Подсчеты Теории Волн Эллиотта предполагают некую дорожную карту. Каждая волна имеет набор характеристик. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения.

В теории Волн Эллиотта особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой из волн. Кроме того, существуют определенные правила пропорций построения волн Эллиотта. Эти правила помогают правильно определить моменты начала построения волн и их длительность. Длины волн измеряются от high до low соответствующей волны.
Волна Классическое соотношение волн
1 -
2 0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
3 1.618, 0.618 или 2.618 длины Волны 1
4 0.382 или 0.5 длины Волны 1
5 0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1
A 1, 0.618 или 0.5 длины Волны 5
B 0.382 или 0.5 длины Волны A
C 1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A
Приведенные классические соотношения волн между собой подтверждаются фактическими с погрешностью 10%. Такую погрешность можно объяснить краткосрочным влиянием некоторых технических или фундаментальных факторов. В целом данные соотношения достаточно условны. Важным является и то, что отношение размеров всех волн к друг другу может принимать значения 0.382, 0.50, 0.618, 1.618. Здесь можно рассчитывать отношения как высот, так и продолжительности волн. Рассмотрим характеристики каждой волны:


( Читать дальше )

Далее. Рассмотрим метод обнаружения непрочности на примере рассказа о гигантской кредитной организации «Фэнни Мэй», поддерживаемой государством корпорации, которая развалилась и оставила Налогоплательщику Соединённых Штатов убытки на сотни миллиардов долларов (всё ещё считают, увы).

Как-то раз, в 2003 году, в мой кабинет зашел Алекс Беренсон, журналист «Нью-Йорк Таймс», держа в руках негласный рисковый отчёт компании «Фэнни Мэй», который он получил от перебежчика. Это был особый отчёт, он глубоко вдавался в метод оценки риска и был предназначен исключительно для внутреннего пользования: компания «Фэнни Мэй» провела собственную оценку риска и не стала скрывать свои намерения ни от общественности, ни от кого бы то ни было. Но только перебежчик мог показать нам, как риск был рассчитан.

Глядим в отчёт: простой рост экономической переменной — на один пункт — приводит к огромным потерям; снижение на один пункт — к скромным доходам. Дальнейший рост (переменной) оборачивается дополнительными, ещё более тяжёлыми потерями, а дальнейшее снижение — ещё более скромными доходами. Выглядело всё в точности, как та история с камнем (рис. х). Вред ускорялся очевидным образом, фактически — чудовищным. Нам тут же стало ясно, что взрыв неминуем: положение компании было ужасающе «вогнутым», как на графике дорожного движения (рис. х). Стоило двинуть экономическую переменную, и потери с ускорением нарастали (мне даже не требовалось понять какую именно, ибо непрочность к одной переменной такого уровня подразумевает непрочность ко всем другим параметрам)[1]. Я судил не разумом, а эмоциями, и ощутил острую боль ещё до того, как понял что означали увиденные мной числа. Это была мать всея непрочности, и моя озабоченность, благодаря Беренсону, была опубликована в «Нью-Йорк Таймс». После этого меня какое-то время охаивали — ничего примечательного — за то, что нескольких ключевых людей я назвал шарлатанами и они были этому не очень-то рады.


( Читать дальше )

Credit Suisse: как отыграть QE3

• покупать акции. Акции показывали пик 5-6 недель спустя QE1, QE2.
• покупать дешевую недвижимость
• дивидендные истории
• акции компаний циклических секторов
• защищенные от инфляции облигации
• золото (цель $2000)
• азиатские валюты, развивающиеся рынки

Доброго времени суток, уважаемые господа и дамы!  Сегодня мы попробуем разобраться с данными, которые получаем из ленты.
 
Обозначим ключевые понятия:
— Открывающийся покупатель (open buyer) OB
— Открывающийся продавец (open seller) OS
— Закрывающийся покупатель (close buyer) CB
— Закрывающийся продавец (close seller) CS
— Открытый интерес (open interest) Oi
— Баланс ленты – это разница количества проданных и купленных акций, отраженных в ленте.
 
Когда в ленте появляется строчка «100 купля» — это означает что произошла инициативная сделка от активного покупателя к пассивному продавцу. Это может и не приводить к сдвигу цены вверх, мы все это видели как иногда покупатели не могут долго «разобрать» крупного продавца, «наливая» всё новые, но недостаточные объемы. Всегда ли это рыночная заявка против лимитной? Да, если, к примеру стоят 2 лимита на 1.20 и 1.21 и в данный момент никто не хочет уступить эту 1 копейку, то они могут стоять так вечно, пока кто-то не согласится на предлагаемую цену. А далее происходит 1 из 4 вариантов:


( Читать дальше )

Мне для анализа нужно было склеить все фьючерсы на сахар ФОРТС. сделал периоды 1ч, 4ч, день с объемами, чтобы загрузить в метатрейдер (который не подключается к инету, иначе данные могут быть затерты). Думаю, это удобнее, чем анализировать сахар на ICE.
Метатрейдер — легкая и удобная программа для теханализа :-)

Кстати, возможно по сахару лонг. жду сигнала.
ссылка narod.ru/disk/60739015001.8c8b8fb0cf3b0b4043f5497c5001995b/sugar.rar.html

Представляю вашему вниманию очередную видео-презентацию:

• Краткое описание участников торгов ЕТС ММВБ-РТС (валютная секция)
• Основные инструменты и время торгов.
• Расчеты ТОМ и ТОД.
• Особенности переноса позиции ТОМ «через ночь», своп (перенос)

Видео, которое я записал для «Осознанного трейдинга». Я показываю на примере своего журнала сделок, как настроить экспорт из QUIK — и как это все вообще работает в действии. В целом годится для понимания общих принципов.

Возможно кому-то будет полезно использовать для интеграции квика и своего журнала сделок. Enjoy!)



P.S. Нужно раскрывать на весь экран и смотреть в HD, чтобы лучше видно было.

Гражданский кодекс
 
Статья 1013. Объект доверительного управления
1. Объектами доверительного управления могут быть …… ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, …
2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом.
 
Статья 1025. Передача в доверительное управление ценных бумаг
 При передаче в доверительное управление ценных бумаг может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами. Правомочия доверительного управляющего по распоряжению ценными бумагами определяются в договоре доверительного управления. Особенности доверительного управления ценными бумагами определяются законом. Правила настоящей статьи соответственно применяются к правам, удостоверенным бездокументарными ценными бумагами (статья  149).

( Читать дальше )