О дельте. Точнее о кумулятивной дельте. Сей инструмент достаточно богато представлен в западных терминалах, но в наших его привыкли обходить стороной. Не во всех, но в основных. Возможно, для многих сказанное ниже будет давно известной инфой, но для кого-то и нет. Народ на биржу приходит перманентно. Хотя и уходит также.

Думаю, начать нужно с базы. На рынке у нас есть покупатель и продавец. Представим стакан.



По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать.
По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить.

Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее.

Близится Новый год. Пора думать не только о мандаринах и елке, но и налогах. Окончание календарного года означает, что завершается и налоговый период, за который нужно отчитываться.

Сегодня расскажу про один лайфхак, чтобы уменьшить налог. 

В конце года брокер рассчитает за вас налог по операциям с ценными бумагами на вашем брокерском счете и перечислит его в налоговую службу. Не удивляйтесь списаниям.

Для счастливчиков, которые удачно торгуют в плюс, сумма налога может стать довольно внушительной. Напомню, что прибыль облагается НДФЛ в 13%. 

Налог рассчитывается от финансового результата: доходы от продажи ценных бумаг минус расходы на их приобретение.

Если инвестор купил ценные бумаги, но к концу года еще не продал их, на расчет налога они не влияют! Речь о закрытых сделках. 

А теперь финансовый лайфхак: сумму налога можно уменьшить, если у вас есть незакрытые убыточные сделки. Это называется сальдирование убытков.

• Твоя цель –  сохранение капитала и безупречно проведенные сделки.
• Рост прибыли провоцирует ловушку снижения собственных требований к возможным убыткам.
• На следующий день после большой прибыли снизь для себя стоп-лосс, это уберет завышенные ожидания и снизит напряжение следующего дня.
• Только хладнокровная, каждодневная, рутинная работа способна дать желаемый результат.
• Проблема не станет острее, если ее не держать постоянно в голове.
• Трейдеры, которые не могут выдержать бездействие, неизбежно почувствуют необходимость войти в сделку, часто без объективной на то причины.
• Находи ключевые уровни прошлого дня.
• Трейдера от игрока отличает то, что трейдер никогда не открывается «на все» и не идет «ва-банк».
• Я не торгую новости и не оставляю позиции на ночь (исключение делается только для  одного контракта).
• Способность не торговать один из ключевых факторов успешного трейдинга.
• Фокусируйся на тех трейдах, которые ты делаешь лучше.
• Самые крупные убытки приносит гипер-плечевая  позиция.
• Не входи на весь объем не только сразу, но и потом тоже.
• Режешь убыток из-за больших плечей – получай кусок лося, выводы делай сам.
• Первые сделки совершай мысленно или одним контрактом.
• Визуализируй сделки в относительно ключевых уровней в соответствии с торговым планом.
• Хороших движений было тысячи и будет миллионы.
• Анализируй возможный ход рынка за час до открытия.
• Всегда дожидайся нужной тебе цены и только потом входи в рынок.
• Увеличь время удержания прибыльной позиции.
• У тебя всегда есть «завтра», а это значит ты не берешь на себя чрезмерный риск, чтобы было чем торговать на следующий день.
• Никогда не теряй за день столько, что не сможешь закрыть неделю в плюсе.
• Твое терпение и дисциплина позволят закрыть любой день в хоть и маленький, но плюс.
• Не теряй чувство ценности заработанных денег.
• Если слышишь где-то рядом крики «Блять, пидарасы, куда погнали…» — это не торговля, сразу прекращать до восстановления контроля и психологического баланса.
• Ты четко видишь: Вот сигналы рынка, а вот твои действия.
• Ты способен беспристрастно взглянуть на рынок, даже если находишься в позиции, а если нет – то выходи.
  
  Выход новостей – это лотерея и не твой путь.
• Просчитывай планируемую прибыль от следующей сделки.
• При увеличении депозита, самодисциплина стремится к нулю и теряется ценность денег – тогда начинается не работа, а игра.
• Психологическое равновесие – это возможность не совершить ни одной сделки за день, против серии убыточных.
• Помни – на RIMe куча раскачивающихся обезьян разного таймфрейма, поэтому там часто включают пылесос и фен.
• Определи свою сильную сторону, что у тебя лучше всего получается, то и торгуй. 
• Вопросы в конце дня:
• Какие возможности я пропустил и что могло привлечь мое внимание к ним?
• Когда я входил  в сделки, что я мог сделать, чтобы войти по лучшей цене ?
• Был ли уровень реально взятого риска, соразмерен моей уверенности в торговых идеях?
• Какие типы сделок принесли мне деньги ?
• Где я потерял деньги и что я могу с этим сделать ?